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题目内容
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关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。
A、方差—协方差法能预测突发事件的风险
B、方差—协方差法易高估实际的风险值
C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
B、方差—协方差法易高估实际的风险值
C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
参考答案
参考解析
解析：A项，方差—协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差—协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差—协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。
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考题
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布巾存在的“肥尾”现象的是（ ）。A．方差协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D．方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
考题
协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )A．方差协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法D．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
考题
风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（ ）。
Ⅰ方差—协方差法Ⅱ蒙特卡洛模拟法
Ⅲ解释区间法Ⅳ历史模拟法A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。A.方差一协方差法能预测突发事件的风险
B.方差一协方差法易高估实际的风险值
C.历史模拟法可计是非线性金融工具的风险
D.蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据
考题
关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。A：方差一协方差法能预测突发事件的风险
B：方差一协方差法易高估实际的风险值
C：历史模拟法可计是非线性金融工具的风险
D：蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据
考题
关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。A.方差一协方差法能预测突发事件的风险
B.方差一协方差法易高估实际的风险值
C.历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D.蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
考题
（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。A、历史模拟法
B、方差—协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法
考题
(2017年)下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中，正确的是（）。A.参数法又称为方差—协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
B.参数法又称为方差—协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因子收益变化
C.参数法又称为方差—协方差法，该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布
D.参数法又称为蒙特卡洛模拟法
考题
以下说法正确的是（ ）。
Ⅰ参数法又称方差—协方差法
Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A.方差-协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
考题
方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
考题
关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。A、方差一协方差法能预测突发事件的风险B、方差一协方差法易高估实际的风险值C、历史模拟法可度量非线性金融工具的风险D、蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据
考题
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。A、方差协方差法和历史模拟法B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C、方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D、方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
考题
单选题关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。A
方差一协方差法能预测突发事件的风险B
方差一协方差法易高估实际的风险值C
历史模拟法可度量非线性金融工具的风险D
蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据
考题
单选题关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。A
方差—协方差法能预测突发事件的风险B
方差—协方差法易高估实际的风险值C
历史模拟法可计量非线性金融工具的风险D
蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
考题
单选题下列关于常用的VAR估算方法一参数法的说法中，正确的是（）。A
参数法又称为方差一协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设B
参数法又称为方差一协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因于收益变化C
参数法又称为方差一协方差法、该方法无常在事先确定风险因子收益或概率分布D
参数法又称为蒙特卡洛模拟法
考题
单选题计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。A
历史模拟法和方差-协方差法B
蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法C
历史模拟法、蒙特卡洛模拟法D
方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
考题
多选题用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。A方差-协方差法B历史模拟法C蒙特卡罗法DCreditMetrics模型
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