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下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。

A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法
C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定
E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计

参考答案

参考解析
解析：BD两项，对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。C项，商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。另外，由于不同风险暴露组合的相关系数不一样，因此，各自适应不同的风险加权资产计算公式。
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考题 《商业银行资本管理办法(试行)》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和（　　）。A、初级法 B、高级法 C、内部评级法 D、内部评审法
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考题 下列关于商业银行内部评级法的描述中，错误的是()。A.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，内部评级法分为初级法和高级法 B.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约暴露和违约暴露进行区分 C.商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应建立能够有效识别信用风险、具备稳定的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系 D.内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它仅包括作为软件的配套管理制度
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考题 内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行信用风险监管资本的计量方法，也是商业银行对其信用风险进行（）的基本工具。A、识别B、计量C、监控D、评估
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考题 （）=按内部评级法计量的风险加权资产/（按内部评级法计量的风险加权资产＋按权重法计量的内部评级法未覆盖信用风险暴露的风险加权资产）×100%。A、风险调整资本收益率B、内部评级法资产覆盖率C、一级资本充足率D、资本充足率
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