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最大的回撤，以下表述错误的是（ ）
A.最大回撤可以在任何历史区间做测度
B.制定的区间越短，最大回撤做指标就越不利
C.最大回撤测量投资组合在制定区间内从最高点到最低点的回撤
D.最大回撤衡量投资管理人对下行风险的控制能力
B.制定的区间越短，最大回撤做指标就越不利
C.最大回撤测量投资组合在制定区间内从最高点到最低点的回撤
D.最大回撤衡量投资管理人对下行风险的控制能力
参考答案
参考解析
解析：
更多 “最大的回撤，以下表述错误的是（ ）A.最大回撤可以在任何历史区间做测度 B.制定的区间越短，最大回撤做指标就越不利 C.最大回撤测量投资组合在制定区间内从最高点到最低点的回撤 D.最大回撤衡量投资管理人对下行风险的控制能力” 相关考题
考题
关于期货与期权套保的区别,以下哪句话的表述是错误的?()
A.期货空头套保会削平股票组合的上端收益B.期货空头能防范系统性风险造成的大幅回撤C.买沽单腿套保会保留股票部分上行收益D.买沽单腿套保对小幅回撤的防范能力更好
考题
关于下行风险和最大回撤说法正确的是()。A.最大回撤与投资期限无关B.基金经理投资管理从不考虑下行风险和最大回撤C.下行风险和最大回撤都是反映基金投资可能出现最坏情况的指标D.不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤
考题
关于最大回撤，以下说法不正确的有( )。
Ⅰ 最大回撤是从资产最低价格到接下来最高价格的收益
Ⅱ 在不同基金之间使用该指标时，可控制于不同的评估期间
Ⅲ 最大回撤是指将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例
Ⅳ 投资期限越长，该指标会越有利
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
关于下行风险和最大回撤的说法正确的是（ ）A.最大回撤与投资期限长短无关
B.下行风险和最大回撤都应该限定在一定的期限内来进行评估
C.不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤
D.最大回撤和下行风险都是投资者承受的损失，基金经理投资管理不需要考虑
考题
(2015年)关于最大回撤，以下表述错误的是（）。A.不同投资组合在不同时间期限内的最大回撤不具有可比性
B.最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失
C.投资组合的风险越高，最大回撤一定越大
D.投资的期限越长，最大回撤可能越大
考题
(2018年)下列关于下行风险和最大回撤说法中，正确的是（）。A.不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤
B.最大回撤既能衡量损失的大小，又能衡量损失发生的可能频率
C.下行风险和最大回撤都应该限定在一定的期限内来进行评估
D.最大回撤与投资期限无关
考题
下列关于下行风险和最大回撤说法中，正确的是（ ）。A.不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤
B.最大回撤既能衡量损失的大小，又能衡量损失发生的可能频率
C.指定区间越长，最大回撤指标就越不利
D.指定区间越短，最大回撤指标就越不利
考题
投资者小王分别在2019年1月和2019年2月投资了基金A和基金B，其后时间该两笔投资的资产净值如下表所示，以下表述错误的是（ ）
A.2019年1月至2019年5月，基金A的最大回撤是37.5%
B.基金B比基金A抗跌
C.2019年2月至2019年5月，基金B的最大回撤是30%
D.2019年2月至2019年5月，投资者小王的总资产的最大回撤是26%
考题
过去一年内，基金A的最大回撤为25%，基金B的最大回撤为9%，则以下表述错误的是（ ）。A.基金A面临的可能损失比基金B大
B.基金A与基金B的最大回撤不可比
C.过去一年内基金A实现的最大损失为25%
D.过去一年内基金B实现的最大损失为9%
考题
(2015年)过去一年内，基金A的最大回撤为25％，基金B的最大回撤为9％，则以下表述错误的是（）。A.过去一年内基金A可实现的最大损失为25％
B.基金A与基金B的最大回撤不可比
C.基金A面临的可能损失比基金B大
D.过年一年内基金B可实现的最大损失为9％
考题
关于下行风险和最大回撤，下列说法错误的是（ ）A.最大回撤与考察期限长短无关
B.下行风险是由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理所预期的目标价位
C.最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失
D.下行风险是投资者可能要承担的损失
考题
(2018年)下列关于最大回撤的说法中，错误的是（）。A.最大回撤可以衡量损失发生的可能
B.最大回撤只能衡量损失的大小
C.最大回撤可以在任何历史区间做测度
D.最大回撤测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤
考题
