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詹森指数等于零，说明基金的表现差强人意。 （ ）

参考答案

参考解析
解析：答案为B。詹森指数等于零，说明基金组合的收益率与处于同等风险水平 的被动组合的收益率不存在显著差异，该基金的表现就被称为是中性的，詹森指数小于零 则表示基金的绩效表现不尽如人意。
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考题 詹森指数大于O，表明基金的业绩表现( )市场基准组合。A．劣于B．等于C．优于D．不确定
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考题 下列有关詹森指数的描述中，正确的是（ ）。A．詹森指数是建立在CAPM基础上的绝对收益率指数B．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的C．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的D．詹森指数衡量基金组合收益率与处于同等风险水平的组合期望收益率的差额
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考题 用( )对基金进行衡量时，基金组β值是不变的．A．特雷诺指数B．詹森指数C．夏普指数D．贝塔系数
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考题 詹森指数等于零，说明( )。A.无法判断B.基金表现与比较基准的表现相当C.基金表现好于市场指数的表现D.基准表现差于市场指数的表现
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考题 詹森指数等于零，说明基金表现差强人意。 ( )
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考题 詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验，如果A基金的詹森指数为0.5，B基金的詹森指数为0.8，C基金詹森指数为-0.5。以下判断正确的是( )。A．B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同B．C基金的业绩表现比预期的差C．A基金和C基金的业绩表现都比预期的好D．C基金的收益与大盘走势是负相关关系
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考题 当基金的詹森指数大于零时，说明基金经理通过主动管理战胜了市场。( )
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考题 特雷诺指数、詹森指数和夏普指数都考虑了基金经理的主动管理能力和市场波动对基金业绩的影响。( )A.对B.错
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考题 M2测度与詹森指数对基金绩效表现的排序是一致的。（ ）
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考题 詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验，如果A基金的詹森指数为0.5，B基金的詹森指数为0.8，C基金的詹森指数为-0.5，以下判断正确的是()。A:B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同 B:C基金的业绩表现比预期的差 C:A基金和C基金的业绩表现都比预期的好 D:C基金的收益与大盘走势是负相关关系
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考题 詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验，如果A基金的詹森指数为0.5，B基金的詹森指数为0.8，C基金詹森指数为-0.50以下判断正确的是()。A:B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同 B:C基金的业绩表现比预期的差 C:A基金和C基金的业绩表现都比预期的好 D:C基金的收益与大盘走势是负相关关系
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考题 詹森指数大于0，表明基金的业绩表现()市场基准组合。A:劣于 B:等于 C:优于 D:不确定
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考题 下列说法正确的有()。A:当夏普指数为负值时，很难对基金进行评价B:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率C:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致D:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关
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考题 以下关于詹森α说法不正确的是（ ）。 A.詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标 B.若αp=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异 C.当ap>0时，说明基金表现要优于市场指数表现 D.当ap>0时，说明基金表现要弱于市场指数表现
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考题 以下关于詹森α说法正确的是（ ）。A.若αp＝0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的市场指数的收益率不存在显著差异 B.当αp＞0时，说明基金表现要优于市场指数表现 C.当αp＜0时，说明基金表现要弱于市场指数的表现 D.以上说法都正确
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考题 下列关于风险调整的基金业绩评价方法：詹森α和信息比率，表述不正确的是（ ）。A.詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益 B.当α大于0时，说明基金表现要优于市场指数表现；当α小于0时，说明基金表现要弱于市场指数的表现 C.信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益 D.信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得的超额收益越小
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考题 夏普指数、詹森指数属于（）调整方法。A、杠杆调整B、期望效用理论C、基金分类D、等级调整
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考题 已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。A、夏普指数B、特雷诺指数C、詹森指数D、信息比率
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考题 特雷诺指数、詹森指数和夏普指数都考虑了基金经理的主动管理能力和市场波动对基金业绩的影响。（　）
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考题 （）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。A、特雷诺指数B、夏普指数C、詹森指数D、道氏指数
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考题 用（）对基金绩效进行衡量时，假设基金组合的β值是稳定不变的。A、夏普指数B、詹森指数C、特雷诺指数D、标准普尔指数
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考题 （）以标准差作为基金风险的度量。A、特雷诺指数B、夏普指数C、詹森指数D、道氏指数
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考题 单选题下列说法正确的是( )。Ⅰ.信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益Ⅱ.当詹森a=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益不存在显著差异Ⅲ.当詹森a0.则说明基金表现要优于市场指数表现Ⅳ.詹森α是衡量基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 单选题詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验。如果A基金的詹森指数为0．5，B基金的詹森指数为0．8，C基金的詹森指数为-0．5，以下判断正确的是（）A B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同B C基金的业绩表现比预期的差C A基金和C基金的业绩表现都比预期的好D C基金的收益与大盘走势是负相关关系
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考题 单选题詹森指数的计算公式为：αJ＝R(＿)i－[R(＿)f＋βiM（R(＿)M－R(＿)f）]，下列各项关于詹森指数的表述，错误的是（　　）。A 詹森指数是一种以资本资产定价模型（CAPM）为基础的评价基金业绩的绝对指标B 詹森指数优于特雷诺指数与夏普指数的地方在于能够告诉我们各基金表现优于基准组合的具体大小C 若αJ＝0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异D 当αJ＜0时，说明基金表现要优于市场指数表现
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考题 判断题当基金的詹森指数大于零时，说明基金经理通过主动管理战胜了市场。（　）A 对B 错
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考题 单选题詹森指数大于0，表明基金的业绩表现（）市场基准组合。A 劣于B 等于C 优于D 不确定
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