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股票价格100,买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle,组合的delta为0,当股价上涨5%(假设其它条件不变,无风险利率为0),该如何交易股票使得组合的delta重新中性()。
- A、straddle多头的vega为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票
- B、straddle多头的gamma为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票
- C、straddle多头的gamma为0,股价上涨后delta始终保持中性,不需要卖出股票
- D、straddle多头的vega为负,股价上涨后会产生负的delta,需要买入股票
参考答案
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