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套利定价理论建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。()


参考答案

参考解析
解析:与资本资产定价模型相比,建立套利定价理论的假设条件较少。
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考题 套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。 ( )

考题 资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克-斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。( )

考题 在运用投资规划的分析方法时,理财规划师需要掌握一些详细的理论背景,其中现代资产定价理论建立在( )和( )的框架之上。A.有效市场理论B.资产组合理论C.资本资产定价理论D.期权定价理论E.套利定价理论

考题 资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技 ‘术. ( )

考题 资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A.资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单,将影响风险的因子归为市场B.套利定价模型假设少,模型复杂,需评估多个因子及其参数C.套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D.套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型

考题 资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验,而套利定价理论模型APT理论可以。( )

考题 套利理论与资本资产定价模型的相同点在于都是资产的收益率如何受统一风险因素影响的理论,不同点在于资本资产定价模型假设市场均衡,但套利理论假设市场是不完善的。( )A.正确B.错误

考题 现代证券组合理论包括( )。 A.马柯威茨的均值方差模型 B.单因素模型 C.资本资产定价模型 D.套利定价理论

考题 套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同,但是结果是一致的。( )

考题 现代资产组合理论,按照理论发展的时间顺序,大致可以分为以下( )几个部分。 A.资产组合选择理论 B.分离定律和市场模型 c.资本资产定价模型 D.套利定价理论与多因素模型

考题 现代证券组合理论包括( )。A.马可威茨的均值方差模型B.单因素模型C.资本资产定价模型D.套利定价理论

考题 史蒂夫.罗斯突破性地发展了资本资产定价模型,提出( )。A.资本资产定价模型B.套利定价理论C.期权定价模型D.有效市场理论

考题 资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。( )

考题 下列关于资本资产定价模型的表述,正确的是()。 A、资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平 B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类,即宏观因素和微观因素 C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上 D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系

考题 套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件(  )。A、多 B、少 C、相同 D、不可比

考题 与资产资本定价模型相比,建立套利定价理论的假设条件较多。()

考题 风险收益理论包括下列哪些组成部分()A、MM理论B、投资组合理论C、资本资产定价模型D、套利定价理论

考题 1965年FAMA提出了()由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。A、资产组合理论B、资本资产定价模型C、有效市场假说D、套利定价理论

考题 讨论对于分散化的资产组合,套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处?

考题 在资产估值方面,()主要被用来判断证券是否被市场错误定价。A、资本资产定价模型B、投资组合理论C、有效市场理论D、套利定价理论

考题 现代证券组合理论包括()。A、马柯威茨的均值方差模型B、单因素模型C、资本资产定价模型D、套利定价理论

考题 现代证券组合理论产生的基础是()。A、单因素模型和多因素模型B、资本资产定价模型C、均值方差模型D、套利定价理论

考题 简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设。

考题 现代资产组合理论,按照理论发展的时间顺序,大致可以分为以下()几个部分。A、资产组合选择理论B、分离定律和市场模型C、资本资产定价模型D、套利定价理论与多因素模型

考题 单选题套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件(  )。A 多B 少C 相同D 不可比

考题 问答题简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设。

考题 单选题1965年FAMA提出了()由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。A 资产组合理论B 资本资产定价模型C 有效市场假说D 套利定价理论