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期权的简单策略不包括（ ）。
A.买进看涨期权
B.买进看跌期权
C.卖出看涨期权
D.买进平价期权
B.买进看跌期权
C.卖出看涨期权
D.买进平价期权
参考答案
参考解析
解析：期权交易的简单策略有四种：买进看涨期权、卖出看涨期权、买进看跌期权、卖出看跌期权。
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考题
下列关于期权投资策略的表述中，正确的是（ ）。A.保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但不改变净损益的预期值
B.抛补性看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益，是机构投资者常用的投资策略
C.多头对敲组合策略最坏的结果是损失期权的购买成本
D.空头对敲组合策略最低收益是期权收取的期权费
考题
下列关于备兑看涨期权策略的表述，错误的是（ ）。?A.备兑看涨期权又称抛补式看涨期权
B.备兑看涨期权策略适用于认为股票价格看涨，又认为变动幅度会比较大的投资者
C.投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益
D.备兑看涨期权策略是一种收入增强型策略
考题
关于保险策略，以下说法错误的是（）A、保险策略为标的股票提供短期价格下跌的保险B、保险策略的成本=股票买入成本+买入期权的权利金C、保险策略到期日损益=股票损益+期权损益D、保险策略到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权权利金收益-期权内在价值
考题
下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。A、看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）B、看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）C、看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）D、看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）
考题
关于备兑看涨期权策略，下列说法错误的是（）。A、期权出售者在出售期权时获得一笔收入B、如果期权购买者在到期时行权的话，期权出售者要按照执行价格出售股票C、如果期权购买者在到期时行权的话，备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票D、投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益
考题
单选题下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。A
看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）B
看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）C
看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）D
看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）
考题
单选题关于保险策略，以下叙述不正确的是（）A
保险策略是持有股票并买入认沽期权的策略，目的是使用认沽期权为标的股票提供短期价格下跌的保险。B
保险策略构建成本=股票买入成本+认沽期权的权利金C
保险策略到期损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金+期权内在价值D
保险策略的盈亏平衡点=买入股票成本-买入期权的期权费
考题
单选题下列各项投资策略中，正确的是（ ）。A
保护性看跌期权策略是购买1股股票同时出售该股票的1股看跌期权B
抛补性看涨期权策略是指购买1股股票同时卖出该股票的1股看涨期权C
多头对敲策略是指同时卖出1只股票的看涨期权和看跌期权D
空头对敲策略是指同时买入1只股票的看涨期权和看跌期权
考题
单选题与跨式策略相比，勒式策略与其的不同点在于（）A
构成策略的认购期权和认沽期权标的资产不同B
构成策略的认购期权和认沽期权的到期日不同C
构成策略的认购期权和认沽期权对应的波动率不同D
构成策略的认购期权和认沽期权行权价格不同
考题
多选题下列关于股票期权投资策略的说法中，不正确的有（ ）。A不管是保护性看跌期权，还是抛补性看涨期权，都需要买入期权对应的标的股票B购入抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略C对敲策略需要同时买入一只股票的看涨期权和看跌期权D多头对敲最坏的结果是损失了购买期权的成本
考题
单选题关于保险策略，以下说法错误的是（）A
保险策略为标的股票提供短期价格下跌的保险B
保险策略的成本=股票买入成本+买入期权的权利金C
保险策略到期日损益=股票损益+期权损益D
保险策略到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权权利金收益-期权内在价值
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