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1年期的2亿人民币的定期存款利率为4％，目前，1年期人民币贷款的利率为8％，银行将获得4％的正利差，1年期无风险的美元收益率为10％，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（ ）。
A.2％
B.4％
C.5％
D.8％
B.4％
C.5％
D.8％
参考答案
参考解析
解析：银行的资产加权收益率：50％×10％+50％×8％=9％，9％-4％=5％，同银行的定期存款利息成本相比，银行产生了5％的正利差。
更多 “1年期的2亿人民币的定期存款利率为4％，目前，1年期人民币贷款的利率为8％，银行将获得4％的正利差，1年期无风险的美元收益率为10％，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（ ）。A.2％ B.4％ C.5％ D.8％ ” 相关考题
考题
假设现行市场上美元对人民币的即期汇率是7.8，市场上美元的1年期远期汇率合约的汇率是7.88。而在贷款市场上，美元的1年期贷款利率为6.25%，人民币的1年期贷款利率是7.83%。投资者A可获得贷款额度为15600万元人民币（或相当金额美元贷款），假设该款项全部用于套利，且不考虑交易费用，投资者可以按贷款利率借入款项或贷出款项。 要求：请计算获得的利润，并说明套利过程。
考题
某造纸企业主要生产新闻纸，其原料80%从美国进口，所产新闻纸内销和出口各占50%，经营所需流动资金50%需要贷款解决，月平均贷款余额约为20亿元(等值人民币)。2010年初市场预测，当年人民币对美元将均衡升值3%，人民银行将从7月开始每季度加息25个基点，人民币和美元存、贷款利率相同且将同步调整。假定该企业管理层属于风险厌恶型。下列各项关于该企业2010年度预算的筹资方案中，最符合管理层要求的是( )。A．借入1年期人民币借款20亿元B．借入1年期美元借款(等值20亿元人民币)C．借入1年期美元借款(等值20亿元人民币)，并对利率进行套期保值D．借入1年期美元借款(等值20亿元人民币)，同时买入等额1年到期远期合约
考题
甲公司对外币业务采用即期汇率的近似汇率折算，假定业务发生当月1日的市场汇率为即期汇率的近似汇率，按季结算汇兑损益。2008年1月1日，该公司从中国银行贷款200万美元用于生产扩建，年利率为60，每季末计提利息，当日市场汇率为1美元＝7.21元人民币，3月31日市场汇率为1美元＝7.26元人民币，6月1日市场汇率为1美元＝7.27元人民币，6月30日市场汇率为1美元＝7.29元人民币。甲公司于2008年3月1日正式开工，并于当日支付工程物资款100万美元，根据以上资料，可认定该外币借款的汇兑差额在第二季度可资本化（ ）万元人民币。A．6.09B．6.15C．7.20D．6.60
考题
假设目前美元1年期利率为2%，港元1年期利率为4%。目前美元兑港元汇率为1：8。则目前1年期美元对港元远期汇率应为（ ）港元。A．8.O000B．8.1569C．8.3138D．7.8431
考题
假设美元对人民币的即期汇率为7.5，美元的一年期远期汇率合约的汇率为7.4。在货币市场上的一年期贷款利率，美元为6%，人民币为4%；甲投资者可获得的贷款额度为10万美元(或相当金额人民币贷款)，该款项全部用于套利。要求：(1)如果现在借入人民币75万元，期限为一年，计算一年后需要偿还的本息和；(2)如果把上述75万元人民币兑换为10万美元并贷出，计算一年后可收回的本息和，以及按照7.4的汇率卖出之后可获得的人民币；(3)计算套利获得的利润；(4)说明本题套利的过程。
考题
根据图示回答 23～27 道题目 资 产 负 债 1年期1亿美元贷款1年期相当于1亿美元的英镑贷款 1年期2亿美元定期存款第 23 题 如图所示，某家银行负债全部表现为美元，但它的资产的50%以外币形式表示，假设1年期美元定期存款的利率为8%，本息至年底一次性支付，1年期的无风险美元贷款的收益率为9%，银行如果将其投资全部放在国内，则该银行从美元贷款中获得的收入为（ ）。A．1%×2亿B．8%×2亿C．1%×1亿D．5%×2亿
考题
假设中国的 A 公司出售一批货物给美国的 B 公司， 6 个月后将收到 3000 万美元货款， A 公司希望控制汇率风险，假定目前的即期中美回来为 1 美元 =6.13 元人民币， 6个月期的远期汇率为 1 美元 =6.21 元人民币。 A 公司可以购买 6 个月期美元看跌期权，其执行价格为 1 美元 =6.13 人民币，期权费为每美元 0.1 人民币。目前，人民币 6 个月期的年化利率是 4%，而美元 6 个月期的年化利率是 0.5%。 （1）如果 A 公司决定用远期合约来套期保值，计算此次销售可确保获得的人民币收入。 （2）如果 A 公司想使用即期美元和人民币市场工具来套期保值，因该怎样做，能获得人民币的收入是多少？ （3）假设未来的即期汇率为 1 美元 =6.21 人民币，如果 A 公司决定用美元的看跌期权来套期保值，此次销售的“期望”人民币未来收入值是多少？ （4）假如你是 A 公司的决策人员，你会选择哪种方式来控制这笔交易的汇率风险？
考题
假设美元兑人民币即期汇率为6.2022，美元年利率为3%，人民币年利率为5%。按单利计，1年期美元兑人民币远期汇率的理论价格约为（）。A.6.5123
B.6.0841
C.6.3262
D.6.3226
考题
2016年12月9日，美元兑人民币的即期汇率为1美元=6．8990元人民币，相关市场提供的利率如下表所示：
则一个月(30天)远期美元兑人民币汇率为()。A.1美元=6．8990元人民币
B.1美元=6．2868元人民币
C.1美元=6．9268元人民币
D.1美元=7．2868元人民币
考题
假设某日美元兑人民币即期汇率为1美元=61972元人民币，人民币1个月期上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为53640%，美元1个月期伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）为01848%，则1个月期(31天)美元兑人民币远期汇率约为()。A.6.5364
