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（请给出正确答案）
投资组合创造的超额收益的来源主要通过（ ）。
A.风险管理和时机选择
B.风险管理和证券选择
C.证券选择和时机选择
D.证券选择和绩效评价
B.风险管理和证券选择
C.证券选择和时机选择
D.证券选择和绩效评价
参考答案
参考解析
解析：选项C正确：投资组合管理首要的是风险管理，要在控制风险的基础上创造稳定、可持续的超额收益，超额收益的来源主要通过证券选择和时机选择。考点
主动管理能力分析
主动管理能力分析
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考题
（2014年）如果资本市场半强式有效，投资者（）。A.通过技术分析不能获得超额收益
B.运用估价模型不能获得超额收益
C.通过基本面分析不能获得超额收益
D.利用非公开信息不能获得超额收益
考题
下列说法错误的是（ ）。A.我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的β带来的收益以及超额的α收益。
B.证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益。
C.CAPM是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。
D.特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益
考题
利用股指期货可以（ ）。A.进行套期保值，降低投资组合的系统性风险
B.进行套期保值，降低投资组合的非系统性风险
C.进行投机，通过期现市场的双向交易获取超额收益
D.进行套利，通过期货市场的单向交易获取价差收益
考题
根据阿尔法策略示意图，回答以下三题。
在构建股票组合的同时，通过（ ）相应的股指期货，可将投资组合中的市场收益和超额收益分离出来。 查看材料A.买入
B.卖出
C.先买后卖
D.买期保值
考题
消极型投资策略以拟合市场投资组合为主要目的，通过跟踪误差，尽量缩小投资组合与市场组合的差异，并以获得（）为主要目标。A、超过市场组合收益的回报B、超过市场组合平均收益C、市场组合平均收益D、额外收益
考题
单选题如果当前资本市场弱式有效，下列说法，正确的是（ ）。[2018年真题]A
投资者不能通过投资证券获取超额收益B
投资者不能通过分析证券历史信息进行投资获取超额收益C
投资者不能通过分析证券公开信息进行投资获取超额收益D
投资者不能通过分析证券非公开信息进行投资获取超额收益
考题
单选题以下关于基金投资管理三大根本能力的说法错误的是（ ）。A
基金投资管理的三大根本能力为风险管理能力、证券选择能力和时机选择能力B
投资组合管理首要的是风险管理，要在控制风险的基础上创造稳定、可持续的超额收益C
超额收益的来源主要通过证券选择和时机选择D
证券选择能力为基金通过选择价值被高估的证券产生额外收益的能力
考题
判断题分析投资组合是否实现了超额收益、组合收益的来源及实现原因是投资业绩评估的主要内容。A
对B
错
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