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交易账簿下市场风险压力测试方法有（）。
A.方差—协方差法
B.假设情景法
C.重定价缺口模型法
D.蒙特卡洛模拟法
E.麦考利久期法
B.假设情景法
C.重定价缺口模型法
D.蒙特卡洛模拟法
E.麦考利久期法
参考答案
参考解析
解析：交易账簿下市场风险压力测试主要运用方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法计算风险价值和压力风险价值。
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考题
下列关于压力测试的说法，不正确的是（ ）。 A．压力测试对银行在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析 B．压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失 C．压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计 D．应当定期对压力测试的设计和结果进行审查
考题
计量市场风险时，计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充，因为()。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只在99％的置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
考题
商业银行定期对银行账簿和交易账簿进行压力测试的主要作用有（）。A.计算资产组合可能产生的最高收益
B.识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估
C.对市场风险VaR值的准确性进行验证
D.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
E.协助银行制定改进措施
考题
下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。A、压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B、压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失C、压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计D、应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序
考题
下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。A、压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B、压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响C、市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段D、市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法
考题
单选题关于压力测试，下列说法中，不正确的是（）。A
压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计B
压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失C
压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析D
应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序
考题
单选题下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。A
压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B
压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响C
市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段D
市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法
考题
单选题计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A
压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B
VaR方法只有在99%的转置信区间内有效C
VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D
压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
考题
单选题下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。A
压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B
压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失C
压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计D
应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序
考题
多选题建设银行压力测试包括（）。A流动性风险压力测试B信用风险压力测试C市场风险压力测试D操作风险压力测试
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