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某投资者6月份以32元/克的权利金买入一张执行价格为280元/克的8月黄金看跌期权。合约到期时黄金期货结算价格为356元/克，则该投资者的利润为（ ）元/克。
A.0
B.-32
C.-76
D.-108
B.-32
C.-76
D.-108
参考答案
参考解析
解析：买入看跌期权，当标的资产价格高于执行价格时，期权买方不会行权，最大损失为权利金。
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考题
某投资者在5月份以5.5美元/盎司的权利金买人一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格4-28.5美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么，当合约到期时，该投机者的净收益是（ ）美元/盎司。(不考虑佣金)A．2.5B．1.5C．1D．0.5
考题
某投资者于2008年5月份以3.2美元/盎司的权利金买入一张执行价格为380美元/盎司的8月黄金看跌期权，以4.3美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为380美元/盎司的8月黄金看涨期权；以380.2美元/盎司的价格买进一张8月黄金期货合约，合约到期时黄金期货价格为356美元/盎司，则该投资者的利润为（ ）美元/盎司。A．0.9B．1.1C．1.3D．1.5
考题
某投资者在5月份以4．5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又以4美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为500美元/盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格498美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（ ）美元/盎司。A．0B．0.5C．1D．1.5
考题
某投资者在3月份以4．8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，又以6．5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元盎司买人1份6月份黄金期货合约。则在6月底，将期货合约平仓了结，同时执行期权，该投资者的获利是（ ） 美元/盎司。A．3B．4．7C．4．8D．1．7
考题
某投资者在2月份以300元的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500元的看涨期权，同时，他又以200元的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000元看跌期权。若要获利100元，则标的物价格应为（ ）元。A、9600
B、9500
C、11100
D、11200
考题
假设黄金现货的价格为200元/克，市场无风险利率为4%，那么，不考虑黄金仓储成本，6个月后交割的黄金期货合约理论价格应该是（）。
A.200元/克
B.204元/克
C.198元/克
D.202元/克
考题
在上海期货交易所中，黄金期货看跌期权的执行价格为290元／克，权利金为50元／克，当标的期货合约价格为285元／克时，则该期权的内涵价值为（ ）元／克。 A.内涵价值=50-（290-285）
B.内涵价值=5×1000
C.内涵价值=290-285
D.内涵价值=290+285
考题
7月份，大豆的现货价格为5040元/吨，某经销商打算在9月份买进100吨大豆现货，由于担心价格上涨，故在期货市场上进行套期保值操作，以5 030元/吨的价格买入100吨11月份大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格升至5060元/吨，期货价格相应升为5080元/吨，该经销商买入100吨大豆现货，并对冲原有期货合约。
4月初,黄金现货价格为300元/克。我国某金饰品生产企业需要在3个月后买入1吨黄金用于生产首饰,决定进行套期保值。
该企业在4月份黄金期货合约上的建仓价格为305元/克。7月初，黄金期货价格至325元/克，现货价格至318元/克。该企业在现货市场购买黄金。同时将期货合约对冲平仓。该企业套期保值效果是（ ）（不计手续费等费用）。A.不完全套期保值，且有净亏损
B.基差走强2元/克
C.通过套期保值，黄金实际采购价格为298元/克
D.期货市场盈利18元/克
考题
在8月和12月黄金期货价格分别为256元／克、273元／克时，王某下达“卖出8月黄金期货，同时买入12月黄金期货，价差为11元／克”的限价指令，则不可能成交的价差为（ ）元／克。A. 11．00
B. 10．98
C. 11．10
D. 10．88
考题
在我国，4月15日，某交易者买入10手（1000克／手）7月黄金期货合约同时卖出10手8月黄金期货合约，价格分别为316.05元／克和315.00元／克。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，合约平仓价格分别是317.50元／克和316.05元／克。该交易者盈亏状况为（ ）。A.盈利2000元
B.亏损2000元
C.亏损4000元
D.盈利4000元
考题
在8月和12月黄金期货价格分别为256元／克、273元／克时，王某下达“卖出8月黄金期货，同时买入12月黄金期货，价差为11元／克”的限价指令，则不可能成交的价差为（ ）元／克。A.11．00
B.10．98
C.11．10
D.10．88
考题
4月初,黄金现货价格为300元/克。我国某金饰品生产企业需要在3个月后买入1吨黄金用于生产首饰，决定进行套期保值。该企业在4月份黄金期货合约上的建仓价格为305元/克。7月初,黄金期货价格至325元/克,现货价格至318元/克。该企业在现货市场购买黄金,同时将期货合约对冲平仓。该企业套期保值效果是（ ）（不计手续费等费用）。A、不完全套期保值，且有净亏损
B、基差走强2元/克
C、通过套期保值，黄金实际采购价格为298元/克
D、期货市场盈利18元/克
考题
4月初，黄金现货价格为300元/克。我国某金饰品生产企业需要在3个月后买入1吨黄金用于生产首饰，决定进行套期保值。该企业在8月份黄金期货合约上的建仓价格为305元/克。7月初，黄金期货价格为325元/克，现货价格为318元/克。该企业在现货市场购买黄金，同时将期货合约对冲平仓。该企业套期保值效果是（ ）。（不计手续费等费用）A、基差走强2元/克