B.6.51757
C.6.2350
D.6.1972
考题
假定人民币利率为3%，而美元利率为5%，目前的汇率是1美元=7.7735元人民币，假定满足抛补利率平价的条件，那么一年后的远期汇率应该为1美元等于（）。A、7.5877元人民币B、7.9244元人民币C、7.6254元人民币D、8.4070元人民币
考题
2012年6月19日，美元对人民币汇率为1：6.3016，而前一日，美元对人民币汇率为1：6.3005。美元兑人民币汇率的这一变动说明（） ①美元升值，人民币贬值②美元对人民币的汇率下降 ③美元对人民币的汇率升高④美元贬值，人民币升值A、①②B、①③C、③④D、②④
考题
林先生有10000美元，准备用于储蓄。如果他储蓄时人民币一年定期存款利率是3%，美元是4%，汇率是1美元＝6.9元人民币。一年后人民币一年定期存款利率调整为4%，美元调整为3%，汇率是1美元＝6.8元人民币。李先生一年定期储蓄可能获得的最大本息收益为（）（注：定期储蓄存款在存期内遇有利率调整，按存单开户日的定期储蓄存款利率计付利息）A、10451美元B、10400美元C、74880元D、72720元
考题
某中国公司以8%的利率从某美国银行获得了一笔1年期的贷款100万美元，获得贷款时的即期汇率为1美元= 6.6元人民币，利息分两期支付，每半年支付一次，6个月后的远期汇率为1：6.65 ，1年后的远期汇率为1：6.7，公司所得税税率为25%。要求：请计算这笔借款的实际利率和融资成本率。
考题
假设某商业银行当前账户中有1年期、利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（）。A、3%B、4%C、5%D、8%
考题
1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得4%的正利差，1年期无风险的美元收益率为10%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（）A、2%B、4%C、5%D、8%
考题
单选题假设某日美元兑人民币即期汇率为1美元兑6.1972元人民币，人民币1个月期上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.3640％，美元1个月期伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.1848％，则1个月期(31天)美元兑人民币远期汇率约为（ ）。A
6.5364B
6.2248C
6.2350D
6.1972
考题
单选题1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得40的正利差，1年期无风险的美元收益率为l0%，该银行将l亿元人民币用于人民币贷款，而另外l亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（ ）。A
2%B
4%C
5%D
8%
考题
单选题假设美元兑人民币即期汇率为6.2022，美元年利率为3%，人民币年利率为5%。按单利计，1年期美元对人民币远期汇率的理论价格约为（）。A
6.5123B
6.0841C
6.3262D
6.3226
考题
单选题1年期的2亿人民币的定期存款利率为5%，目前，1年期人民币贷款的利率为9%，银行将获得5%的正利差，1年期无风险的美元收益率为12%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（ ）。A
2.5%B
4.5%C
5.5%D
6.5%
考题
问答题2011年1月1日，甲公司向美国H银行借入一笔美元贷款，金额为100万美元，2012年1月1日到期偿还。美元固定利率为5%，人民币固定利率为6%，到期支付本金和利息。公司提款后，将美元兑换成人民币，用于日常生产经营。产品出口得到的收入是人民币收入，而没有美元收入。2011年1月1日的即期汇率是1美元对6.5元人民币，甲公司预期未来人民币贬值，需要支付更多的人民币来兑换美元进行还款。因此，公司的美元贷款存在着汇率风险。 要求： (1)为规避风险，甲公司与中国银行按上述条件进行货币互换，互换协议规定2012年1月1日汇率为1美元兑6.8元人民币。请说明互换过程，并计算甲公司互换后贷款的总成本。 (2)如果2012年1月1日，市场汇率变为1美元兑7元人民币，请计算此次货币互换的损益情况。
考题
单选题甲企业以人民币为记账本位币，外币业务采用交易发生日的即期汇率折算，按月计算汇兑损益。2×16年7月“银行存款（美元）”账户月末余额为50000美元，月末即期汇率为1美元=6．30元人民币。该企业8月10日将其中10000美元在银行兑换为人民币，银行当日美元买入价为1美元=6．25元人民币，当日即期汇率为1美元=6．32元人民币。该企业本月没有其他涉及美元账户的业务，8月末即期汇率为1美元=6．28元人民币。不考虑其他因素，则2×16年8月该企业产生的汇兑损失为（）元人民币。A
1500B
1700C
1300D
-100
考题
单选题1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得4%的正利差，1年期无风险的美元收益率为10%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（ ）。A
2%B
4%C
5%D
8%
考题
单选题假设美元兑人民币即期汇率为6.2022，美元年利率为3%，人民币年利率为5%，按单利计1年期美元兑人民币远期汇率应为（ ）。A
6.0841B
6.5123C
6.3262D
6.3226
考题
单选题假设某商业银行当前账户中有1年期、利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（）。A
3%B
4%C
5%D
8%
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