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关于单项资产的β系数,下列说法正确的有()
A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度
B.其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数。该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差大小
C.当β<1时,说明其所含的系统风险小于市场组合的风险
D.当β=1时,说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应地增加1%
E.β系数为正数
B.其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数。该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差大小
C.当β<1时,说明其所含的系统风险小于市场组合的风险
D.当β=1时,说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应地增加1%
E.β系数为正数
参考答案
参考解析
解析：单项資产的β系数,是指可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标,它表示单项资产收攻益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度,所以选项A的说法正确;由单项資产的β系数关系公式即β=pi.m*σi/σm可知,选项B的说法正确;如果β为负数,则β值越小,表明系统风险越大,负号只是表示与市场组合收益率变化方向相反。所以,选项C的说法正确;当β=1时,说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向。同比例的变化,即如果市场平均收益率增加(或减少1%),那么该资产的收益率也相应增加(或减少)1%,所以,选项D的说法正确;绝大多数资产的阝系数是大于零的,也就是说,它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向是一致的,只是变化幅度不同而导致β系数的不同。极个别的资产的β系数是负数,表明这类资产与市场平均收益的变化方向相反,所以选项E错误。
更多 “关于单项资产的β系数,下列说法正确的有()A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 B.其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数。该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差大小 C.当βD.当β=1时,说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应地增加1% E.β系数为正数” 相关考题
考题
当某项资产的β系数为1时，下列说法正确的是( )。A．该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化B．该资产的风险情况与市场投资组合的风险情况一致C．该项资产没有风险D．如果市场投资组合的风险收益上升10%，则该单项资产的风险也上升10%
考题
关于β系数，下列说法不正确的是( )。A．单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系B．某项资产的β系数；该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率C．某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差D．当β系数为0时，表明该资产没有风险
考题
下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（ ）。 A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β=0C.无风险资产的标准差=0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
考题
有关单项资产的β系数的下列叙述正确的有( )。A．反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度B．当β＝1时，表示单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例变化C．当β＝1.5时，若整个市场投资组合的风险收益上升10%，则该单项资产的风险收益将上升15%D．当β＝0.5时，该单项资产的风险报酬率是整个市场组合的风险报酬率的0.5倍
考题
下列关于β系数的表述正确的是( )。A．投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数B．β＝某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率C．单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度D．β系数越大，说明非系统性风险越大
考题
下列关于资产组合的叙述，正确的是（ ）。A．资产组合的收益率等于各单项资产收益率的加权平均数B．资产组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数C．资产组合收益率的方差等于各单项资产收益率方差的加权平均数D．当两项资产的相关系数等于1时，由这两项资产构成的资产组合的标准差等于各单项资产标准差的加权平均数
考题
根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（ ）
Ⅰ.β值恒大于0
Ⅱ.市场组合的β值恒等于1
Ⅲ.β系数为零表示无系统风险
Ⅳ.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险A：Ⅱ.Ⅲ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C：Ⅱ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
下列关于β系数的相关表述中，正确的有（）。A.β系数大于1，该资产所含的系统风险大于市场组合风险
B.β系数衡量系统风险，所以β系数不能小于0
C.β系数等于0，表示没有系统风险
D.证券资产组合的系统风险等于所有单项资产β系数的加权平均数
E.β系数越大，表明非系统风险越大
考题
(2014年)下列关于β系数的表述中，正确的有( )。A.β系数越大，表明系统性风险越小
B.β系数越大，表明非系统性风险越大
C.β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高
D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数
考题
在下列各项中，能够影响特定资产组合β系数的有（）。A.该组合中所有单项资产价值在组合中所占的比重
B.该组合中所有单项资产各自的β系数
C.市场组合的无风险收益率
D.该组合的无风险收益率
考题
下列关于β系数的表述中，错误的是（ ）。
A.β系数可以为负数
B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
D.β系数反映的是单项资产或证券资产组合的系统风险
考题
下列关于β系数和标准差的表述中，正确的是（ ）。
A.β系数度量系统风险，而标准差度量非系统风险
B.β系数度量系统风险，而标准差度量整体风险
C.β系数度量投资组合风险，而标准差度量单项资产风险
D.β系数只能度量投资组合风险，而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险
考题
下列信贷资产单项金额说法正确的是（）。A、信贷资产单项金额重大，运用DCF模型单项评估B、信贷资产单项金额重大，运用MM模型组合评估C、信贷资产单项金额不重大，运用MM模型组合评估D、信贷资产单项金额不重大，运用DCF模型单项评估
考题
关于β系数，下列说法中正确的是（）。A、资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和B、某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率C、某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差D、当β系数为0时，表明该资产没有风险
考题
关于证券市场线和资本 市场线的比较，下列说法正确的有（）。A、资本 市场线的横轴是标准差，证券市场线的横轴是β系数B、斜率都是市场平均风险收益率C、资本 市场线只适用于有效资产组合，而证券市场线适用于单项资产和资产组合D、截距都是无风险报酬率
考题
多选题关于证券市场线和资本 市场线的比较，下列说法正确的有（）。A资本 市场线的横轴是标准差，证券市场线的横轴是β系数B斜率都是市场平均风险收益率C资本 市场线只适用于有效资产组合，而证券市场线适用于单项资产和资产组合D截距都是无风险报酬率
考题
多选题关于单项资产的β系数，下列说法正确的有（ ）。A表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度B其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准离差和市场组合收益率的标准离差大小C当β＜1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险D当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1%，那么该资产的收益率也相应地增加1%
考题
多选题下列关于β系数的表述中，正确的有()。（2014年）Aβ系数越大，表明系统性风险越小Bβ系数越大，表明非系统性风险越大Cβ系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高D单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响E投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数
考题
多选题下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）。Aβ系数可以为负数Bβ系数是影响证券收益的唯一因素C投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低Dβ系数反映的是证券的系统风险
考题
多选题下列信贷资产单项金额说法正确的是（）。A信贷资产单项金额重大，运用DCF模型单项评估B信贷资产单项金额重大，运用MM模型组合评估C信贷资产单项金额不重大，运用MM模型组合评估D信贷资产单项金额不重大，运用DCF模型单项评估
考题
多选题下列有关单项资产β系数的表述正确的有（ ）。A某单项资产的β系数可以反映该单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系B某单项资产的β系数可以反映该单项资产所含有的全部风险对市场组合平均风险的影响程度C某单项资产的β系数等于该种资产与市场组合的相关系数乘以该资产的标准离差与市场标准离差的比值D某单项资产的β系数等于该资产与市场资产组合的协方差除以市场资产组合的方差
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多选题下列关于资本资产定价模型B系数的表述中，正确的有( )。Aβ系数可以为负数B某股票的β值反映该股票收益率变动与股票市场收益率变动之间的相关程度C投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低Dβ系数反映的是证券的系统风险
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多选题关于单项资产的β系数，下列说法中正确的有（）。A表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度B取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差C当β1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险D当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1％，那么该资产的收益率也相应的增加1％
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