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（）是指债务人未能偿还到期债务的实际违约情况，违约概率是预计债务人不能偿还到期债务（违约）的可能性。

  • A、资信等级
  • B、违约率
  • C、违约概率
  • D、违约金额

参考答案

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考题 利用笔数法,如何计算违约率:() A、违约率=违约的金融债务笔数/(已到期同级企业的金融债务总笔数+未到期已违约的笔数+未到期且正常的信贷业务笔数)×100%B、违约率=违约的金融债务笔数/(已到期同级企业的金融债务总笔数+未到期已违约的笔数)×100%C、违约率=违约的金融债务笔数/已到期同级企业的金融债务总笔数×100%D、违约率=发生违约的企业户数/同级企业总户数×100%
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考题 某个债务人在其债务到期前发生违约事件的概率一般由()表示。A、DEFB、LGDC、AED、UGD
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考题 关于违约概率和违约频率以下说法正确的是（ ）。A．违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B．违约概率和违约频率是同一个概念C．违约概率和违约频率通常情况下是相等的D．不良率是不良债项在所有债项余额中的占比，违约概率与不良率是不可比的E．违约频率即通常所称的违约率
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考题 客户信用风险主要是指由于客户违约，不能偿还到期债务而导致证券公司损失的可能性。（ ）
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考题 下列关于违约概率的说法，不正确的有（ ）。A.违约概率是事后检验的结果 B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 C.违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0．02％中的较高者 D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面 E.对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率
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考题 下列关于违约的说法，正确的有（　　）。A.违约的定义是内部评级法的重要定义 B.如果某债务人被认定为违约，银行应对该债务人主要关联债务人的评级进行检查 C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础 D.如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件 E.如果某债务人被认定为违约，是否对关联债务人实行交叉违约认定，取决于关联债务人在经济上的相互依赖和一体化程度
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考题 下列关于违约概率(PD)的说法，正确的是（ ）。A.借款人完成贷款协议规定的所有义务所需要的最长剩余时间 B.债务人违约时预期表内和表外项目的风险暴露总额 C.债务人在未来一段时间内(一般是一年)发生违约的可能性 D.某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
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考题 ( )是指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额，即损失的严重程度。 A.违约概率 B.违约损失率 C.大额风险暴露 D.损失准备
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考题 （ ）是指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额，即损失的严重程度。A.违约概率 B.违约损失率 C.违约风险暴露 D.预期损失
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考题 下列关于违约概率（PD）的说法，正确的是（ ）。 A.某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例 B.借款人完成贷款协议规定的所有义务（本金、利息和费用）所需要的最长剩余时间 C.债务人违约时预期表内和表外项目的风险暴露总额 D.在未来一段时间内债务人发生违约的可能性
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考题 下列关于违约概率的说法，不正确的有( )。A.违约概率是事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据 B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 C.违约概率又称为不良率，是不良债项余额在所有债项余额中的占比 D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面 E.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
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考题 债务人评级用于评估债务人违约风险，仅反映债务人风险特征，一般不考虑债项风险特征。违约债务人的违约概率为（）；商业银行可以设定1个违约债务人级别，也可以根据本银行管理需要按预期损失程度设定多个违约债务人级别。A、30%B、50%C、80%D、100%
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考题 下列关于违约的说法，正确的有（）。A、违约的定义是内部评级法的重要定义B、如果某债务人被认定为违约，银行应对该债务人主要关联债务人的评级进行检查C、违约的定义是估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础D、如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件E、如果某债务人被认定为违约，是否对关联债务人实行交叉违约认定，取决于关联债务人在经济上的相互依赖和一体化程度
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考题 下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。A、违约概率是事后检验的结果B、违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C、违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者D、违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面E、对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率
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考题 非零售风险暴露内部评级体系设计，债务人评级用于评估债务人违约风险，以（）作为核心要素。A、期限B、违约概率C、不良率D、违约损失率
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考题 违约概率是指债务人未来（）发生违约的可能性。A、一个月内B、半年内C、一年内D、三至五年内E、十年内
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考题 （）指一旦债务人违约，预期违约的损失占风险暴露总额的百分比。A、违约概率（PD）B、违约损失率（LGD）C、违约风险暴露（EAD）D、预期损失（EL）
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考题 单选题下列各项中，说法正确的是（　　）。Ⅰ．预期损失又称为期望损失Ⅱ．预期损失率＝违约概率×违约风险暴露Ⅲ．非预期损失等于实际的损失减去预期损失Ⅳ．违约概率指债务人合同约定的期限内不能按合同要求履行相关义务的可能性A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅲ、ⅣC Ⅰ、Ⅱ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 单选题非零售风险暴露内部评级体系设计，债务人评级用于评估债务人违约风险，以（）作为核心要素。A 期限B 违约概率C 不良率D 违约损失率
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考题 单选题()是指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额，即损失的严重程度。A 违约概率B 违约损失率C 违约风险暴露D 预期损失
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考题 单选题（）指一旦债务人违约，预期违约的损失占风险暴露总额的百分比。A 违约概率（PD）B 违约损失率（LGD）C 违约风险暴露（EAD）D 预期损失（EL）
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考题 单选题商业银行需要准确评估债务人在未来一定时期内发生违约的可能性，即（）。A 违约概率B 违约风险C 违约可能D 违约损失率
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考题 单选题（ ）指债务人发生违约时预期表内和表外项目风险暴露总额。A 违约概率B 违约损失率C 违约风险暴露D 有效期限
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考题 单选题（ ）是债务人在未来一段时间内（一般是一年）发生违约的可能性。A 违约概率B 违约损失率C 违约风险暴露D 有效期限
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考题 单选题债务人评级用于评估债务人违约风险，仅反映债务人风险特征，一般不考虑债项风险特征。违约债务人的违约概率为（）；商业银行可以设定1个违约债务人级别，也可以根据本银行管理需要按预期损失程度设定多个违约债务人级别。A 30%B 50%C 80%D 100%
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考题 单选题客户信用等级评定中，分池评级是指根据什么来估计债务人违约概率（）。A 行业违约率平均值B 综合违约率平均值C 农业银行违约率平均值D 长期历史违约率平均值
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考题 单选题（）是指债务人未能偿还到期债务的实际违约情况，违约概率是预计债务人不能偿还到期债务（违约）的可能性。A 资信等级B 违约率C 违约概率D 违约金额
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