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若沪深300指数期货报价为1000点,则每张合约名义金额为( )万元人民币。
A、5
B、10
C、30
D、40
B、10
C、30
D、40
参考答案
参考解析
解析:沪深300指数合约乘数定为每点价值300元人民币,则期货报价为1000点时,每张合约名义金额为:1000×300=300000(元)=30(万元)。
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考题
2009年3月18日,沪深300指数现货报价为2300点,2009年9月到期(9月18日到期)的沪深300指数仿真合约报价为2700点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币),为防范在9月18日之前出现系统性风险,可卖出9月份沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空145张9月到期合约(100000000/(2300×300)=144.93≈145),则到9月18日收盘时,若沪深300指数报价(点)为2500点,则投资者的现货头寸价值为( )元人民币。A.95652174B.121739130C.108695652D.113043478
考题
假设2010年3月1日,沪深300指数现货报价为3 324点,2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3 400点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币),为防范在9月18日之前出现系统性风险,可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100 000 000/(3 324×300)≈100],则到9月17日收盘时,若沪深300指数报价(点)为3 500点,则投资者的现货头寸价值为( )元人民币。 A.99 277 978.34 B.102 286 401.9 C.105 294 825.5 D.108 303 249.1
考题
9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元,与沪深300指数的β系数为0.9,该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出( )手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。A.180
B.222
C.200
D.202
考题
假设2010年3月1日,沪深300指数现货报价为3324点,2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币),为防范在9月18日之前出现系统性风险,可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100,0000001(3324×300)≈100],则到9月17日收盘时,若沪深300指数报价(点)为3500点。则投资者的期货头寸盈亏是()元人民币。A、-2280000B、-5280000C、-8280000D、-11280000
考题
关于最小变动价位,下列说法正确的是()。A、股指期货合约以指数点报价,报价变动的最小单位即为最小变动价位B、合约交易报价指数点必须是最小变动价位的整数倍C、沪深300股指期货的最小变动价位为0.2点D、沪深300股指期货的最小变动价位为0.1点
考题
多选题关于最小变动价位,下列说法正确的是()。A股指期货合约以指数点报价,报价变动的最小单位即为最小变动价位B合约交易报价指数点必须是最小变动价位的整数倍C沪深300股指期货的最小变动价位为0.2点D沪深300股指期货的最小变动价位为0.1点
考题
单选题假设2010年3月1日,沪深300指数现货报价为3324点,2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币),为防范在9月18日之前出现系统性风险,可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100,0000001(3324×300)≈100],则到9月17日收盘时,若沪深300指数报价(点)为3500点。则投资者的现货头寸价值为()元人民币。A
99277978.34B
102286401.9C
105294825.5D
108303249.1
考题
单选题沪深300指数期货合约的价格为4000点,此时沪深300指数为4050点,则1手股指期货合约的价值为()万元。A
121.5B
120C
81D
80
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