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1966年由夏普提出的,它以资本市场线为基准,计算每承担一个单位的总风险所获得的风险补偿额的大小,这是指哪个业绩评价指标?()
A、夏普指数
B、特雷诺业绩指数
C、詹森业绩指数
参考答案
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考题
下面关于这两只基金的收益一风险,下说法正确的是()
A.ShArpe指数是以资本市场线SML为基准来评价基金业绩的，度量单位总风险所带来的超额回报B.ShArpe指数是以资本市场线CML为基准来评价基金业绩的，度量单位总风险所带来的超额回报C.基金A的波动性小于基金BD.基金A的收益率明显高于基金BE.基金A的波动性大于基金
考题
在基金的业绩评价方法当中，下列说法错误的是( )。A．特雷纳指数度量的是单位系统风险带来的超额回报，其值越大越好B．夏普指数度量的是单位非系统风险带来的超额回报，其值越大越好C．Jensen指数大于零，表明基金的业绩表现优于市场基准组合D．夏普指数是以资本市场线为基准来评价基金业绩的
考题
基金投资绩效评估中经常使用的夏普业绩指数的含义是:()
A.每单位系统风险资产获得的超额报酬(超过无风险利率Rf)B.每单位总风险资产获得的超额报酬(超过无风险利率Rf)C.基金投资组合的系统风险D.基金投资组合的平均收益
考题
关于业绩评估指数的叙述中，正确的有（ ）。
A.夏普指数以资本市场线为基准，指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差
B.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定
C.特雷诺指数以证券市场线为基准，是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
D.夏普指数是以资本市场线为基准，是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
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