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题目内容
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交易者在7月看到，11月份上海期货交易所天然橡胶期货合约价格为12955元／吨（1手：5吨），次年1月份合约价格为13420元／吨，交易者预计天然橡胶的价格将下降，11月与1月期货合约的价差将有可能扩大。于是，卖出60手11月份天然橡胶合约同时买入60手1月份合约，到了9月，11月份和次年1月份橡胶合约价格分别下降到12215元／吨和12755元／吨，交易者平仓了结交易，盈利为（ ）元。
A.222000
B.-193500
C.415500
D.22500
B.-193500
C.415500
D.22500
参考答案
参考解析
解析：正向市场中，熊市套利，价差扩大则会出现盈利，橡胶合约的价差从7月份的465元／吨，扩大到540元／吨，扩大了75元／吨，盈利75X60X5=22500（元）。故本题答案为D。
更多 “交易者在7月看到，11月份上海期货交易所天然橡胶期货合约价格为12955元／吨（1手：5吨），次年1月份合约价格为13420元／吨，交易者预计天然橡胶的价格将下降，11月与1月期货合约的价差将有可能扩大。于是，卖出60手11月份天然橡胶合约同时买入60手1月份合约，到了9月，11月份和次年1月份橡胶合约价格分别下降到12215元／吨和12755元／吨，交易者平仓了结交易，盈利为（ ）元。A.222000 B.-193500 C.415500 D.22500” 相关考题
考题
2月2日，3月份、5月份、7月份的大豆期货合约价格分别为2840元/吨、2920元/吨和2965元/吨，某交易者预计3月份和5月份的价差会缩小而5月份与7月份的价差会扩大，于是该交易者以该价格同时买入5手3月份合约、卖出15手5月份合约，同时买入10手7月份大豆期货合约做蝶式套利交易。到了2月15日，三个合约价格分别跌至2640元/吨、2700元/吨和2760元/吨，于是该交易者同时将三个合约平仓。该交易的盈亏状况为( )元。A．获利280B．亏损280C．获利250D．亏损250
考题
6月10日，大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000/吨，而9月玉米期货合约价格为2100/吨。交易者预期合约间的价差会变大，于是以上述价格买入100手9月份豆粕合约，卖出100手9月份玉米合约。7月20日，该交易同时将上述期货合约平仓，价格分别为3400元/吨和2400元/吨。（1）该套利交易属于（ ）。A.跨期套利
B.跨市套利
C.牛市套利
D.跨品种套利
考题
6月10日，大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000/吨，而9月玉米期货合约价格为2100/吨。交易者预期合约间的价差会变大，于是以上述价格买入100手9月份豆粕合约，卖出100手9月份玉米合约。7月20日，该交易同时将上述期货合约平仓，价格分别为3400元/吨和2400元/吨。（2）该套利交易的盈亏状况为（ ）万元。（不计手续费等费用）A.亏损5
B.盈利5
C.亏损10
D.盈利10
考题
3月5日，某套利交易者在我国期货市场卖出5手5月锌期货合约同时买入5手7月锌期货合约，价格分别为15550元/吨和15650元/吨。3月9日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月锌合约平仓价格分别为15650元/吨和15850元/吨。该套利交易的价差（ ）元/吨。A.扩大90
B.缩小90
C.扩大100
D.缩小100
考题
某交易者以36980元/吨买入20手天然橡胶期货合约后，符合金字塔式增仓原则的有（ ）。A. 价格上涨后，再以37000元/吨买入15手天然橡胶期货合约
B. 价格上涨后，再以36990元/吨买入25手天然橡胶期货合约
C. 价格下跌后，再以36900元/吨买入15手天然橡胶期货合约
D. 价格下跌后，不再购买
考题
5月10号，某交易者在我国期货市场卖出10手7月天然橡胶期货合约同时买入10手9月天然橡胶期货合约，价格分别为34900元/吨和34700元/吨，5月19日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为34750元/吨和34700元/吨，该交易者的盈亏状况是（ ）元。（不计手续费等费用）A.亏损15000
B.盈利15000
C.亏损7500
D.盈利7500
考题
某套利者以2321元/吨的价格买入1月玉米期货合约,同时以2418元/吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一段时间后,该套利者分别以2339元/吨和2426元/吨的价格将上述合约全部平仓,下列正确的是（ ）。（不计交易费用）A.该套利交易亏损10元/吨
B.该套利交易盈利10元/吨