以下关于程序化交易，说法正确的是（ ）。A.买盘收益曲线可能与回测结果出现较大差异
B.回测结果中的最大回撤不能保证未来不会出现更大的回撤
C.冲击成本和滑点是导致买盘结果和回测结果不一致的重要原因
D.参数优化能够提高程序化交易的绩效，但要注意避免参数高原
考题
下列关于下行风险和最大回撤说法中，正确的是（）。A、最大回撤和下行风险都是投资者承受的损失，基金经理投资管理不需要考虑B、最大回撤与投资期限无关C、下行风险和最大回撤都应该限定在一定的期限内来进行评估D、不同评佑期间可以比较不同基金的最大回撤
考题
单选题关于最大回撤指标，以下说法正确的是（）A
不同基金之间使用该指标比较时，最好选择不同的评估期间B
投资的期限越长，该指标就越有利C
最大回撤是要将损失控制在相对于其投资期间平均财富的一个固定比例D
最大回撤是从资产最高价到接下来最低价格的损失
考题
单选题过去一年内，基金A的最大回撤为25%，基金B的最大回撤为9%，则以下表述错误的是（ ）。[2015年12月真题]A
过去一年内基金A可实现的最大损失为25%B
基金A与基金B的最大回撤不可比C
基金A面临的可能损失比基金B大D
过去一年内基金B可实现的最大损失为9%
考题
单选题关于最大回撤，以下说法不正确的有( )。Ⅰ.最大回撤是从资产最低价格到接下来最高价格的收益Ⅱ.在不同基金之间使用该指标时，可控制于不同的评估期间Ⅲ.最大回撤是指将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例Ⅳ.投资期限越长，该指标会越有利A
Ⅰ、ⅡB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、Ⅱ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题最大的回撤，以下表述错误的是（ ）A
最大回撤可以在任何历史区间做测度B
制定的区间越短，最大回撤做指标就越不利C
最大回撤测量投资组合在制定区间内从最高点到最低点的回撤D
最大回撤衡量投资管理人对下行风险的控制能力
考题
单选题关于基金的下行风险标准差和最大回撤，说法正确的是（ ）。A
基金的下行风险标准差是基金的收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差B
基金的最大回撤是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失C
基金的投资期限越长，最大回撤指标就越不利，因此不同基金之间评估最大回撤，应尽量控制在同一个评估期间D
基金的下行风险标准差是从基金资产最高价格到接下来的最低价格的损失
考题
单选题以下关于最大回撤的说法，不正确的是（ ）。[2017年7月真题]A
最大回撤是基金和衍生品投资者控制下行风险的重要指标B
最大回撤是从资产最高价格到接下来的最低价格的损失C
投资的期限越长，最大回撤的指标对评估下行风险越有利D
从基金经理的角度来看，任何投资策略均应考虑最大回撤指标
考题
单选题下列关于下行风险和最大回撤说法中，正确的是（）。A
最大回撤和下行风险都是投资者承受的损失，基金经理投资管理不需要考虑B
最大回撤与投资期限无关C
下行风险和最大回撤都应该限定在一定的期限内来进行评估D
不同评佑期间可以比较不同基金的最大回撤
考题
多选题以下关于程序化交易，说法正确的是()。A买盘收益曲线可能与回测结果出现较大差异B回测结果中的最大回撤不能保证未来不会出现更大的回撤C冲击成本和滑点是导致买盘结果和回测结果不一致的重要原因D参数优化能够提高程序化交易的绩效，但要注意避免参数高原
考题
单选题关于最大回撤，以下说法不正确的是（）。A
最大回撤是指将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例B
最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失C
在不同基金之间使用该指标时，应尽量控制在同一个评估期间D
投资期限越长，该指标会越有利
考题
单选题以下关于最大回撤的说法，正确的是（）。A
最大回撤无法衡量损失的大小B
比较不同基金的最大回撤指标时，应尽量控制在同一个评估期间C
最大回撤衡量投资管理人对上行风险以及下行风险的控制能力D
最大回撤可以衡量损失的可能概率
考题
单选题关于下行风险和最大回撤说法正确的是（）。A
最大回撤与投资期限无关B
基金经理投资管理从不考虑下行风险和最大回撤C
下行风险和最大回撤都是反映基金投资可能出现最坏情况的指标D
不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤
考题
单选题下列关于下行风险和最大回撤说法中，错误的是( )。Ⅰ.最大回撤与投资期限无关Ⅱ.下行风险和最大回撤都是反映基金投资可能出现最坏情况的指标Ⅲ.不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤Ⅳ.基金经理投资管理从不考虑下行风险与最大回撤A
Ⅰ.ⅡB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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