网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
证券投资组合中替代互换的风险主要来自于( )。
A.基准利率变动的风险 B.全部利率反向变化
C.价格走向与预期相反 D.纠正市场定价偏差的过渡期比预期的更长
A.基准利率变动的风险 B.全部利率反向变化
C.价格走向与预期相反 D.纠正市场定价偏差的过渡期比预期的更长
参考答案
参考解析
解析:证券投资组合中替代互换的风险主 要来自于以下方面:(I)纠正市场定价偏差的过渡 期比预期的更长;(2)价格走向与预期相反;(3)全部利率反向变化。
更多 “证券投资组合中替代互换的风险主要来自于( )。 A.基准利率变动的风险 B.全部利率反向变化 C.价格走向与预期相反 D.纠正市场定价偏差的过渡期比预期的更长” 相关考题
考题
下列有关证券组合风险的表述,正确的有( )。A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券收益的标准差有关,还与各证券之间的协方差有关B.投资越分散,风险越小C.持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢E.投资证券不存在商业风险
考题
关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是( )。A.证券投资组合能消除大部分系统风险B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
考题
下列有关证券投资风险的表述中,正确的有( )。A.证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种B.公司特别风险是不可分散风险C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除D.当投资组合中股票的种类特别多时,非系统性风险几乎可全部分散掉
考题
下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的有( )。A.证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低,资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险B.投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险C.基金管理人通过构建投资组合,可以将市场上所有的投资风险分散掉D.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
考题
按照证券投资组合的风险理论,以等量资金投资于A、B两证券则( )。A.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险完全抵销B.若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不能抵销C.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险不增不减D.实务中,两证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险
考题
(2004年)关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是()。A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
考题
在不同市场上的两种证券,若各个方面的特征基本相似,但收益有所差别,银行交换这两种证券,可以改善投资组合的收益。这是互换是()。A、替代互换B、场间价差互换C、纯收益率拾得互换D、避税互换
考题
下列关于证券投资组合的收益与风险的说法,正确的是()。A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围D、证券投资组合减少了投资者的投资机会
考题
按照证券投资组合的风险理论,以等量资金投资于A、B两证券则()。A、若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险完全抵消B、若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不能抵消C、若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险不增不减D、实务中,两证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险
考题
关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是()。A、证券投资组合能消除大部分系统风险B、证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C、风险最小的组合,其报酬最大D、一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
考题
关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是()。A、证券投资组合能消除大部分系统风险B、证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大D、一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
考题
单选题在不同市场上的两种证券,若各个方面的特征基本相似,但收益有所差别,银行交换这两种证券,可以改善投资组合的收益。这是互换是()。A
替代互换B
场间价差互换C
纯收益率拾得互换D
避税互换
考题
单选题关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是()。A
证券投资组合能消除大部分系统风险B
证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C
风险最小的组合,其报酬最大D
一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
考题
单选题下列关于证券投资组合的收益与风险的说法,正确的是()。A
证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均B
证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小C
证券投资组合扩大了投资者的选择范围D
证券投资组合减少了投资者的投资机会
考题
判断题不同证券的投资组合可以降低风险,组合中证券的种类越多,其风险分散化效应就越强,包括全部证券的投资组合风险为零。( )A
对B
错
热门标签
最新试卷