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马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。

  • A、分析风险资产的风险溢价
  • B、分析各项资产之间的相关程度
  • C、分析各项资产的权重
  • D、分析无风险资产

参考答案

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考题 用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在( )基础之上。A．马柯威茨模型B．资本资产定价模型C．套利模型D．因素模型
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考题 Credit Metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。 （ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 资本资产定价模型是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间关系，即资产定价的一般均衡理论。该模型最早是由鲁宾在马柯威茨的投资组合理论的基础上独立提出的。 （ ）
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考题 在马柯维茨的均值－方差模型中,证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合,就是投资者的:() A.有效组合B.风险最低的组合C.收益最高的组合D.最优投资组合
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考题 Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（ ）
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考题 在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（ ）。A．是投资者的最优组合B．是最小方差组合C．是市场组合D．是具有低风险和高收益特征的组合
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考题 证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最有证券组合并进行组合管理的方法。其内容主要包括（ ）模型。A．马柯威茨的均值方差模型B．资本资产定价模型C．特征线模型D．因素模型E．套利定价模型
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考题 CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨 的资产组合管理理论。 （ ）
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考题 在马柯威茨模型的有效边界上有两个组合A与B，组合A期望收益大于组合B的期望收益，则组合A—定优于组合B。()
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考题 马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。()
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考题 马柯维茨提出的均值方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。（　　）
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考题 为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。
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考题 马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。A、均值B、收益C、方差D、协方差
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考题 在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。A、有效组合B、风险最低的组合C、收益最高的组合D、最优投资组合
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考题 在马科维茨的资产组合理论中，投资者被假定为风险偏好型的，投资者的目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化。
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考题 在马科维茨的资产组合理论中，假设投资者是风险规避型，即理性投资者，投资者目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化；在收益既定的情况下，追求风险的最小化。
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考题 马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是（）。A、投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差B、所有资产都可以在市场上买卖C、投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D、投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
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考题 现代风险分散化思想的重要基石是（）。A、风险收益率分析B、欧式期权定价模型C、哈瑞马柯维茨提出的投资组合理论D、威廉夏普提出的资本资产定价模型
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考题 主要的风险收益模型有（）。A、资本资产定价模型B、马柯维茨定价模型C、套利定价模型D、回归模型E、多因子模型
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考题 填空题为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。
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考题 多选题主要的风险收益模型有（）。A资本资产定价模型B马柯维茨定价模型C套利定价模型D回归模型E多因子模型
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考题 多选题马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。A分析风险资产的风险溢价B分析各项资产之间的相关程度C分析各项资产的权重D分析无风险资产
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考题 多选题马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。A均值B收益C方差D协方差
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考题 单选题现代风险分散化思想的重要基石是（）。A 风险收益率分析B 欧式期权定价模型C 哈瑞马柯维茨提出的投资组合理论D 威廉夏普提出的资本资产定价模型
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考题 单选题在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。A 有效组合B 风险最低的组合C 收益最高的组合D 最优投资组合
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