网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关。()

参考答案

参考解析
解析：套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定；承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率；期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。
更多 “套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关。()” 相关考题
考题 套利定价理论认为，（ ）。A．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率C．期望收益率跟因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映D．当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
查看答案
考题 套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关。( )
查看答案
考题 套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望临：益率与它所承担的因素风险无关。（ ）
查看答案
考题 反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。A．多因素模型B．特征线模型C．资本市场线模型D．套利定价模型
查看答案
考题 套利均衡定价模型表明，在证券市场的均衡状态下，( )．A．证券组合的期望收益率完全由其所承担的风险因素测定B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应具有相同的期望收益率C．期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映D．以上都对
查看答案
考题 在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。A．多因素模型B．特征线模型C．资本资产定价模型D．套利定价模型
查看答案
考题 下列选项中关于套利定价模型的说法错误的是（ ）。 A．套利机会的存在表明证券的价格为均衡价格 B．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 C．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 D．期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
查看答案
考题 套利定价模型表明（ ）。 A．在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 B．承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率 C．承担相同因素风险的证券组合应该具有相同期望收益率 D．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
查看答案
考题 套利定价理论认为（ ）。 A．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 C．期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映 D．当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
查看答案
考题 套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或证券组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定。（ ）此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 套利定价模型表明（ ）。A．在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定B．承担相同因素风险的证券都应该具有相同期望收益率C．承担相同因素风险的证券组合都应该具有相同期望收益率D．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
查看答案
考题 下列说法正确的是（ ）。A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
查看答案
考题 资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。
查看答案
考题 可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（ ）。A．证券市场线模型B．特征线模型C．资本市场线模型D．套利定价模型
查看答案
考题 套利定价模型表明（　　）。 Ⅰ市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 Ⅱ期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映 Ⅲ承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率 Ⅳ承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅱ、Ⅲ D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
查看答案
考题 套利定价模型表明（ ）。 ①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 ②期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映 ③承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率 ④承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率A.①② B.①③④ C.②③ D.②③④
查看答案
考题 套利定价模型表明()。A:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定B:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率C:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率D:期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
查看答案
考题 套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。（　　）
查看答案
考题 反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是()。A:多因素模型B:特征线模型C:资本市场线模型D:套利定价模型
查看答案
考题 套利定价模型表明（）A:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率B:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定C:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率D:期望收益率跟因素风险的关系，可由单位敏感性的因素风险溢价的线性函数所反映
查看答案
考题 套利定价模型表明()。A:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望B:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望C:期望收益率跟因素风险的关系，可自单位敏感性的因素风险，溢价的线性函数所反映D:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全自它所承担的因素风险决定
查看答案
考题 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。 Ⅰ 市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ 市场组合期望收益率 Ⅳ 系统风险 Ⅴ 市盈率 A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅰ、Ⅲ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
查看答案
考题 套利定价模型表明（）。A、在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定B、承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率C、承担相同因素风险的证券组合应该具有相同期望收益率D、期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
查看答案
考题 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、ⅢC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、ⅤE、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
查看答案
考题 可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。A、证券市场线模型B、特征线模型C、资本市场线模型D、套利定价模型
查看答案
考题 套利定价模型表明（）。A、在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定B、承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率C、承担相同因素风险的证券组合应该具有相同的期望收益率D、期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
查看答案
考题 单选题证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（　　）的函数。Ⅰ．市价总值Ⅱ．无风险收益率Ⅲ．市场组合期望收益率Ⅳ．系统风险Ⅴ．市盈率A Ⅰ、ⅡB Ⅰ、ⅢC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、ⅤE Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
查看答案
考题 单选题套利定价模型表明（　　）。Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映Ⅲ．承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率Ⅳ．承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率A Ⅰ、ⅡB Ⅰ、Ⅲ、ⅣC Ⅱ、ⅢD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
查看答案
热门标签
最新试卷