C.5月玉米期货合约盈利8元/吨
D.5月玉米期货合约亏损8元/吨
考题
6月10日,大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000元/吨,而9月玉米期货合约价格为2100元/吨。交易者预期两合约间的价差会变大,于是以上述价格买入100手9月份豆粕合约,卖出100手9月份玉米合约。7月20日，该交易者同时将上述期货合约平仓,价格分别为3400元/吨和2400元/吨。该套利交易的盈亏状况为0万元。（不计手续费等费用）A.盈利10
B.盈利5
C.亏损5
D.亏损10
考题
6月10日,大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000元/吨,而9月玉米期货合约价格为2100元/吨。交易者预期两合约间的价差会变大，于是以上述价格买入100手9月份豆粕合约,卖出100手9月份玉米合约。7月20日，该交易者同时将上述期货合约平仓,价格分别为3400元/吨和2400元/吨。该套利交易属于（ ）。A.跨品种套利
B.跨市套利
C.跨期套利
D.牛市套利
考题
某套利者以2321元/吨的价格买入1月玉米期货合约，同时以2418元/吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一时间后，该套利者分别以2339元/吨和2426元/吨的价格将上述合约全部平仓。以下正确的是（ ）。（不计交易费用）A.1月份玉米期货合约盈利18元/吨
B.1月份玉米期货合约亏损18元/吨
C.5月份玉米期货合约盈利8元/吨
D.该交易者共盈利10元/吨
考题
5月10号，某交易者在我国期货市场卖出10手（每手10吨）7月天然橡胶期货合约，同时买入10手9月天然橡胶期货合约，价格分别为34900元／吨和34700元／吨，5月19日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为34750元／吨和34700元／吨，该交易者的盈亏状况是（）元。（不计手续费等费用）A.亏损15000
B.盈利15000
C.亏损7500
D.盈利7500
考题
某交易者卖出7月豆粕期货合约的同时买入9月豆粕期货合约,价格分别为3400元/吨和3500元/吨,持有一段时间后,价差扩大的情形是（ ）。A.10天后,7月期货合约价格为3170元/吨,9月份期货合约价格为3250元/吨
B.10天后,7月期货合约价格为3170元/吨,9月份期货合约价格为3290元/吨
C.10天后,7月期货合约价格为3190元/吨,9月份期货合约价格为3300元/吨
D.10天后,7月期货合约价格为3180元/吨,9月份期货合约价格为3290元/吨
考题
7月初，某套利者在国内市场买入9月份天然橡胶期货合约的同时，卖出11月份天然橡胶期货合约，成交价分别为28175元／吨和28550元／吨。7月中旬，该套利者同时将上述合约对冲平仓，成交价格分别为29250元／吨和29550元／吨，则该套利者（ ）。 A.盈利75元／吨
B.亏损75元／吨
C.盈利25元／吨
D.亏损25元／吨
考题
某交易者买入5手天然橡胶期货合约，价格为38650元／吨，价格升至38670元／吨，再买入3手，价格升至38700元／吨，又买入2手，则该交易者的平均买入价为（ ）元／吨。 A.38666
B.38670
C.38673
D.38700
考题
6月10日，大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000元/吨，而9月玉米期货合约价格为2100元/吨。交易者预期两合约间的价差会变大，于是以上述价格买入100手（每手10吨）9月份豆粕合约，卖出100手（每手10吨）9月份玉米合约。7月20日，该交易者同时将上述期货平仓，价格分别为3400元/吨和2400元/吨。
该套利交易属于（）。A. 跨市套利
B. 跨品种套利
C. 跨期套利
D.牛市套利
考题
3月5日，某套利交易者在我国期货市场卖出5手5月锌期货合约同时买入5手7月锌期货合约，价格分别为15550元/吨和15650元/吨。3月9日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月锌合约平仓价格分别为15650元/吨和15850元/吨。该套利交易的价差（ ）元/吨。A、扩大90
B、缩小90
C、扩大100
D、缩小100
考题
6月10日,大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000/吨，而9月玉米期货合约价格为2100/吨。交易者预期合约间的价差会变大，于是以上述价格买入100手9月份豆粕合约:，卖出100手9月份玉米合约。7月20日，该交易同时将上述期货合约平仓,价格分别为3400元/顿和2400元/吨。该套利交易属于（ ）。A、跨期套利
B、跨市套利
C、牛市套利
D、跨品种套利
考题
