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以下哪个变量不是计算风险价值所需要的变量? ( )。
A.持有期长度
B.置信水平
C.波动率
D.三阶矩
参考答案
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考题
关于各变量的变动对权证价值的影响方向,以下说法错误的是()。A:在其他变量保持不变的情况下,股票价格与认沽权证价值反向变动B:在其他变量保持不变的情况下,到期期限与认沽权证价值同向变动C:在其他变量保持不变的情况下,股价的波动率与认沽权证价值反向变动D:在其他变量保持不变的情况下,无风险利率与认沽权证价值反向变动
考题
(2018年)关于风险价值VaR,下列表述正确的是()。A.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时,投资组合所面临的潜在最大损失
B.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,对风险因子的暴露程度
C.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,投资对象对市场变化的敏感度
D.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,从资产最高价到接下来最低价格的损失
考题
关于风险价值VaR,以下表述正确的是()。A.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,从资产最高价格到接下来最低价格的损失
B.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,投资对象对市场变化的敏感度
C.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,对风险因子的暴露程度
D.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失
考题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则( )。A. 条件不足,无法判断
B. 第二种方案计算出来的风险价值更大
C. 第一种方案计算出来的风险价值更大
D. 两种方案计算出来的风险价值相同
考题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。A:条件不足,无法判断
B:第二种方案计算出来的风险价值更大
C:两种方案计算出来的风险价值相同
D:第一种方案计算出来的风险价值更大
考题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。A:两种方案计算出来的风险价值相同B:第二种方案计算出来的风险价值更大C:条件不足,无法判断D:第一种方案计算出来的风险价值更大
考题
以下哪个不是有效的Java变量名?A.4everB.doubleC.DoubleD.变量E.$qF.IntG.link
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