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某投资者持有股票组合的价值为160万美元，他想对组合中的40%的头寸建立一个避险仓位，因此卖空3份6个月期的S＆P股票指数期货（当时指数为400点，1点500美元），那么，对于该投资者而言，其套期保值比率为()。
A:1.067
B:2.667
C:0.938
D:0.375
B:2.667
C:0.938
D:0.375
参考答案
参考解析
解析：套期保值比率=期货合约的总值/现货总价值=400*500*3/（1600000*40%）≈0.938。
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考题
某公司想运用4个月期的SP500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份SP500股指期货合约的价值为：300?500=150000(美元)。因而应卖出的指数期货合约数目为（ ）张。A．10B．14C．21D．28
考题
某公司想运用4个月期的SP500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的卢值为1． 50。一份SP500股指期货合约的价值为300×$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为( )。A．14B．21C．10D．28
考题
某公司打算运用6个月期的沪深300股价指数期货，为其价值600万元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.2，当时的期货价格为400元，则该公司应卖出的期货合约数量为（）份A.15
B.27
C.30
D.60
考题
某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.5,当时的期货价格为500。由于一份该期货合约的价值为500*500=25万美元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为：A.25
B.20
C.35
D.30
考题
某公司想运用四个月期的S P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元 的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的p值为1.50。一份S PMO股指期货合 约的价值为:300X500美元=15OOOO美元。因而应卖出的指数期货合约数目为（）张。
A.10 B. 14 C. 21 D. 28
考题
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为()。A:14B:21C:10D:28
考题
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。A:10
B:14
C:21
D:28
考题
投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1．2。当期货指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（ ）手股指期货合约。A. 卖出300
B. 卖出360
C. 买入300
D. 买入360
考题
某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合，其资金平均分配于4种股票。4种股票的β系数分别为080，115，125，160。由于担心股市下跌，该机构利用S&P500股票指数期货保值。若入市时期货指数为1500点，应该（）S&P500股票指数期货合约。（合约乘数为250美元）A.买入32手
B.卖出64手
C.卖出32手
D.买入64手
考题
某德国的投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，利用两个月到期的美元兑欧元期货对冲汇率风险。投资者买入40手欧元期货(12.5万欧元／手)，成交价格为1.01，即期汇率为0.975；一个月后，期货价格为1.16，即期汇率为1.1。投资者期货头寸的盈亏是( )欧元。A. 795000
B. 750000
C. -795000
D. -750000
考题
某公司打算运用6个月期的S&P股票指数期货为其价值500万美元的股票组合完全套期保值，该股票组合的β值为1.8,当时指数期货价格为400点（1点500美元），那么其应卖出的期货合约数量为（ ）份。A.25
B.13
C.23
D.45
考题
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.5，一份S&P500股票指数期货合约的价值为30O$500=$150000,那么应卖出的指数期货合约数目为（）份。
A、21
B、30
C、80
D、100
考题
投资者持有如下表所示的股票组合：
假设投资者计划对该股票组合进行套期保值。套期保值期限为 1 个月。根据上述信息回答89-92题。
最适于对上述股票组合进行套期保值的期货品种是（ ）。
A.上证 50 指数期货
B.沪深 300 指数期货
C.中证 500 指数期货
D.上证 180 指数期货
考题
一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲，该投资经理打算做空美元期货合约进行保值，卖出的期货汇率价格为1.02欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率为0.974欧元/美元。一个月后，该投资者的价值变为515万美元，同时即期汇率变为1.1欧元/美美元，期货汇率价格变为1.15欧元/美元。一个月后股票投资组合收益率为（ ）。A.13.3%
B.14.3%
C.15.3%
D.16.3%
考题
某公司打算运用9个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为500，则该公司应卖出的期货合约的数量为( )份。A.26
B.30
C.36
D.40
考题
单选题某公司打算运用9个月期的SP500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为500美元，则该公司应卖出的期货合约的数量为（ ）份。A
26B
30C
36D
40
考题
单选题2014年11月20日，某基金管理者持有2000万美元的美国政府债券，他担心市场利率在未来6个月内将剧烈波动，因此他希望卖空2015年6月到期的长期国债期货合约，每份合约价值94187.50美元，假设需保值的债券平均久期为8年，长期国债期货合约的平均久期为10.3年。则为进行套期保值，他应卖空的期货合约数为（ ）份。A
164B
165C
166D
167
考题
多选题某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1.1，当前的现货指数为3600点，期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点，乘数为100元/点。则下列说法正确的有（ ）。A该投资者需要进行卖出套期保值B该投资者应该卖出期货合约302份C现货价值亏损5194444元D期货合约盈利4832000元
考题
单选题10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与SP500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该（ ）12月份到期的SP500股指期货合约。（SP500期货合约乘数为250美元）[2015年11月真题]A
买入10手B
卖出11手C
卖出10手D
买入11手
考题
单选题10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合为SP500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点，则该投资者应该（）12月份到期的SP500股指期货合约。（SP500期货合约乘数为250美元）A
卖出10手B
买入10手C
卖出11手D
买入11手
考题
单选题某公司打算运用6个月期的SP500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500=20万美元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为()份。A
30B
40C
45D
50
考题
单选题某公司打算运用六个月期的SP500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为400。该公司应卖出的期货合约的数量为（ ）份。A
30B
40C
45D
50
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