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根据银行产品分类标准，下列属于D类衍生产品交易的有（）
- A、3年期美元结售汇
- B、3年期远期利率协议
- C、７年期利率掉期
- D、５年期美元日元货币利率掉期
参考答案
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考题
假设目前美元1年期利率为2%，港元1年期利率为4%。目前美元兑港元汇率为1：8。则目前1年期美元对港元远期汇率应为（ ）港元。A．8.O000B．8.1569C．8.3138D．7.8431
考题
即期利率，2年期利率为2.4%,3年期利率为2.63%,5年期利率为2.73%，计算远期率:第2年到第3年,第3年至第5年分别为（ ）。A.1.53，3
B.2.68，3.15
C.3.09，2.88
D.2.87，3
考题
当前市场可以用于构建逆向浮动利率票据的基础产品有：支付3%固定利率，每年付息一次的3年期债券；收取3%固定利率、支付1年期LIBOR利率的3年期利率互换合约。则投资银行可以通过（）构建逆向浮动利率票据。A、参与支付1年期LIBOR浮动利率、收取3%固定利率的互换合约B、买入息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约C、卖出息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约D、买入息票率为3%的债券，同时参与一份收取1年期LIBOR浮动利率、支付固定利率3%的互换合约
考题
一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期？（） 债券：3年期浮动利率债券，20万美元；5年期浮动利率债券，10万美元；10年期5％固定利率债券，30万美元A、1年B、3年C、5年D、7年
考题
美国电子公司运用5年期浮动利率美元贷款收购日本一企业。电子公司预计日元利率下降，那么可以运用下列（）项来对冲。A、交叉货币基准互换B、固定-固定货币互换C、固定-浮动货币互换D、美元利率互换
考题
假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200（即1英镑=1.5200美元），美国1年期利率为4%，英国1年期利率为3%，那么在连续复利的前提下，英镑兑美元1年期的理论远期汇率应为（）。A、1.5300B、1.5425C、1.5353D、1.5200
考题
假设目前美元一年期定存利率是2.1%，日元一年期定存利率是0.2%，即期汇率是US$1=￥100。根据利率平价（IRP）条件，可算出一年期远期汇率（￥/US$）为（）。A、97.16B、98.14C、99.15D、100.01
考题
某欧洲银行为了获得较低的融资利率，发行了5年期双货币票据，票据的初始本金和票息以欧元计价，偿还本金则用美元计价。银行可以（）将票据中的风险完全对冲掉。A、建立一个美元／欧元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出B、建立一个欧元／美元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出C、建立一个美元／欧元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出；同时，建立一个欧元固定利率对美元LIBOR的利率互换合约，约定支付参考LIBOR的美元浮动利息，并获取欧元固定利息D、建立一个欧元／美元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出；同时，建立一个欧元固定利率Euribor的利率互换合约，约定支付参考Eurihor的欧元浮动利息，并获取欧元固定利息
考题
单选题即期利率2年期利率为2.4%，3年期利率为2.63%，5年期利率为2.73%，计算远期利率：第2年到第3年，第3年到第5年分别为()%。A
1.53,3B
2.68,3C
3.09,2.88D
2.87,3
考题
单选题一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期？（） 债券：3年期浮动利率债券，20万美元；5年期浮动利率债券，10万美元；10年期5％固定利率债券，30万美元A
1年B
3年C
5年D
7年
考题
单选题假设目前美元一年期定存利率是2.1%，日元一年期定存利率是0.2%，即期汇率是US$1=￥100。根据利率平价（IRP）条件，可算出一年期远期汇率（￥/US$）为（）。A
97.16B
98.14C
99.15D
100.01
考题
多选题以下利率期货合约中，采取指数式报价方法的有（ ）。A3个月银行间欧元拆借利率期货B3个月期欧洲美元期货C5年期国债期货D10年期国债期货
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