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证券组合收益率只取决于各个证券的投资收益率。()
参考答案
参考解析
解析：证券组合收益率一方面取决于各个证券的投资收益率，另一方面取决于在各个证券上的投资比例。因此，证券组合收益率就等于组合中各种证券的收益率与其投资比例的乘积之和。
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考题
已知：A、B两种证券构成证券投资组织。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048.要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组织的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？
考题
如果甲投资A证券20000元，该证券的预期收益率为8%;同时投资B证券20000医院，该证券的预期收益率为10%。则该组合的预期投资收益率为____。A、18%B、9%C、2%D、1%
考题
关于证券组合分析法的理论基础，以下说法错误的是（ ）。A．理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券B．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率服从正态分布C．理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券D．证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量
考题
追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（ ）。
Ⅰ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
Ⅱ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合
Ⅲ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合
Ⅳ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率小的组合A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ
考题
关于证券组合管理理论，下列说法正确的是（ ）。
Ⅰ．证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量
Ⅱ．投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合
Ⅲ．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
Ⅳ．收益率服从某种概率分布
A、Ⅰ,Ⅱ
B、Ⅱ,Ⅲ
C、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
考题
以下证券组合中，收益率不等于20%的是（ ）。
A、收益率为10%、比重为1/2的证券与收益率为20%的证券组成的组合
B、收益率为20%、比重为1/2的证券与收益率为20%的证券组成的组合
C、收益率为10%、比重为1/3的证券与收益率为25%的证券组成的组合
D、收益率为20%、比重为1/4的证券与收益率为20%的证券组成的组合
考题
下列关于投资组合的说法中，错误的是()。A、有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B、用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C、当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D、当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
考题
A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，该投资组合的期望收益率为( )。
A、16%
B、30%
C、15%
D、25%
考题
跟踪偏离度的计算公式是( )。
A、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
B、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
C、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率
D、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率
考题
证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（）。A:所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布B:所使用的权数是组合中各证券的投资比例C:所使用的权数是组合中各证券的期望收益率D:所使用的权数之和可以不等于1
考题
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20％，方差是1．7424％，投资比重为60％；B证券的预期收益率为25％，方差是4．84％，投资比重为40％；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0．3。
要求：
(1)通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。
(2)计算该证券投资组合的预期收益率。
(3)计算该证券投资组合的标准差。
(4)当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0．5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化?
考题
已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。
要求：
（1）计算下列指标：
①该证券投资组合的预期收益率；
②A证券的标准差；
③B证券的标准差；
④该证券投资组合的标准差。
（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：
①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响？
②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？
考题
两只预期收益率分别为15%和24%的证券，其构成的组合的预期收益率是30%，则组合（）A、同时卖空两只证券B、两只证券都没有卖空C、卖空收益率为15%的证券D、卖空收益率为24%的证券
考题
跟踪偏离度=（）。A、证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B、证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C、证券组合的真实收益率×基准组合的收益率D、证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率
考题
资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β，β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，下面相关叙述中正确的是（）。A、如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“激进型”证券B、如果β＜1，说明其收益率小于市场组合收益率，属“防卫型”证券C、如果β＝1，说明其收益率等于市场组合收益率，属“平均型”证券D、如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“防卫型”证券E、如果β＜1，说明其收益率小于于市场组合收益率，属“激进型”证券
考题
马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合B、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
考题
问答题已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%，方差是1.7424%，投资比重为60%；B证券的预期收益率为25%，方差是4.84%，投资比重为40%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.3。要求： （1）通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。 （2）计算该证券投资组合的预期收益率。 （3）计算该证券投资组合的标准差。 （4）当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化？
考题
问答题已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。
考题
单选题追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（ ）。Ⅰ．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合Ⅱ．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合Ⅲ．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合Ⅳ．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率小的组合A
Ⅰ、ⅡB
Ⅲ、ⅣC
Ⅰ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ
考题
单选题两只预期收益率分别为15%和24%的证券，其构成的组合的预期收益率是30%，则组合（）A
同时卖空两只证券B
两只证券都没有卖空C
卖空收益率为15%的证券D
卖空收益率为24%的证券
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