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当两种股票完全正相关时，下列说法不正确的有( )。
A．两种股票的每股收益相等
B．两种股票的变化方向相反
C．两种股票变化幅度相同
D．两种股票组合在一起可分散掉全部风险
参考答案
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考题
A股票要求的收益率是10%,预期股利会以7%常数增长。B股票要求的收益率是12%,预期股利会以9%常数增长。A股票每股25美元,而B股票每股40美元。以下哪种说法是最正确的?()
A、两种股票有相同的股利收益率B、假如股票市场是有效的，这两种股票应该有相同的股价C、假如股票市场是有效的，这两种股票应该有相同的预期收益D、说法A和C是正确的
考题
已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，B股票的预期收益率为15%，收益率的方差为6%，A、B两种股票的投资股数比例为3：2，投资时每股价格比例为4：3，不考虑交易费用。两种股票收益率之间的相关系数为0.8。要求：(1)假设无风险收益率为4%，A股票风险价值系数为0.2，计算A股票的风险收益率与必要收益率；(2)计算两种股票的资产组合的预期收益率；(3)计算两种股票的资产组合收益率的方差。
考题
设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票收益率的方差相等，那么当股票A和股票B之间的相关系数（ ）时，投资组合P的系统风险也将发生变化
①发生变化时，投资组合P的方差最小
②等于﹣1时，投资组合P的方差最大
③等于0时，投资组合P的总风险就等于股票A的总风险
④等于1时，投资组合p的方差最大A.③④
B.①④
C.②④
D.①③
考题
如果A、B两种股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（ ）。
A.不能降低任何风险
B.可以分散部分风险
C.可以最大限度地抵消风险
D.风险等于两种股票风险之和
考题
28、两种完全正相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。
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