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在应用CAPM进行事后风险调整时，应注意的有( )。
Ⅰ.β系数是固定不变的
Ⅱ.没有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数
Ⅲ.证券的波动性会使统计误差变得很大，并对超额收益α的测度造成实质影响
Ⅳ.理论上的无风险收益率(证券市场线中使用的无风险收益率)与实际应用中的国债收益率往往不同
A、Ⅰ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案
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考题
在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（RiskADjustEDREturnOnCapital，RAROC），其计算公式如下：RAROC=（收益-预期损失）/经济资本（或非预期损失），整个公式衡量的是经济资本的使用收益，正常情况下其结果应当（ ）商业银行的资本成本。A．小于B．大于C．等于D．无法判断
考题
在CAPM模型中，关于风险校正系数的说法正确的是()。A、风险校正系数越高说明该工业部门在经济发生波动时的风险越大B、风险校正系数有公认的固定计算方法C、风险校正系数越大项目的风险校正贴现率越大D、风险较正系数越大加权平均资本成本越高
考题
CAPM的主要思想不属于的一项是（ ）。A.CAPM中的预期收益率与β系数的关系式具有十分重要的经济意义。B.CAPM使用β系数来描述资产或资产组合的系统风险大小。C.CAPM体现了资产的期望收益率与系统风险之间的合作关系。D.CAPM假设所有的投资者都进行充分分散化的投资，没有投资者会“关心”非
系统性风险。
考题
在应用CAPM进行事后风险调整时，应注意事项有（ ）。
Ⅰ.理论上的无风险收益率（证券市场线中使用的无风险收益率）与实际应用中的国债收益率往往不同。
Ⅱ.没有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数。
Ⅲ.证券的波动性会使统计误差变得很大，并对超额收益α的测度造成实质影响。
Ⅳ.β系数并不是同定不变的。
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
在应用CAPM进行事后风险调整时，应该注意（ ）。
Ⅰ没有普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数
Ⅱ理论上的无风险收益率与应用中的国债收益率往往不同
Ⅲβ系数并不是固定不变的
Ⅳ证券的波动性会使统计误差变得很大，并对超额收益的测度造成实际影响A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列说法错误的是（)。A．在其他因素不变的情况下，同定财务费用越小，财务杠杆系数也就越小，财务风险越小B．在一定的业务量范围内，单位变动成本是固定不变的C．单位变动成本越大，财务杠杆系数越小，财务风险越小D．当企业的财务杠杆系数等于1时，则企业的固定财务费用为0，企业没有财务风险
考题
5、下列说法错误的是（)。A．在其他因素不变的情况下，同定财务费用越小，财务杠杆系数也就越小，财务风险越小B．在一定的业务量范围内，单位变动成本是固定不变的C．单位变动成本越大，财务杠杆系数越小，财务风险越小D．当企业的财务杠杆系数等于1时，则企业的固定财务费用为0，企业没有财务风险
考题
下列关于经营杠杆系数的表述，正确的有（）A．在固定成本不变的情况下，经营杠杆系数说明了销售额变动引起的息税前利润的变动幅度B．在固定成本不变的情况下，销售收入越多，经营杠杆系数越大，经营风险越小C．在固定成本不变的情况下，营业收入越大，经营杠杆系数越小，经营风险越小D．当企业达到盈亏临界点时，经营杠杆系数趋于无穷E．企业可以通过降低固定成本来降低经营风险
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