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假设某资产组合的β系数为1.5，詹森指数为3%，组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。
A:12%
B:14%
C:15%
D:16%
B:14%
C:15%
D:16%
参考答案
参考解析
解析：根据詹森指数公式：JP=rP-{rF、+[E（rM）-rF]βP}，代入数据得：3%=18%-{6%+1.5*[E(rM)-6%]}，解得E(rM)=12%。
更多 “假设某资产组合的β系数为1.5，詹森指数为3%，组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。A:12%B:14%C:15%D:16%” 相关考题
考题
某证券组合的当年平均实收收益率为0．16，当前的无风险利率为0．03，市场组合的预期收益率为0． 12，该证券组合的β值为1．2，那么，该证券组合的詹森指数为( )．A． -0． 022B．0C．0．022D．0．3
考题
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12．该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。A．-0.022B．0C．0.022D．0.03
考题
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的p值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。 A．-0.022 B．0 C．0.022 D．0.03
考题
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为 0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。A．-0.22B．0C．0.22D．0.3
考题
关于Jensen（詹森）指数，下列说法正确的有（）A:Jensen（詹森）指数就是证券组合所获得的低于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定B:Jensen（詹森）指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差C:如果组合的Jensen（詹森）指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好D:Jensen（詹森）指数以证券市场线为基准
考题
某证券组合2013年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为()。A:2.5%
B:0
C:-2.5%
D:1.5%
考题
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0. 03，市场组合的期望收益 率为0.12，该证券组合的p值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。
A. -0. 022 B. 0
C. 0. 022 D. 0. 03
考题
假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。A:基金A+基金CB:基金BC:基金AD:基金C
考题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。A、不如市场绩效好B、与市场绩效一样C、好于市场绩效D、无法评价
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某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（）。A、不如市场绩效好B、与市场绩效一样C、好于市场绩效D、无法评价
考题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。A、0.02B、0.03C、0.075D、0.6
考题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。A、-0.02B、0C、0.02D、0.03
考题
单选题某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03.市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（ ）市场绩效。A
低于B
高于C
等于D
无法比较
考题
多选题詹森业绩指数涉及的变量有（）。A无风险利率B投资组合的收益率C市场组合的期望收益率D投资组合的β系数
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