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单选题
下列选项中,适合于测量下行风险的指标是( )。
A
下行风险标准差
B
股票净利润的下降比例
C
投资组合的协方差
D
投资组合下行系数
参考答案
参考解析
解析:
更多 “单选题下列选项中,适合于测量下行风险的指标是( )。A 下行风险标准差B 股票净利润的下降比例C 投资组合的协方差D 投资组合下行系数” 相关考题
考题
下列关于风险指标,描述错误的是( )。A.风险管理的基础工作是测量风险
B.选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础
C.风险指标可以分成事前和事后两类
D.事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况
考题
以下反映投资组合市场风险的指标中属于基于收益率及方差的风险指标有( )。
Ⅰ.久期 Ⅱ.凸性 Ⅲ.波动率 Ⅳ.下行风险标准差 Ⅴ.回撤A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤC.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
考题
在“上下行平衡性能测量”话统中,统计指标落在“等级一”中,表示:()A、测量报告中的“下行接收电平-上行接收电平”≤-15dBB、测量报告中的“下行接收电平-上行接收电平-6”≤-15dBC、测量报告中的“上行接收电平-下行接收电平”≤-15dBD、测量报告中的“上行接收电平-下行接收电平-6”≤-15dB
考题
下列关于事前风险测度的说法中,错误的是()。A、事前风险测度的基础工作是测量风险B、事前风险侧度属于预测指标C、基金经理可以选择任何事前风险指标,但一旦选择之后不能更改D、事前风险侧度通常用来衡量目前组合在将来的表现
考题
单选题下列关于下行风险和最大回撤说法中,错误的是( )。Ⅰ.最大回撤与投资期限无关Ⅱ.下行风险和最大回撤都是反映基金投资可能出现最坏情况的指标Ⅲ.不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤Ⅳ.基金经理投资管理从不考虑下行风险与最大回撤A
Ⅰ.ⅡB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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