网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。
（1）在到期日（不考虑交易费用）卖出的看涨期权交易了结后的净损益为（ ）点。
（1）在到期日（不考虑交易费用）卖出的看涨期权交易了结后的净损益为（ ）点。
A.-50
B.0
C.100
D.200
B.0
C.100
D.200
参考答案
参考解析
解析：到期日，对于卖出的看涨期权，由于市场价格（10300）>执行价格（10200），所以，看涨期权的买方会行权，卖方的净盈利情况为：（10200-10300）+100=0（点）。
更多 “某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。 （1）在到期日（不考虑交易费用）卖出的看涨期权交易了结后的净损益为（ ）点。A.-50 B.0 C.100 D.200” 相关考题
考题
2008年5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为l4900点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为（ ）点时，可以获得最大盈利。A．14800B．14900C．15000D．15250
考题
某投资者2月份以100点的权利金买进一张3月份到期执行价格为10200点的恒指看涨期权，同时他又以150点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为l0000点的恒指看涨期权。下列说法正确的有（ ）。A．若合约到期时，恒指期货价格为10200点，则投资者亏损l50点B．若合约到期时，恒指期货价格为l0000点，则投资者盈利50点C．投资者的盈亏平衡点为10050点D．恒指期货市场价格上涨，将使套利者有机会获利
考题
2008年5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格15000点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。当恒指为（ ）时，该投资者可以获得最大盈利。A．14800点B．15000点C．15200点D．15250点
考题
某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破______点或恒指上涨______点时该投资者可以盈利。（ ）A．12800；13200B．12700；13500C．12200：13800D．12500：13300
考题
某投资者在3月份以400点的权利金买进一张执行价为15000点的6月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为15000点的6月恒指看跌期权。当恒指跌破（ ）点或恒指上涨（ ）点时该投资者可以盈利。A．14300，15700B．14600，15300C．14700，15400D．14600，15400
考题
根据以下内容，回答18~20题。某投资者在2月份以400点的权利金买人一张5月到期、执行价格为11 500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11 000点的恒指看跌期权。 该套利为（ ）。A．买人宽跨式套利 B．卖出宽跨式套利 C．买人跨式期权 D．卖出跨式期权的损益图
考题
某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时又以200点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。当恒指( )点时，该投资者能够获得最大的盈利。A．小于9500B．大于等于9500点小于10000C．大于等于10000点小于等于10500D．大于10500点小于等于11100
考题
某投资者在2004年3月份以180点的权利金买进一张5月份到期、执行价格为9600点的恒指看涨期权，同时以240点的权利金卖出一张5月份到期、执行价格为9300点的恒指看涨期权。在5月份合约到期时，恒指期货价格为9280点，则该投资者的收益情况为( )点。A．净获利80B．净亏损80C．净获利60D．净亏损60
考题
某投资者在3月份以400点的权利金买进一张执行价格为15000点的6月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为15000点的6月恒指看跌期权。当恒指跌破 （ ）点或恒指上涨（ ）点时该投资者可以盈利。A．14300 ，15700B．14600，15300C．14700，15400D．14600，15400
考题
某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月份到期执行价格为21000点的恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买进一张5月到期执行价格为20000点的恒指看跌期权。则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为（ ）。（不计交易费用） A.20500点；19700点
B.21500点；19700点
C.21500点；20300点
D.20500点；19700点
考题
某投资者以300点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为11000点的恒指美式看涨期权；同时，他又以200点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为10500点的恒指美式看跌期权。则当指数是（）点时，投资者达到盈亏平衡。
A.11000
B.11500
C.10000
D.10500
考题
某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期、执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时该交易者又以100点的权利金卖出一张3月到期、执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点，该投资者（ ）。A.盈利50点
B.处于盈亏平衡点
C.盈利150点
D.盈利250点
考题
某投资者在5月份以500点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看涨期权，同时他又以300点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看跌期权。该投资者的最大盈利（不考虑交易费用）为（ ）点。A.300
B.500
C.800
D.1000
考题
某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。
（2）全部交易了结后的集体净损益为（ ）点。A.0
B.150
C.250
D.350
考题
某交易者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，持有到期时若要盈利i00点，则标的资产价格为（ ）点。(不考虑交易费用)A. 10100
B. 10400
C. 10700
D. 10900
考题
某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月份到期执行价格为21000点的值指看涨期权，同时又以300点的权利金买进一张5月到期执行价格为20000点的恒指看跌期权。则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为（ ）(不计交易费用〕A、20500；19600
B、21500；19700
C、21500；20300
D、20500；19700
考题
某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月到期,执行价格为11500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金买进一张5月到期,执行价格为11200点的恒指看跌期权。该投资者当恒指为（ ）时,投资者有盈利。A. 在11200之下或11500之上
B. 在11200与11500之间
C. 在10400之下或在12300之上
D. 在10400与12300之间
考题
5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。（忽略佣金成本）
当恒指为（）可以获得最大盈利。A、15800点B、15000点C、14200点D、15200点
考题
5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。（忽略佣金成本）
当恒指在15900点时间，交易者可（）。A、盈利900点B、盈利800点C、盈利100点D、盈利200点
考题
某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期，执行价格为9900点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张9月到期、执行价格为9500点的恒指看跌期权，该投资者当恒指为（）时，能够获得200点的盈利。A、11200B、8800C、10700D、8700
考题
单选题5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。（忽略佣金成本）
当恒指在15900点时间，交易者可（）。A
盈利900点B
盈利800点C
盈利100点D
盈利200点
考题
单选题某投资者在2月份以400点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11000点的恒指看跌期权。则下列说法错误的是（）。A
最大亏损为700点B
低平衡点=10300点C
高平衡点=12200点D
该交易为买入跨式套利
考题
多选题某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期，执行价格为9900点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张9月到期、执行价格为9500点的恒指看跌期权，该投资者当恒指为（）时，能够获得200点的盈利。A11200B8800C10700D8700
考题
多选题某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物价格应为（）。A9400B9500C11100D11200
考题
单选题5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。（忽略佣金成本）
当恒指为（）可以获得最大盈利。A
15800点B
15000点C
14200点D
15200点
考题
单选题某交易者在1月份以150点的期权费买入一张3月到期、执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。在到期日（不考虑交易）卖出的看涨期权交易了结后的净损益为（ ）点。A
-50B
0C
100D
150E
200
考题
单选题5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。（忽略佣金成本）
当恒指在（）区间时，可以获得盈利。A
小于14200点B
大于14200点小于15800点C
大于15800点D
大于14500点小于15300点
热门标签
最新试卷