在内部衡量法下，预期损失和非预期损失之间一般并不具有线性关系，巴塞尔委员会建议使用RPI（风险特征指数）来调整资本，对于风险呈现厚尾分布的银行，其RPl应（）。A．大于1B．等于1C．小于1D．无法判断

题目内容（请给出正确答案）

在内部衡量法下，预期损失和非预期损失之间一般并不具有线性关系，巴塞尔委员会建议使用RPI（风险特征指数）来调整资本，对于风险呈现厚尾分布的银行，其RPl应（）。

A．大于1

B．等于1

C．小于1

D．无法判断

参考答案

考题在内部衡量法下，预期损失和非预期损失之间一般并不具有线性关系，巴塞尔委员会建议使用RPI(风险特征指数)来调整资本，对于风险呈现厚尾分布的银行，其RPI应( )。A．大于1B．等于1C．小于1D．无法判断

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考题一般情况下，金融风险可能造成的损失可以分为预期损失、灾难性损失和非灾难性损失。( )A．正确B．错误

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考题经济资本能够弥补银行的预期损失和非预期损失。（）

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考题经济资本是：（）A．抵御商业银行的非预期损失所使用的资本B．抵御商业银行的预期损失所使用的资本C．低于商业银行的预期损失和非预期损失所使用的资本D．以上都不对

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考题以下关于预期损失和经济资本的论述，正确的是：（）A．商业银行应根据预期损失合非预期损失计提各项准备B．经济资本是用来抵御商业银行非预期损失所需要的资本C．经济资本是用来抵御商业银行非预期损失所需要的资本D．经济资本是用来抵御商业银行预期损失和非预期损失所需要的资本

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考题经济资本能够由于弥补银行的预期损失和非预期损失。（）

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考题在损失分布法下，银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合，同时它通过计算VaR直接衡量（）。A．预期损失B．非预期损失C．损失程度D．损失频率

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考题经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。（）

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考题使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列（）损失来得出监管资本要求。A．预期收益和非预期风险B．预期损失和非预期损失C．预期资本和非预期资本D．预期风险和非预期风险

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