有关市场，无风险利率及两只股票的信息如下：（1）画出证券市场线；（2）计算各个股票的值；（3）以证券市场线为参照，画出各股票的位置。

题目内容（请给出正确答案）

有关市场，无风险利率及两只股票的信息如下：

（1）画出证券市场线；

（2）计算各个股票的值；

（3）以证券市场线为参照，画出各股票的位置。

参考答案

考题下列对于无风险利率与期权价值的说法正确的是()。 A、无风险利率越高，股票认购期权的价值越大B、无风险利率越高，股票认购期权的价值越小C、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越大D、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越小

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考题共用题干有两种股票A、B，某投资公司的研究部门已经获得了其相关信息，如表3-8所示。假定无风险利率为5.0%。根据案例回答37～38题。两只股票的α值分别为()。A:1.2%；-1.5%B:1.8%；-0.5%C:1.2%;0.5%D:1.8%；-1.5%

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考题公司目前已知信息如下。假设市场有效和 MM 成立，请问公司股票价格是多少？负债税前利率 5%，税率 30%，无杠杆股票收益率 8%，负债总值 8 百万元，股票数量 1 百万股，贝塔 2，国库券利率 3.6%，市场风险溢价 5%。

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考题 β系数是测度股票的（）的传统指标。A.平均市场风险 B.无风险收益率 C.市场风险 D.无风险利率

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考题有两种股票A、B，某投资公司的研究部门已经获得了其相关信息，如表所示。假定无风险利率为5．O％。表两只股票的相关信息两只股票的期望收益分别为( )。 A.11．4％；18．5％ B.11．4％：21．3％ C.12．2％；18．5％ D.12．2％：21．3％

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考题根据CAPM，如果股票市场的收益率相对于无风险利率上升10％，而某股票的收益率相对于无风险利率仅上升5％，那么该股票的Beta系数为（）。A．0.5B．1C．-0.5D．-1

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考题 7、根据CAPM，如果股票市场的收益率相对于无风险利率上升10％，而某股票的收益率相对于无风险利率仅上升5％，那么该股票的Beta系数为（）。A．0.5B．1C．-0.5D．-1

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考题假设无风险利率是4%，市场期望收益率为15%，一只股票的贝塔小于零，那么这只股票的期望收益率低于4%。

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考题根据期权平价公式，购买一份股票的欧式看跌期权等价于：A．购买看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金B．购买看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金C．出售看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金D．出售看涨期权，出售股票，以无风险利率借入现金

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