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已知两种证券的相关系数等于1，则表明( )。

A.两种证券正相关
B.两种证券负相关
C.风险分散效果好
D.完全不能抵消风险
E.与整个证券市场平均风险相同

参考答案

参考解析
解析：若相关系数为正值表示两种证券呈同向变化，所以选项A正确B错误；＋1代表完全正相关，完全不能通过投资的分散化予以抵消，所以选项D正确C错误；相关系数等于1不能看出其与整个证券市场平均风险相同，所以选项E错误。
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