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()就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。
A:名义值法
B:敏感性方法
C:波动性方法
D:VaR
B:敏感性方法
C:波动性方法
D:VaR
参考答案
参考解析
解析：VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法，二是对风险因素的统计分析。VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失，但市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的。
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考题
下列说法正确的有( )。A．VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露B．VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积C．VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险D．VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险
考题
资本资产定价模型是在（ ）和资本市场理论的基本上形成发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系
A、投资组合理论
B、资产组合理论
C、汇率决定理论
D、行为组合理论
考题
1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）A、给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失B、给定时间内市场风险导致的最大损失C、给定时间内市场风险导致的最小损失D、一定概率下市场风险导致的最小损失
考题
单选题资本资产定价模型是在()和资本市场理论的基本上形成发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系。A
投资组合理论B
资产组合理论C
汇率决定理论D
行为组合理论
考题
单选题VaR就是使用合理的金融理论和理数统计理论，（ ）进行全面的度量。[2018年5月真题]A
定性地对给定资产所面临的政策风险B
定量地对给定资产所面临的市场风险C
定性地对给定资产所面临的市场风险D
定量地对给定资产所面临的政策风险
考题
问答题对于金融资产的风险大小和收益高低，人们早就凭借经验进行估计，并懂得对资产进行“选择”和“组合”。为什么说只有当对风险的科学度量成为可能，才有资产组合理论和资产定价模型理论的发展？
考题
单选题VaR就是使用合理的金融理论和理数统计理论，（ ）进行全面的度量。A
定性地对给定资产所面临的政策风险B
定量地对给定资产所面临的市场风险C
定性地对给定资产所面临的市场风险D
定量地对给定资产所面临的政策风险
考题
单选题现代金融理论是从1952年马科维茨的（）开始的。A
资产组合理论B
资本资产定价模型C
有效市场假说D
套利定价理论
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