已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产β系数为2,则下列说法中正确的是:()。 A、该资产的风险小于市场风险B、该资产的风险等于市场风险C、该资产的必要收益率为15%D、该资产所包含的系统性风险是市场组合风险的1倍

题目内容（请给出正确答案）

已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产β系数为2,则下列说法中正确的是:()。

A、该资产的风险小于市场风险

B、该资产的风险等于市场风险

C、该资产的必要收益率为15%

D、该资产所包含的系统性风险是市场组合风险的1倍

参考答案

考题已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%，某项金融资产的B值为0.5，则该项金融资产的期望收益率为( )。A．22.5%B．20%C．10%D．8.5%

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考题已知A股票的风险收益率为8%，无风险收益率为5%，市场组合的风险收益率为 10%，则A股票的β系数为( )。A．0.8B．1.25C．1D．1.3

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考题某资产组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该资产组合的β系数为（）。A．2B．2.5C．1.5D．0.5

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考题已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法不正确的是（）。A．市场风险溢价为5%B．股票风险溢价为10%C．该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍D．股票预期收益率为15%

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考题 17、某股票的Beta系数为2，市场组合的预期收益率为10％，无风险利率为5％，则该股票的预期收益率为（）。A．15％B．5％C．10％D．20％

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考题已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为12%，某项资产的β系数为2，则下列说法正确的是（）。A．该资产的风险小于市场风险B．该资产的风险等于市场风险C．该资产的必要收益率为15%D．该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险

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考题 1、已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法不正确的是（）。A．市场风险溢价为5%B．股票风险溢价为10%C．该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍D．股票预期收益率为15%

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考题 1、某资产组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该资产组合的β系数为A．2B．2.5C．1.5D．5

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考题已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法不正确的是（）。A．市场风险溢价为5%B．股票预期收益率为15C．股票风险溢价为10%D．该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍

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