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信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益率越高。（）
参考答案
参考解析
解析：基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为“跟踪误差”，反映了积极管理的风险信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高。因此，信息比率较大的基金其表现要好于信息比率较低的基金。
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考题
下列关于信息比率的说法中，正确的是（ ）。A.信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益B.信息比率越小，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益C.信息比率越小，说明该基金在同样的超额收益水平下跟踪误差更小D.信息比率越大，说明该基金在同样的超额收益水平下跟踪误差越大
考题
下列关于指数基金的说法，错误的是（ ）。A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金B.指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关C.跟踪误差越大，风险越高D.跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大
考题
下列关于夏普比率和特雷诺比率的表述正确的是（ ）。A.特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量
B.夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差，标准差越大说明风险越低
C.夏普比率数值越大，代表单位风险越高，基金业绩越差
D.特雷诺比率表示的是单位总风险下的超额收益率
考题
下列关于风险调整的基金业绩评价方法：詹森α和信息比率，表述不正确的是（ ）。A.詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益
B.当α大于0时，说明基金表现要优于市场指数表现；当α小于0时，说明基金表现要弱于市场指数的表现
C.信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益
D.信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得的超额收益越小
考题
下列关于指数基金的说法，错误的是( )。
A、指数基金是以指数成分股为投资对象的基金
B、指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关
C、跟踪误差越大，风险越高
D、跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大
考题
下列说法正确的是（ ）。
Ⅰ信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益
Ⅱ当詹森a=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异
Ⅲ当詹森a>0，则说明基金表现要优于市场指数表现
Ⅳ詹森a是衡量基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列关于信息比率的说法中,正确的有（ ）。
①信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益
②信息比率越大,说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益
③信息比率越大,说明在同样的超额收益水平下跟踪误差更小
④信息比率越大,说明在同样的超额收益水平下跟踪误差更大A.①②③
B.①②④
C.②③④
D.①②③④
考题
关于信息比率中的跟踪误差的说法，不正确的是（）。A、反映了积极管理的风险B、是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差C、信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金D、信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高
考题
下面关于夏普比率的说法正确的是（）。A、夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险B、夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差C、计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率D、夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
考题
下列说法错误的是（）。A、在计算特雷诺比率时，使用的是系统风险B、詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益C、詹森α大于0，表示基金收益弱于市场指数D、信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的超额收益
考题
下列关于指数基金的跟踪误差，描述正确的是（）。A、跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低B、跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高C、跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高D、跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越高
考题
单选题下列关于指数基金与ETF的风险管理的说法中，错误的是（）。A
指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响很大B
跟踪误差揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况C
作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高D
作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低
考题
单选题以下关于信息比率说法中，正确的有( )。Ⅰ.信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益Ⅱ.信息比率越小，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益Ⅲ.信息比率越大，则在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益Ⅳ.信息比率计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对对收益进行风险调整的分析指标A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题关于信息比率，下面说法错误的是（ ）。A
信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标B
信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益C
信息比率引进了业绩比较基准因素D
信息比率是跟踪偏离度所对应的超额收益
考题
单选题下面关于夏普比率的说法正确的是（）。A
夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险B
夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差C
计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率D
夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
考题
单选题下列关于指数基金的跟踪误差，描述正确的是（）。A
跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低B
跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高C
跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高D
跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越高
考题
单选题关于信息比率中的跟踪误差的说法，不正确的是（）。A
反映了积极管理的风险B
是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差C
信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金D
信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高
考题
单选题下列说法错误的是（）。A
在计算特雷诺比率时，使用的是系统风险B
詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益C
詹森α大于0，表示基金收益弱于市场指数D
信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的超额收益
考题
单选题在夏普比率中，夏普比率数值越大，代表（）。A
单位风险超额回报率越低B
单位风险超额回报率越高C
基金业绩越坏D
收益率越低
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