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根据套利定价理论，任何一个由Ⅳ种证券按比重W---1，W2，…，WN构成的套利组合P都应当满足（　　）条件。

A、构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
B、



C、套利组合是风险最小、收益最高的组合
D、套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率

参考答案

参考解析
解析：套利组合是指满足下述三个条件的证券组合：①该组合中各种证券的权数满足



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考题 单选题根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（　　）。Ⅰ．该组合的期望收益率大于0Ⅱ．该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ．该组合中各种证券的权数之和等于1Ⅳ．该组合的因素灵敏度系数等于0A Ⅰ、ⅢB Ⅱ、ⅣC Ⅰ、Ⅱ、ⅣD Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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