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题目内容
（请给出正确答案）
单选题
市场组合方差是市场中每一证券（或组合）协方差的（ ）。
A
加权平均值
B
调和平均值
C
算术平均值
D
几何平均值
参考答案
参考解析
解析：
市场组合方差是市场中每一证券（或组合）协方差的加权平均值，加权值是单一证券（或组合）的投资比例。
市场组合方差是市场中每一证券（或组合）协方差的加权平均值，加权值是单一证券（或组合）的投资比例。
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考题
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
考题
下列关于投资组合的说法中，错误的是()。A、有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B、用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C、当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D、当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
考题
随着证券组合中证券数目的增加，单个证券对组合总体的方差的影响越来越小，而证券之间的协方差的影响力度趋于增大。如果协方差为正，说明两个证券的收益变动具有同向性，反之如果协方差为负，则说明证券收益反向变动。实际上无论协方差是正还是负，组合总体的方差都要比各方差简单加权平均值要小。
考题
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。A、贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B、标准差度量的是投资组合的非系统风险C、投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D、投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
考题
β系数可以反映（）。A、证券或证券组合对市场组合方差的贡献率B、证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率C、证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性D、证券承担的系统性风险水平
考题
判断题随着证券组合中证券数目的增加，单个证券对组合总体的方差的影响越来越小，而证券之间的协方差的影响力度趋于增大。如果协方差为正，说明两个证券的收益变动具有同向性，反之如果协方差为负，则说明证券收益反向变动。实际上无论协方差是正还是负，组合总体的方差都要比各方差简单加权平均值要小。A
对B
错
考题
单选题根据资产组合理论，有价证券组合预期收益率是()。A
每种有价证券收益率的几何平均值B
每种有价证券收益率的方差C
每种有价证券收益率的加权平均值D
每种有价证券收益率的简单平均值
考题
单选题关于投资组合理论，以下说法不正确的是（）。A
资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例B
资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例C
当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定D
投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小
考题
单选题当一日内水位变化较大时，计算日平均水位应采用（）。A
加权平均值B
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算术平均值D
面积包围法
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