某套利者以2321元／吨的价格买人1月玉米期货合约，同时以2418元／吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一段时问后，该套利者分别以2339元／吨和2426元／吨的价格将上述合约全部平仓，以下正确的是（ ）。(不计交易费用)
A.该套利交易亏损10元／吨
B.该套利交易盈利10元／吨
C.5月玉米期货合约盈利8元／吨
D.5月玉米期货合约亏损8元／吨
考题
7月1日，某交易者在买入9月白糖期货合约的同时，卖出11月白糖期货合约，价格分别为4420元/吨和4520元/吨，持有一段时间后，价差缩小的有（ ）。
Ⅰ.9月合约价格为4480元/吨，11月合约价格为4600元/吨
Ⅱ.9月合约价格为4380元/吨，11月合约价格为4480元/吨
Ⅲ.9月合约价格为4450元/吨，11月合约价格为4450元/吨
Ⅳ.9月合约价格为4400元/吨，11月合约价格为4480元/吨A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
考题
7月1日，某交易者在买入9月白糖期货合约的同时，卖出11月白糖期货合约，价袼分别为4420元/吨和4520元/吨，持有一段时间后，价差缩小的有（）。A、9月合约价格为4480元/吨，11月合约价格为4600元/吨B、9月合约价格为4380元/吨，11月合约价格为4480元/吨C、9月合约价格为4450元/吨，11月合约价格为4450元/吨D、9月合约价格为4400元/吨，11月合约价格为4480元/吨
考题
某交易者卖出7月豆粕期货合约的同时买入9月豆粕期货合约，价格分别为3400元/吨和3500元/吨，持有一段时间后，价差扩大的情形是（）。A、7月合约价格为3470元/吨，9月合约价格为3580元/吨B、7月合约价格为3480元/吨，9月合约价格为3600元/吨C、7月合约价格为3480元/吨，9月合约价格为3570元/吨D、7月合约价格为3400元/吨，9月合约价格为3570元/吨
考题
单选题在我国，5月10日，某交易者买入10手7月天然橡胶期货合约同时卖出10手9月天然橡胶期货合约，价格分别为34520元／吨和34700元／吨。5月19日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为34650元／吨和34800元／吨。该交易者盈亏状况是（）。（天然橡胶期货合约交易单位为10吨／手，不计手续费等费用）A
盈利3000元B
亏损1500元C
亏损3000元D
盈利1500元
考题
单选题7月初，某套利者在国内市场买入5手9月份天然橡胶期货合约的同时，卖出5手11月份天然橡胶期货合约，成交价分别为28175元/吨和28550元／吨。7月中旬，该套利者同时将上述合约对冲平仓，成交价格分别为29250元/吨和29475元／吨，则该套利者()元。 天然橡胶期货合约为每手10吨。A
盈利7500B
盈利3750C
亏损3750D
亏损7500
考题
单选题交易者在7月看到，11月份上海期货交易所天然橡胶期货合约价格为12955元／吨（1手：5吨），次年1月份合约价格为13420元／吨，交易者预计天然橡胶的价格将下降，11月与1月期货合约的价差将有可能扩大。于是，卖出60手11月份天然橡胶合约同时买入60手1月份合约，到了9月，11月份和次年1月份橡胶合约价格分别下降到12215元／吨和12755元／吨，交易者平仓了结交易，盈利为（）元。A
222000B
-193500C
415500D
22500
考题
单选题10月26日，次年5月份棉花合约价格为12075元／吨，次年9月份合约价格为12725元／吨：交易者预计棉花价格将上涨，5月与9月的期货合约的价差将有可能缩小。于是买入50手5月份棉花期货合约的同时卖出50手9月份的合约。12月26日，5月份和9月份的棉花期货价格分别上涨为12555元／吨和13060元／吨，交易者将两种期货合约平仓，完成套利交易，则最终盈利为（）元。（1手=5吨）A
120000B
-83750C
36250D
203750
考题
单选题5月10号，某交易者在我国期货市场卖出10手(每手10吨)7月天然橡胶期货合约，同时买入10手9月天然橡胶期货合约，价格分别为34900元/吨和34700元/吨，5月19日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为34750元/吨和34700元/吨，该交易者的盈亏状况是盈利（ ）元。(不计手续费等费用)A
亏损15000B
盈利15000C
亏损7500D
盈利7500
考题
多选题某交易者卖出7月豆粕期货合约的同时买入9月豆粕期货合约，价格分别为3400元/吨和3500元/吨，持有一段时间后，价差扩大的情形是（）。A7月合约价格为3470元/吨，9月合约价格为3580元/吨B7月合约价格为3480元/吨，9月合约价格为3600元/吨C7月合约价格为3480元/吨，9月合约价格为3570元/吨D7月合约价格为3400元/吨，9月合约价格为3570元/吨
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