网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
利用国债期货进行风险管理时，常见的确定合约数量的方法有（）。

A.数值分析法
B.二叉树法
C.基点价值法
D.修正久期法

参考答案

参考解析
解析：在国债期货套期保值方案设计中，确定合适的套期保值合约数量，即确定对冲的标的物数量是有效对冲现货债券或债券组合利率风险，达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定合约数量的方法有面值法、修正久期法和基点价值法。
更多 “利用国债期货进行风险管理时，常见的确定合约数量的方法有（）。A.数值分析法 B.二叉树法 C.基点价值法 D.修正久期法” 相关考题
考题 下列关于对冲比率的计算，正确的是（ ）A.对冲比率=持有期货合约的头寸大小/资产风险暴露数量 B.对冲比率=资产风险暴露数量/持有期货合约的头寸大小 C.对冲比率=持有期货合约的头寸大小*资产风险暴露数量 D.对冲比率=持有期货合约的头寸大小-资产风险暴露数量
查看答案
考题 (2018年)下列利用期货进行风险管理的论述中，错误的是（）。A.可以利用股指期货管理股票市场系统性风险 B.可以利用国债期货管理利率风险 C.可以利用商品期货管理商品价格风险 D.可以利用外汇期货管理汇率风险
查看答案
考题 面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是（ ）。A.国债期货合约数量=债券组合面值+国债期货合约面值 B.国债期货合约数量=债券组合面值-国债期货合约面值 C.国债期货合约数量=债券组合面值×国债期货合约面值 D.国债期货合约数量=债券组合面值／国债期货合约面值
查看答案
考题 3月初，我国某铝型材厂计划3个月后购进500吨铝锭，欲利用铝期货进行套期保值，具体操作有（）。A.交易数量为100手铝期货合约 B.买入铝期货合约 C.交易数量为50手铝期货合约 D.卖出铝期货合约
查看答案
考题 利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（ ）。A：数值分析法 B：二叉树法 C：基点价值法 D：修正久期法
查看答案
考题 利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”应具备的条件之一是：期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当。（　　）
查看答案
考题 利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由（　　）决定。 A.现货股票的口系数 B.期货合约规定的数量 C.期货指数点 D.期货合约价值
查看答案
考题 利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（ ）。 I 数值分析法Ⅱ 二叉树法Ⅲ 基点价值法Ⅳ 修正久期法 A.I、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅳ C.I、Ⅱ D.Ⅲ、Ⅳ
查看答案
考题 根据指数化投资策略原理，建立合成指数基金的方法有( )。A.国债期货合约+股票组合+股指期货合约 B.国债期货合约+股指期货合约 C.现金储备+股指期货合约 D.现金储备+股票组合+股指期货合约
查看答案
考题 国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有（）。A、面值法B、修正久期法C、基点价值法D、久期法
查看答案
考题 确定套期保值结构时需要作（）考虑。A、选择期货合约的种类B、选择期货交割月份C、确定期货合约的数量D、期货合约的相对价格
查看答案
考题 下列利用期货进行风险管理的论述中，错误的是（）A、可以利用股指期货管理股票市场系统性风险B、可以利用国债期货管理利率风险C、可以利用商品期货管理商品价格风险D、可以利用外汇期货管理汇率风险
查看答案
考题 用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。（）
查看答案
考题 多选题利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由（　　）决定。[2011年5月真题]A现货股票的β系数B期货合约规定的数量C期货指数点D期货合约价值
查看答案
考题 单选题当预期到期收利益率曲线变为陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）。A 做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约B 做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约C 做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约D 做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
查看答案
考题 单选题利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有()。 I 数值分析法 Ⅱ 二叉树法 Ⅲ 基点价值法 Ⅳ 修正久期法A I、Ⅱ、ⅣB Ⅱ、ⅣC I、ⅡD Ⅲ、Ⅳ
查看答案
考题 判断题利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”应具备的条件之一是：期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当。（　　）[2012年9月真题]A 对B 错
查看答案
考题 单选题下列利用期货进行风险管理的论述中，错误的是（）A 可以利用股指期货管理股票市场系统性风险B 可以利用国债期货管理利率风险C 可以利用商品期货管理商品价格风险D 可以利用外汇期货管理汇率风险
查看答案
考题 单选题某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值））A 做多国债期货合约56张B 做空国债期货合约98张C 做多国债期货合约98张D 做空国债期货合约56张
查看答案
考题 多选题利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（　　）。[2015年5月真题]A数值分析法B二叉树法C基点价值法D修正久期法
查看答案
考题 判断题由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子，比较债券组合和国债期货合约的基点价值，可以得到对冲所需国债期货合约数量。（ ）A 对B 错
查看答案
考题 多选题关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述，正确的是（）。A基点价值是指利率每变化一个基点时，引起的债券价格变动的绝对值B国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子C对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动×转换因子D对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷（CTD价格×期货合约面值÷100÷CTD转换因子）
查看答案
考题 单选题下列利用期货进行风险管理的论述中，错误的是（　　）。[2017年3月真题]A 可以利用外汇期货管理汇率风险B 可以利用股指期货管理个股的财务危机风险C 可以利用商品期货管理商品价格风险D 可以利用国债期货管理利率风险
查看答案
考题 判断题用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。()A 对B 错
查看答案
考题 多选题国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有（）。A面值法B修正久期法C基点价值法D久期法
查看答案
考题 多选题确定套期保值结构时需要作（）考虑。A选择期货合约的种类B选择期货交割月份C确定期货合约的数量D期货合约的相对价格
查看答案
考题 单选题下列关于股指期货、国债期货的论述正确的有（　　）。Ⅰ．对已进行风险对冲的股指期货、国债期货分别按投资规模的20%计算风险资本准备Ⅱ．对未进行风险对冲的股指期货、国债期货分别按投资规模的5%计算风险资本准备Ⅲ．股指期货、国债期货等的合计金额不得超过净资本的100%Ⅳ．股指期货以股指期货合约价值总额的15%计算A Ⅰ、ⅡB Ⅲ、ⅣC Ⅰ、ⅢD Ⅱ、Ⅳ
查看答案
热门标签
最新试卷