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一个证券组合的詹森指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。()

参考答案

参考解析
解析：一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合和无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率(TP＞TM)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方；相反，斜率小于证券市场线的斜率(TP＜TM)时，组合的绩效不如市场绩效好，此时组合位于证券市场线下方。
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考题 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（ ）
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考题 关于特雷诺指数，下列说法正确的有( )。A．用获利机会来评价绩效B．指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险由β系数来测定C．在图形上，一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率D．当这一斜率大于证券市场线的斜率（Tp TM）时，组合的绩效劣于市场绩效
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考题 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。 （ ）
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考题 在图形上，一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与（ ）的直线的斜率。 A．最优证券 B．无风险证券 C．切线证券 D．无风险资产
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考题 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率(TPTM)时，组合的绩效劣于市场绩效，此时组合位于证券市场线下方。（ ）
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考题 在收益率一标准差构成的坐标中，夏普指数就是()。A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
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考题 在收益率-β值构成的坐标中，特雷纳指数是()。A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
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考题 关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有( )。 Ⅰ．Treynor指数中的风险由β系数来测定 Ⅱ．Treynor指数值由每单位风险溢价来计算 Ⅲ．一个证券组合的Treynor指数是E(r) -β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 Ⅳ．如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方 A、Ⅰ,Ⅱ B、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
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考题 关于特雷诺（Treynor）指数，下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ.Treynor指数中的风险由β系数来测定 Ⅱ.Treynor指数值由每单位风险获得的风险溢价来计算 Ⅲ.一个证券组合的Treynor指数由E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 Ⅳ.如果组合的Treynor指数大于证券市场线的利率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线的下方A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ D.Ⅲ、Ⅳ
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考题 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。()
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考题 单选题在收益率-标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）A 在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B 在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率C 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D 在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
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