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资本资产定价模型在资源配置方面的应用，分析正确的有()。
A:当预测牛市到来时，应选择高β系数的证券或组合
B:当预测牛市到来时，应选择低β系数的证券或组合
C:当预测熊市到来时，应选择高β系数的证券或组合
D:当预测熊市到来时，应选择低β系数的证券或组合
B:当预测牛市到来时，应选择低β系数的证券或组合
C:当预测熊市到来时，应选择高β系数的证券或组合
D:当预测熊市到来时，应选择低β系数的证券或组合
参考答案
参考解析
解析：证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性，因此，当预测牛市到来时，应选择高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍地放大市场收益率，带来较高收益。当预测熊市到来时，应选择低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。
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考题
资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
考题
根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的有（ ）
Ⅰ.牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
Ⅱ.牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
Ⅲ.熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
Ⅳ.熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合A：Ⅱ.Ⅲ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是()。A:资本资产定价模型的定义是具体的B:资本资产定价模型的定义是抽象的C:套利定价模型的定义是具体的D:套利定价模型的定义是抽象的
考题
一般而言，资本资产定价模型的应用领域包括（）。
Ⅰ.资产估值
Ⅱ.资金成本预算
Ⅲ.资源配置
Ⅳ.预测股票市场的变动趋势
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
考题
单选题威廉姆斯提出的（ ）在投资分析理论中具有重要地位，至今仍然广泛应用。A
股利贴现模型（DDM）B
资本资产定价模型（CAPM）C
套利定价模型（APT）D
单因素模型（市场模型）
考题
单选题下列资本市场理论发展形成的先后顺序中，正确的是（ ）。A
均值一方差模型一套利定价模型一资产定价模型一期权定价模型B
资产定价模型一均值一方差模型一套利定价模型一期权定价模型C
均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型一期权定价模型D
期权定价模型一均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型
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