B、通过套期保值，黄金实际采购价格为298元/克
C、不完全套期保值，且有净亏损
D、期货市场盈利18元/克
考题
某投资者在5月份以5.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看跌期权。又以4.5美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元l盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格428.5美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时。该投机者的净收益是（ ）。（不考虑佣金）A.1.5美元/盎司
B.2.5美元/盎司
C.1美元/盎司
D.0.5美元/盎司
考题
上期所黄金期货当前报价为280元/克，COMEX黄金当前报价为1350美元/盎司。假定美元兑人民币汇率为6.6，无套利区间为20美元/盎司。据此回答以下三题。（1盎司=31.1035克）
若投资者构建跨市场的套利组合，应执行的操作是（ ）。?A.买入上期所黄金期货合约，同时卖出COMEX黄金期货合约
B.卖出上期所黄金期货合约，同时买入COMEX黄金期货合约
C.买入上期所黄金期货合约，同时买入COMEX黄金期货合约
D.卖出上期所黄金期货合约，同时卖出上期所黄金期货合约
考题
1月4日，某套利者以250元／克买入4月份黄金期货，同时以261元／克卖出9月份黄金期货。假设经过一段时间之后，2月4日，4月份价格变为256元／克，同时9月份价格变为265元／克，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利盈利为（）元／克。A、-4B、6C、2D、10
考题
某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权，同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时，该投资者收益为（）元/吨（每张合约1吨标的物，其他费用不计）A、40B、-40C、20D、-80
考题
单选题3月1日，A公司同B公司签订远期合约购买2000克黄金，交割日期为9月1日。远期价格为350元/克，即K=350元/克，合约到期那天，黄金的市场价格为400元/克，则A公司在合约到期日的盈亏为（ ）元。A
50000B
100000C
350000D
700000E
800000
考题
单选题3月4日，某套利者以250元/克买入6月份黄金期货，同时以261元/克卖出11月份黄金期货。假设经过一段时问之后，4月4日，6月份价格变为256元/克，同时11月份价格变为265元/克，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利结果为（ ）。A
盈利10元/克B
亏损10元/免C
盈利2元/克D
亏损2元/克
考题
单选题3月4日，某套利者以250元/克卖出6月份黄金期货，同时以261元/克买入11月份黄金期货。假设经过一段时间之后，4月4日，6月份价格变为255元/克，同时11月份价格变为272元/克，该套利者同时将两合约对冲平仓，套种结果为（ ）。A
盈利6元/克B
亏损6元/克C
盈利16无/克D
亏损16元/克
考题
单选题某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元/盎司买入1份6月份黄金期货合约。则在6月底，将期货合约平仓了结，同时执行期权，该投资者的获利是（ ）美元/盎司。A
3B
4.7C
4.8D
1.7
考题
单选题某投资者6月份以32元／克的权利金买人一张执行价格为280元／克的8月黄金看跌期权。合约到期时黄金期货结算价格为356元／克，则该投资者的利润为（）元／克。A
0B
-32C
76D
-108
考题
单选题某投资者在5月份以5.5美元／盎司的权利金买入一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元／盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格428.5美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么，当合约到期时，该投机者的净收益是（）美元／盎司。（不考虑佣金）A
2.5B
1.5C
1D
0.5
考题
单选题在我国，4月15日，某交易者买入10手（1 000克／手）7月黄金期货合绚同时卖出10手8月黄金期货合约，价格分别为316.05元／克和315.00元／克05月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，合约平仓价格分别是317.50元／克和316.05元／克。该交易者盈亏状况为( )。A
盈利2 000元B
亏损2 000元C
亏损4 000元D
盈利4 000元
考题
单选题4月初黄金现货价格为200元/克，某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以205元/克的价格在6月份黄金期货合约上建仓，7月初，黄金现货价格跌至192元/克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价格为（）元/克(不计手续费等费用）。A
203B
193C
197D
196
考题
单选题4月初，黄金现货价格为300元／克。我国某金饰品生产企业需要在3个月后买入1吨黄金用于生产首饰，决定进行套期保值。该企业在4月份黄金期货合约上的建仓价格为305元／克。7月初，黄金期货价格至325元／克，现货价格至3 1 8元／克。该企业茌现货市场购买黄金，同时将期货合约对冲平仓。该企业套期保值效果是( )。（不计手续费等费用）A
不完全套期保值，且有净亏损B
基差走强2元／克C
通过套期保值，黄金实际采购价格为298元／克D
期货市场盈利18元／克
考题
单选题某投资者于2008年5月份以3.2美元／盎司的权利金买人一张执行价格为380美元／盎司的8月黄金看跌期权，以4.3美元／盎司的权利金卖出一张执行价格为380美元／盎司的8月黄金看涨期权，以380.2美元／盎司的价格买进一张8月黄金期货合约，合约到期时黄金期货价格为356美元／盎司，则该投资者的利润为（）美元／盎司。A
0.9B
1.1C
1.3D
1.5
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