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已知某证券的投资收益率等于0.05和-0.01的可能性均为50%,那么该证券的标准差 等于0.03。 ()
参考答案
参考解析
解析:答案为A。根据标准差的计算公式α = ( ρ为投资的 可能性),可得该证券的标准差等于0.03。
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A、0.06B、0.08C、0.10D、0.12
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某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资,这两种证券的分析数据如下:(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%;(2)证券乙的收益期望值和标准差分别为0.16和14%;(3)证券甲和证券乙的相关系数为1;(4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么,该投资组合的()。A:标准差等于12.2%B:标准差等于14.2%C:期望收益率等于14%D:期望收益率等于12.4%
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B.该组合的标准差不可能大于Q的标准差
C.该组合的期望收益率一定等于Q的期望收益率
D.该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率
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B.该投资者的投资组合的标准差等于14.2%
C.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.14
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?Ⅰ.期望收益率等于12.4%
?Ⅱ.标准差等于14.2%
?Ⅲ.期望收益率等于14%
?Ⅳ.标准差等于12.2%A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ
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B: 该投资者的投资组合的标准差等于 14 2%
C: 该投资者的投资组合的期型收益率等于0.14
D: 该投资者的投资组合的标准差等于12.2%
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低于B
高于C
等于D
无法比较
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对B
错
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