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利用经验公式，并通过计算期权价值倒算出期限权数量，这种方法使用较为广泛，其的经验公式是：期权薪酬的价值／[期权行使价格×()年平均利润增长率]。

A.3
B.4
C.5
D.7

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考题 下列关于期权内在价值的理解，不正确的是( )。A．内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润B．买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值C．卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值D．价内期权和平价期权的内在价值为零
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考题 关于期权价格的叙述正确的是（ ）。A．期权有效期限越长，期权价值越大B．标的资产价格波动率越大，期权价值越大C．无风险利率越小，期权价值越大D．标的资产收益越大，期权价值越大
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考题 期权的分类中,依履约价格与现汇价格相比可以分为() A.时间价值期权、内在价值期权B.美式期权、欧式期权C.价内、价外、平价D.买权、卖权
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考题 下列公式中，正确的是（ ）。A．多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价－执行价格，0)B．空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C．空头看跌期权到期日价值=－Max(执行价格－股票市价，0)D．空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值－期权价格
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考题 下列关于货币互换的说法，不正确的是( )。A．内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润B．买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值C．卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值D．价内期权和平价期权的内在价值为零
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考题 以下关于期权价值的说法正确的有()。 A、期权价值等于内在价值加上时间价值B、内在价值是指期权持有者立即行使该期权合约所赋予的权利时所能获得的收益C、时间价值是指期权距离到期日所剩余的价值D、时间价值的计算方式是期权价格减去期权的内在价值
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考题 下列关于期权内在价值的理解，不正确的是（ ）。A．内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润B．期权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值C．期权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值D．价内期权和平价期权的内在价值为零
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考题 计算期权份数的公式是（ ）。 A.期权份数=期权薪酬的价值/(期权行使价格X2年平均利润增长率） B.期权份数=期权薪酬的价值/(期权行使价格X3年平均利润增长率） C.期权份数=期权薪酬的价值/(期权行使价格X4年平均利润增长率） D.期权份数=期权薪酬的价值/(期权行使价格X5年平均利润增长率）
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考题 关于授予期权数量的确定方法错误的是()。 A.利用Black-Scholes模型 B.利用基本原理模型 C.根据要达到的目标决定期权的数量 D.利用经验公式
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考题 对于欧式期权，下列说法正确的是（　）。 A、股票价格上升，看涨期权的价值降低 B、执行价格越大，看涨期权价值越高 C、到期期限越长，欧式期权的价格越大 D、期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加
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考题 下列关于期权的说法，正确的有()。A:利率提高，看涨期权内在价值上升，看跌期权内在价值下降B:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值C:期权权利期限越长，期权的时间价值越大D:标的资产分红付息特使标的资产价格上升
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考题 下列是关于期权合约的说法，正确的有（）。A:期权权利期限越长，期权的时间价值越大B:标的资产分红付息将使标的资产价格上升C:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值D:利率提高，看涨期权内在价值上升，看跌期权内在价值下降
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考题 以下关于金融期权的说法正确的是（ ）。 Ⅰ.金融期权是指其持有者能在规定的期限内按交易双方商定的价格购买或出售一定数量的某种金融工具的权利 Ⅱ.金融期权是一种权利的交易 Ⅲ.在期权交易中，期权的买方为获得期权台约所赋予的权利而向期权的卖方支付的费用就是期权的价格 Ⅳ.期权价格由内在价值和时间价值构成 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
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考题 下列关于期权内在价值的理解，不正确的是()。A:价内期权和平价期权的内在价值为零B:卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值C:买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值D:内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润
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考题 合约面值，即一张期权合约所对应的合约标的的名义价值。其计算公式为（）。A、权利金*合约单位B、行权价格*合约单位C、标的股票价格*合约单位D、期权价格*合约单位
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考题 下列关于期权价格的说法哪一种比较准确？（）A、波动率越高、期限越长，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高B、波动率越高、期限越短，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高C、波动率越低、期限越长，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高D、波动率越低、期限越短，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高
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考题 关于期权价格的叙述正确的是（）。A、期权有效期限越长，期权价值越大B、标的资产价格波动率越大，期权价值越大C、无风险利率越小，期权价值越大D、标的资产收益越大，期权价值越大
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考题 依据对期权估值公式的分析，期限长的欧式看跌期权的价格可能（）期限短的欧式看跌期权的价格。A、高于B、低于C、等于D、不确定
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考题 期权的分类中，依履约价格可以分为（）A、价内、价外、价平B、买权、卖权C、美式期权、欧式期权D、时间价值期权、内在价值期权
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考题 多选题下列公式中，正确的有（ ）。A多头看涨期权到期日价值= Max（股票市价-执行价格，0）B空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C空头看跌期权到期日价值= - Max（执行价格-股票市价，0）D空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
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考题 单选题下列关于期权价格的说法哪一种比较准确？（）A 波动率越高、期限越长，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高B 波动率越高、期限越短，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高C 波动率越低、期限越长，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高D 波动率越低、期限越短，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高
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考题 单选题关于期权价格的叙述正确的是（ ）。A 期权有效期限越长，期权价值越大B 标的资产价格波动越大，期权价值越大C 无风险利率越小，期权价值越大D 标的资产收益越大，期权价值越大
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考题 单选题合约面值，即一张期权合约所对应的合约标的的名义价值。其计算公式为（）。A 权利金*合约单位B 行权价格*合约单位C 标的股票价格*合约单位D 期权价格*合约单位
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考题 多选题授予期权数量的确定方法有（　）。A利用经验公式B根据要达到的目标决定期权的数量C利用模型D利用Black-Scholes模型E期权为获受人私有
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考题 单选题计算期权份数的正确公式是（　　）。A 期权份数＝期权薪酬的价值/（期权行使价格×2年平均利润增长率）B 期权份数＝期权薪酬的价值/（期权行使价格×3年平均利润增长率）C 期权份数＝期权薪酬的价值/（期权行使价格×4年平均利润增长率）D 期权份数＝期权薪酬的价值/（期权行使价格×5年平均利润增长率）
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考题 单选题下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）。A 多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）B 空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C 空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）D 空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
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考题 单选题计算期权份数的正确的计算公式是（　）。A 期权份数=期权薪酬的价值(期权行使价格×2年平均利润增长率)B 期权份数=期权薪酬的价值(期权行使价格×3年平均利润增长率)C 期权份数=期权薪酬的价值(期权行使价格×4年平均利润增长率)D 期权份数=期权薪酬的价值(期权行使价格×5年平均利润增长率)
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