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某债券的久期是2.5年，修正久期为2.2年，如果该种债券的到期收益率上升了0.5%，那么该债券价格变动的近似变化数为()。
A:上升1.25%
B:下降1.25%
C:上升1.1%
D:下降1.1%
B:下降1.25%
C:上升1.1%
D:下降1.1%
参考答案
参考解析
解析：债券价格变动的近似变化数=-2.2*0.5%=-1.1%，即下降了1.1%。
更多 “某债券的久期是2.5年，修正久期为2.2年，如果该种债券的到期收益率上升了0.5%，那么该债券价格变动的近似变化数为()。A:上升1.25%B:下降1.25%C:上升1.1%D:下降1.1%” 相关考题
考题
A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为 5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。A．债券A的久期大于债券B的久期B．债券A的久期小于债券B的久期C．债券A的久期等于债券B的久期D．无法确定债券A和B的久期大小
考题
某债券的久期是2．5年，修正久期为2．2年，如果该种债券的到期收益率上升了0．5%，那么该债券价格变动的近似变化数为( )。A．上升1． 25%B．下降1．25%C．上升1．1%D．下降1．1%
考题
A，B两种债券为3年期债券，每年付息，永不偿付年金，债券A的票面利率为6%，债券B的票面利率为10%，若他们的到期收益率均等于市场利率，则( )。A．债券A的久期小于债券B的久期B．债券A的久期大于债券B的久期C．债券A的久期等于债券B的久期D．无法判断两者久期关系
考题
按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率出售的25年期债券，其修正久期为10.62年，如果该债券的到期收益率为由9%上升到9.10%，则债券价格变动的近似变化数为（ ）元。A．0.747B．-0.747C．0.70357D．-0.70357
考题
己知一种面值为100元，息票率为概的债券，年年付息一次，债券期限为3年，且到期收益率为6%，求该债券久期、修正久期、凸度。根据久期法则，债券收益率每下降1%，债券价格变化百分比是多少？
考题
票息率为5%的3年期债券，市场价格为100元，到期收益率为5%，麦考利久期为2.86年，如果该债券的到期收益率下降至4.9%，那么该债券的价格变动为（ ）。A.上涨0.495元
B.下跌0.272元
C.上涨0.272元
D.下跌0.495元
考题
(2017年)某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0．75％。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0．6％。关于它们的麦考利修正久期，下列说法正确的是（）。A.债券A的修正久期等于债券B
B.债券A的修正久期比债券B短
C.利率变动方向不一致，两者修正久期的长短无法比较
D.债券A的修正久期比债券B长
考题
某债券每半年支付一次息票利息，息票率为12%，到期时间为1.5年。目前，该债券正在按照平价进行交易。如果收益率变动100个基点，则该债券的有效久期是多少（）A、1.34B、3.28C、5.62
考题
已知一种面值为1000元息票率为6%的债券每年付息，如果它离到期还有三年且到期收益率为6%，问： ①该债券的久期是多少？ ②如果到期收益率为10%，久期又是多少？ ③假设债券每半年付息一次，重新计算①②。
考题
按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的债券，其麦考莱久期为11.10年，修正久期为10.62年。如果该种债券的到期收益率突然由9%上升到9.10%，即变动0.1个百分点（10个基准点），那么债券价格的近似变动额为（）元。A、0.703B、-0.703C、-0.747D、0.747
考题
单选题债券A与债券B的剩余期限相同、付息频率相同，到期收益率相同，前者票面利率为4.07%，后者票面利率为3.42%。则（）。A
债券A比债券B修正久期长B
债券B比债券A修正久期长C
债券A与债券B修正久期一样长D
无法判断
考题
单选题债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率之间的关系，正确的是（）。A
票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券.修正久期较小B
票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大C
票面利率相同，到期收益率相同，付息频率相同，剩余期限不同的债券，剩余期限长的债券。修正久期较小D
票面利率相同，到期收益率相同，剩余期限相同，付息频率不同的债券，付息频率较低的债券，修正久期较大
考题
单选题某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0.75％。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0.6％。关于它们的麦考利修正久期，下列说法正确的是（）。A
债券A的修正久期等于债券B
债券A的修正久期比债券B短C
利率变动方向不一致，两者修正久期的长短无法比较D
债券A的修正久期比债券B长
考题
问答题已知一种面值为1000元息票率为6%的债券每年付息，如果它离到期还有三年且到期收益率为6%，问： ①该债券的久期是多少？ ②如果到期收益率为10%，久期又是多少？ ③假设债券每半年付息一次，重新计算①②。
考题
单选题关于债券久期说法错误的是（）。A
当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比B
债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间C
所有债券的麦考利久期都小于其到期期限D
债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均，权重即为各债券在组合中的价值比重
考题
单选题A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（ ）。A
债券A的久期大于债券B的久期B
债券A的久期小于债券B的久期C
债券A的久期等于债券B的久期D
无法确定债券A和B的久期大小
考题
单选题息票率6%的3年期债券，市场价格为98元，到期收益率为7%，久期为2.6年。那么，该债券的到期收益率增加至7.1%，那么价格将（ ）A
下降0.238元B
上升0.238元C
下降0.5元D
上升0.5元
考题
单选题息票率6%的3年期债券，市场价格为97.344 0元，到期收益率为7%，久期为2.83年。那么该债券的到期收益率增加至7.1%，那么价格的变动为( )。A
上升0.567元B
下降0.257元C
下降0.892元D
上升0.376元
考题
单选题下列关于凸性与久期的说法中，不正确的是( )。A
只有在收益率变动较大时，利用久期来估计债券价格的波动性才适用B
如果债券基金经理能够较好地确定持有期，那么就能够找到所有的久期等于持有期的债券，并选择凸性最高的那种债券C
凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式D
利用久期来估计债券价格的波动性实际是用价格收益率曲线的切线作为价格收益率曲线的近似
考题
单选题债券的修正久期与到期时间，票面利率、付息频率、到期收益率，以下关系表述正确的有（ ）。A
票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券.修正久期较小B
票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大C
票面利率相同，到期收益率相同，付息频率相同，剩余期限不同的债券，剩余期限长的债券。修正久期较小D
票面利率相同，到期收益率相同，剩余期限相同，付息频率不同的债券，付息频率较低的债券，修正久期较大
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