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创下的另一历史最高纪录，THD利差上升之快令人猝不及防，在9月5日的时候，该利差标准仅仅为1.04%。” 2008年10月，中国《21世纪经济报 道》曾经有一篇报道：“……衡量3个月期限欧洲美元（ED)的伦敦同业拆借利率（LIBOR)与3个月美国国债（T-BILL)利率差距的TED利差在早期达到 了 3. 95%，这是在上周五达到3. 88%历史高位之后，该利率标准
参考答案
参考解析
解析：欧洲美元是存放在美国境外的各国银行、主要是欧洲和美国银行欧洲分行的美元存款，或是从这些银行借到的美元贷款及储蓄在美国境外的银行而不受美国联邦储备系统监管的美元。因此，此种储蓄比相似的美国境内的储蓄受到更少的限制而有更高的收益。TED利差被视为国际金融市场最重要的风险衡量指标，TED利差越大，显示市场资金越涌向国债市场以规避商业机构破产或债券违约的风险。TED利差就是美国T-BILL三个月的利率与EuroDollar三个月利率的差值（一般是三个月期LIBOR)，是反映国际金融市场的最重要的风险衡量指标：简而言之，3个月伦敦银行间市场利率与3个月美国国债利率之差。当TED Spread往上上行，则显示市场风险扩大，市场资金趋紧，银行借贷成本提商，也连带提高企业的借贷成本，代表信用状况紧缩。因此可以从TED Spread的走向上来观察目前市场上信用的状况。 成因：由于T-Bill期限短风险接近于零，所以是短期资金最佳的避险途径，而EuroDollar的价格变动更大-些，投资者可以利用买进EuroDollar并卖出T-Bill来做利差交易。一般状况下，两者之间的利率波动不致太大。但若市场信用出现状况，或投资者预期会有大幅波动，投资人为了安全起见，会偏向于买进更安全的T-Bill，但是收益也会比EuroDollar低很多。另一方面，银行在同业拆借市场上会更加谨慎地操作，银行间的资金成本也会随之增加，所以最终LIBOR上行，两者间利差变大……若TED平利差下降，反映市场认为银行体系风险大幅下降，银行间借贷成木降低，也连带降低企业借贷成本，人量流动件会不断充斥市场。
更多 “创下的另一历史最高纪录，THD利差上升之快令人猝不及防，在9月5日的时候，该利差标准仅仅为1.04%。” 2008年10月，中国《21世纪经济报 道》曾经有一篇报道：“……衡量3个月期限欧洲美元（ED)的伦敦同业拆借利率（LIBOR)与3个月美国国债（T-BILL)利率差距的TED利差在早期达到 了 3. 95%，这是在上周五达到3. 88%历史高位之后，该利率标准” 相关考题
考题
A公司在欧元固定利率市场上有绝对优势，B公司在美元浮动利率市场上有绝对优势, 美元浮动利率的利差为0.5%，欧元固定利率借款的利差为1.5% ,因此互换的总收益1.0%，A、B各得0.5%。这意味若A可按LIBOR + 0.5%的年利率借入美元，B按6%的年利率借入欧元。互换的设计见表4:
考题
关于公开招标方式中的“荷兰式”招标，下列说法中错误的是()。A:标的为利率或利差时，全场最高中标利率或利差为当期国债票面利率或基本利差
B:标的为利率或利差时，各中标机构均按面值承销
C:标的为价格时，全场最高中标价格为当期国债发行价格
D:标的为价格时，各中标机构均按发行价格承销
考题
2010年1月1日的TED（国债-欧洲美元）的利差为0.9％，2010年1月31日，TED利差为0.4％。作为风险经理，你将如何解释这种变化？（）A、TED利差下降，银行间贷款的信用风险减少B、TED利差的下降，表明银行间贷款的信用风险增加C、银行间贷款和美国国债的利率都增加D、TED利差的减少，表示美国国债的信用风险的增加
考题
下列关于“荷兰式”与“美国式”招标方式的说法中，正确的有（）。 Ⅰ.荷兰式招标的标的为利率时，最高中标利率为当期国债的票面利率 Ⅱ.荷兰式招标的标的为利差时，最高中标利差为当期国债的基本利差 Ⅲ.美国式招标的标的为利差时，最高中标利差为当期国债的基本利差 Ⅳ.美国式招标的标的为价格时，各中标机构按各自加权平均中标价格承销当期国债A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、Ⅱ、ⅣC、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
A商业银行发放了一笔金额为1000万美元，期限6个月，利率为10%的贷款，前3个月的资金来源有利率为8%的1000万美元存款支持，后3个月准备在同业市场上拆借资金来支持。银行预期美元的市场利率不久将上升，为避免筹资成本增加的风险而从B银行买进一个3个月对6个月的远期利率协议，参照利率为3个月的LIBOR，到结算日那天，市场利率果真上升，3个月的LIBOR为9%，则远期利率协议的协议利率与LIBOR之间的利差，将由作为卖方的B银行支付给作为买方的A银行，支付的金额（）A、14449.88美元B、24449.88美元C、15559.88美元D、25559.88美元
考题
在国际货币市场上，比较典型的，有代表性的同业拆借利率有（）。A、伦敦银行同业拆放利率（LIBOR）B、东京银行同业拆借利率C、新加坡银行同业拆借利率D、中国香港银行同业拆借利率E、巴林银行同业拆借利率
考题
A银行持有一个2.5亿美元的按揭贷款组合，该组合每5年按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）+10%重新定价。银行也有1.5亿美元的存款，每月按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）+3%重新定价。A银行的利率敏感性负债是多少？（）A、2亿美元B、2.5亿美元C、1.5亿美元D、1亿美元
考题
单选题A银行持有一个2.5亿美元的按揭贷款组合，该组合每5年按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）+10%重新定价。银行也有1.5亿美元的存款，每月按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）+3%重新定价。A银行的利率敏感性负债是多少？（）A
2亿美元B
2.5亿美元C
1.5亿美元D
1亿美元
考题
单选题在国际货币市场上，最具代表性的美元拆借利率是（）A
伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）B
新加坡银行同业拆借利率（SIBOR）C
香港银行同业拆借利率（HIBOR）D
上海银行同业拆借利率（SHIBOR）
考题
单选题下列关于“荷兰式”与“美国式”招标方式的说法中，正确的有（）。 Ⅰ.荷兰式招标的标的为利率时，最高中标利率为当期国债的票面利率 Ⅱ.荷兰式招标的标的为利差时，最高中标利差为当期国债的基本利差 Ⅲ.美国式招标的标的为利差时，最高中标利差为当期国债的基本利差 Ⅳ.美国式招标的标的为价格时，各中标机构按各自加权平均中标价格承销当期国债A
Ⅰ、ⅡB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅱ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题2010年1月1日的TED（国债-欧洲美元）的利差为0.9％，2010年1月31日，TED利差为0.4％。作为风险经理，你将如何解释这种变化？（）A
TED利差下降，银行间贷款的信用风险减少B
TED利差的下降，表明银行间贷款的信用风险增加C
银行间贷款和美国国债的利率都增加D
TED利差的减少，表示美国国债的信用风险的增加
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