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由于套利策略要求同时买进与卖出不同资产的头寸，所以利率变动对套利组合没有影响。()
参考答案
参考解析
解析：套利面临的风险有政策风险、市场风险、操作风险和资金风险。其中，市场风险包括价差的逆向运行、利率和汇率的变动等所产生的风险。利率的调整直接影响到证券的定价，对已有的套利会直接产生影响。
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考题
当股指期货价格低于无套利区间的下界时，能够获利的交易策略是( )。A.买入股票组合的同时卖出股指期货合约B.卖出股票组合的同时买入股指期货合约C.同时买进股票组合和股指期货合约D.同时卖出股票组合和股指期货合约
考题
下列关于宽跨式套利策略的说法，正确的是（ ）。 A．也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权 B．宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利 C．买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金 D．卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸
考题
投资者预期市场利率上升时，根据表中的信息，适宜采用的套利交易策略是（ ）。
A.买进“国债B”的同时卖出“国债A”
B.同时卖出“国债A”和“国债B”
C.买进“国债A”的同时卖出“国债B”
D.同时买进“国债A”和“国债B”
考题
投资者预期市场利率上升时，根据表中的信息，适宜采用的套利交易策略是（）A、买进“国债A”的同时卖出“国债B”B、买进“国债B”的同时卖出“国债A”C、同时卖出“国债A”和“国债B”D、同时买进“国债A”和“国债B”
考题
当股指期货价格低于无套利区间的下界时，能够获利的交易策略是（）A、买入股票组合的同时卖出股指期货合约B、卖出股票组合的同时买入股指期货合约C、同时买进股票组合和股指期货合约D、同时卖出股票组合和股指期货合约
考题
单选题假设股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者可采取（ ）的策略。A
买入股指期货合约同时买入股票组合B
卖出股指期货合约同时买入股票组合C
卖出股指期货合约同时卖出股票组合D
买入股指期货合约同时卖出股票组合
考题
单选题（1）交易者认为存在期现套利机会，应该先（ ）。A
买进该股票组合，同时卖出1张恒指期货合约B
卖出该股票组合，同时买进1张恒指期货合约C
卖出该股票组合，同时卖出1张恒指期货合约D
买进该股票组合，同时买进1张恒指期货合约
考题
判断题跨期套利是利用不同月份的股指期货合约的价差关系，买进（卖出）某一月份的股指期货的同时卖出（买进）另一月份的股指期货合约，并在未来某个时间同时将两个头寸平仓了结的交易行为。A
对B
错
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