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（请给出正确答案）
两种资产组成的投资组合，其机会集曲线表述正确的有（ ）。
A.相关系数越小，向左弯曲的程度越大
B.表达了最小方差组合
C.完全正相关的投资组合，机会集是一条直线
D.完全负相关的投资组合，机会集是一条直线
B.表达了最小方差组合
C.完全正相关的投资组合，机会集是一条直线
D.完全负相关的投资组合，机会集是一条直线
参考答案
参考解析
解析：机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小，相关系数越小，机会集曲线越向左弯曲。相关系数为-1时，机会集曲线向左弯曲的程度最大，形成一条折线；相关系数为+1时，机会集是一条直线。
更多 “两种资产组成的投资组合，其机会集曲线表述正确的有（ ）。 A.相关系数越小，向左弯曲的程度越大 B.表达了最小方差组合 C.完全正相关的投资组合，机会集是一条直线 D.完全负相关的投资组合，机会集是一条直线” 相关考题
考题
下列关于机会集曲线表述正确的有（ ）。 A．揭示了风险分散化的内在效应 B．机会集曲线向左凸出的程度取决于相关系数的大小 C．表示了投资的有效集合 D．完全负相关的投资组合，其机会集曲线是一条直线
考题
A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线。有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（ ）。A．最小方差组合是全部投资于A证券B．最高预期报酬率组合是全部投资于B证券C．两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱D．可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合
考题
下列关于机会集曲线表述正确的是( )。A．揭示了风险分散化的内在效应B．机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小C．表示了投资的有效集合D．完全负相关的投资组合,其机会集曲线是一条直线
考题
下列关于两只股票构成的投资组合其机会集曲线表述正确的有( )。A．揭示了风险分散化的内在效应B．机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小C．反映了投资的有效集合D．完全负相关的投资组合，其机会集曲线是一条折线
考题
（2010年）A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
考题
下列关于相关系数的表述中，正确的有（ ）。A.完全正相关的投资组合，其机会集是一条直线
B.证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲
C.完全负相关的投资组合，风险分散化效应最强
D.相关系数为0时，不具有风险分散化效应
考题
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。
A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
考题
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
C.投资者可以持有低于最小方差组合期望报酬率的投资组合
D.改变投资比例后投资机会可以出现在机会集曲线的上方或下方
考题
关于两种资产构成的投资组合，以下表述错误的是（ ）A.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
B.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线变为直线
C.当两种资产的收益相关系数为-0.5变为0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少
D.当两种资产的收益相关系数为-1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
考题
下列表述中正确的有()。A.投资组合的总风险由投资组合收益率的方差和标准差来衡量
B.投资组合的总风险由系统性风险和非系统性风险组成
C.系统性风险影响所有资产，非系统性风险只影响单个资产
D.若两种资产的投资比例不变，单项资产的期望收益率不变，则不论两种资产之间的相关系数如何，其投资组合的总风险就不变
考题
构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12%和8%，其收益率分别为15%和10%，则下列表述中正确的有（ ）。A.两种资产组合的最高收益率为15%
B.两种资产组合的最低收益率为10%
C.两种资产组合的最高标准离差为12%
D.两种资产组合的最低标准离差为8%
E.两种资产组合的标准离差等于加权平均标准离差
考题
下列关于两种证券组合的相关表述中，错误的有（）。A、完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线B、改变两种证券组合的投资比例，会改变机会集曲线的弯曲程度C、相关系数小于1时，存在风险分散化效应，出现无效集D、相关系数越小，风险分散化效应越强
考题
当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（）。A、其投资机会集（有效集）是一条资产组合曲线（可行集）B、资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性C、投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数D、当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择
考题
A证券的预期报酬率为12％，标准差为15％；B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。A、两种证券的投资组合不存在无效集B、两种证券的投资组合不存在风险分散效应C、最小方差组合是全部投资于A证券D、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
考题
下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。A、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B、当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少C、当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交D、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
考题
多选题下列关于“期望报酬率与风险之间权衡关系的机会集”表述中，正确的有（ ）。A两种证券的所有组合都落在一条曲线上，而两种以上证券的所有可能组合会落在一个平面中B投资者要从众多可能的投资组合中选取最适当的投资组合的前提是找出有效集C无论是两种证券组成的投资组合，还是两种以上证券组成的投资组合，有效集=定是从最小方差组合点起到最高预期报酬率点止的那段曲线D有效集之外的机会集是无效集，因为它们与有效集上的投资组合比，要么具有相同的风险，只能取得较低的报酬率；要么具有相同的报酬率，则必须承担较大的风险；要么报酬率较低，风险较高
考题
多选题构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％，其收益分别为15％和10％，则下列表述中正确的有（）A两种资产组合的最高收益率为15％B两种资产组合的最低收益率为10％C两种资产组合的收益率有可能会高于15％D两种资产组合的收益率有可能会低于10％
考题
单选题下列各项说法中，错误的是（ ）。A
两种以上证券的所有可能组合会落在一条曲线上B
证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲C
机会集曲线越平坦，风险分散化效应越弱D
完全正相关的投资组合的机会集是一条直线
考题
单选题当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（）。A
投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生B
投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数C
组合风险会小于加权平均风险D
其投资机会集是一条直线
考题
单选题下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。A
两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B
两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C
两种证券之间的相关系数为t，机会集曲线是=条直线D
两种证券之间的相关系数接近=1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
考题
多选题下列关于两种证券组合的相关表述中，错误的有（）。A完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线B改变两种证券组合的投资比例，会改变机会集曲线的弯曲程度C相关系数小于1时，存在风险分散化效应，出现无效集D相关系数越小，风险分散化效应越强
考题
多选题构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12%和8%，其预期收益率分别为15%和10%，则下列表述中正确的有（ ）。A两种资产组合的最高预期收益率为15%B两种资产组合的最低预期收益率为10%C两种资产组合的最高标准离差为12%D两种资产组合的最低标准离差为8%
考题
单选题下列对于投资组合风险和报酬表述不正确的是（）。A
对于含有两种证券的组合，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系B
投资人不应将资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合C
当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，投资人的风险反感程度会影响最佳风险资产组合的确定D
在一个充分的投资组合下，一项资产的必要收益率高低取决于该资产的系统风险大小
考题
单选题当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（）。A
其投资机会集（有效集）是一条资产组合曲线（可行集）B
资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性C
投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数D
当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择
考题
单选题当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（ ）。A
投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生B
投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数C
表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例D
其投资机会集是一条直线
考题
多选题下列有关证券组合风险的表述正确的有（ ）。A证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险C资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险和报酬的权衡关系D投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线
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