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资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（）
A.贝塔值不能小于0
B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
C.塔值越大,预期收益率越低
D.市场组合的贝塔值为0
B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
C.塔值越大,预期收益率越低
D.市场组合的贝塔值为0
参考答案
参考解析
解析：β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
β系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；β系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致；β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大；β系数小于1(大于0)时，该投资组合的价格变动幅度比市场小。
β系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；β系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致；β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大；β系数小于1(大于0)时，该投资组合的价格变动幅度比市场小。
更多 “资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（）A.贝塔值不能小于0 B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度 C.塔值越大,预期收益率越低 D.市场组合的贝塔值为0 ” 相关考题
考题
关于资本资产定价模型的以下解析，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是1D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
考题
对资本资产定价模型的理解，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是0D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
考题
关于β系数，以下表述错误的是( )。A.CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小B.β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性C.β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大D.β系数是对放弃即期消费的补偿
考题
有关资本资产定价模型(CAPM)表述正确的是()。
A.贝塔系数只能衡量公司个体，无法衡量投资组合的风险B.贝塔系数是衡量企业风险的关键变量，与风险成正比C.该模型假设将股票市场上所有股票纳入一个超级投资组合D.该投资组合分散了市场风险，只保留了公司个别风险E.本质上，该模型还是无风险报酬率加风险报酬率。
考题
关于资产的贝塔系数β，以下说法正确的是（ ）。A．贝塔系数越大，则资产的实际收益率越大B．贝塔系数越大，资产的系统风险越大C．贝塔系数衡量资产的所有风险D．贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率E．任意资产组合的贝塔系数一定大于零
考题
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（ ）。A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的C．套利定价模型(APM)的定义是具体的D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的
考题
关于β系数，以下表述错误的是( )。
A、CAPM利用希腊字母贝塔(β)阶来描述资产或资产组合的系统风险大小
B、β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
C、β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大
D、β系数是对放弃即期消费的补偿
考题
比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。
A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的
B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的
C.套利定价模型（APT)的定义是具体的
D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的
考题
对资本资产定价模型的理解，正确的是（ ）。
A.资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B. —个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C.市场资产组合的贝塔值是O
D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E. —个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
考题
资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。A、市场组合的贝塔值为0B、贝塔值不能小于1C、贝塔值越大，预期收益率越低D、贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度
考题
单选题资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。A
市场组合的贝塔值为0B
贝塔值不能小于1C
贝塔值越大，预期收益率越低D
贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度
考题
单选题资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（ ）。A
贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B
贝塔值越大，预期收益率越低C
市场组合的贝塔值为0D
贝塔值不能小于0
考题
单选题下列有关β系数中，说法正确的是（ ）。Ⅰ.CAPM利用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小Ⅱ.β系数，可以理解为资产对市场收益变动的敏感性Ⅲ.β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动越小Ⅳ.一个资产或资产组合的β系数越高，则它的预期收益率越高A
Ⅰ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、Ⅱ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题关于β系数，以下表述错误的是（）。A
CAPM利用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小B
β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性C
β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大D
β系数是对放弃即期消费的补偿
考题
单选题资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔，以下表述正确的是（ ）。[2017年9月真题]A
贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B
市场组合的贝塔值为0C
贝塔值不能小于0D
贝塔值越大，预期收益率越低
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