网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
某银行签订了一份期限为10年的利率互换协议，约定支付3.5%的固定利率，收到6个月期LIBOR利率，但是当6个月期LIBOR利率高于7%时，则仅有60BP的利息收入。这份协议可拆分为（）。
- A、即期利率互换和数字利率封顶期权
- B、远期利率互换和数字利率封顶期权
- C、即期利率互换和数字利率封底期权
- D、远期利率互换和数字利率封底期权
参考答案
更多 “某银行签订了一份期限为10年的利率互换协议，约定支付3.5%的固定利率，收到6个月期LIBOR利率，但是当6个月期LIBOR利率高于7%时，则仅有60BP的利息收入。这份协议可拆分为（）。A、即期利率互换和数字利率封顶期权B、远期利率互换和数字利率封顶期权C、即期利率互换和数字利率封底期权D、远期利率互换和数字利率封底期权” 相关考题
考题
公司A与公司B签订了一份远期利率协议，公司A为买方，公司B为卖方，则当市场利率超过协议利率时，( )。A．公司B支付利差给公司AB．公司A支付利差给公司BC．公司B支付本金和利差给公司AD．公司A支付本金和利差给公司B
考题
一家银行以利率12%贷款给某企业20亿元人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定(以一年为支付期)，银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为（ ）。A．10%和13%B．5%和13%C．15%和10%D．5%和15%
考题
A银行现有l000万美元的5年期的固定利率借款，借款利率为6．45%，但由于资金管理的需要，A银行希望获得浮动利率的借款。根据A银行资信，在资本市场借人浮动利率筹资的水平为6个月LIBOR+0．25%。 c银行在资本市场获得浮动利率筹资的水平为6个月LIBOR霉0.5%，但c银行希望获得5年期的固定利率借款。由于资信不高，固定利率借款需支付7.45%的利率。 双方为了达到降低筹资成本的目的，根据中间人D银行盼安排，A银行与C银行作利率互换交易，交易内容如下： (1)A银行首先借入6．45%的固定利率借款。同时根据约定，支付中间人D银行按6个月LIBOR计算的利息，并从D银行获得6．5%的固定利息。 (2)C银行首先借入6个月LIBOR+0．5%的浮动利率借款6根据约定，支付中间人D银行6．65%的固定利息的同时，从D银行收取按6个月LIBOR计算的利息。 (3)中间人D银行通过安排双方的互换，得到收益0．15%(从C银行获得的6．65%扣除支付A银行的6．5%，获得收益0．15%)。 要求： (1)计算利率互换后A银行和c银行的实际筹资成本。 (2)计算利率互换的总利益，以及在A银行、c银行和D银行之间是如何分享的。
考题
某公司预计未来利率有下降趋势,想把2000万美元的固定利率借款变为浮动利率借款,利率是6%,于是通过银行安排了一份利率互换。银行愿意按5.35%的利率支付固定利息,作为交换,同时按Libor利率收取利息。通过互换公司负担的实际利率为()。
A.LiborB.5.35%C.6%D.Libor+0.65%
考题
下列项目中，不属于现金流量套期的有（ ）。A.用利率互换去对固定利率债券套期
B.用利率互换去对浮动利率债券套期
C.某电力公司因签订了一项6个月后以约定价格购买煤炭的合同，对该确定承诺的价格变动风险进行套期
D.对现有存货价格变动风险进行套期
考题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表所示。
A.6.63%
B.2.89%
C.3.32%
D.5.78%
考题
针对银行打算对其持有的市政债券组合进行免疫操作，选择的对冲工具为利率互换。如果市政债券组合价值为1亿美元，在LIBOR变动100个基点时变动88个基点，则应该选择下面哪个选项来对冲？（）A、进入名义本金1亿美元、固定利率支付方的利率互换协议B、进入名义本金0.88亿美元、固定利率支付方的利率互换协议C、进入名义本金1亿美元、浮动利率支付方的利率互换协议D、进入名义本金0.88亿美元、浮动利率支付方的利率互换协议
考题
某公司投资固定利率公司债券，债券利息按每季度支付，本金到期支付，公司担心市场利率上升影响此项投资的市场价值，因此签订了一份相同期限的利率互换协议。上述经济业务属于（）业务。A、公允价值套期保值B、现金流量套期保值C、外币套期保值D、境外经营净投资套期保值
考题
某有限责任公司与某商业银行签订了一份借款合同。合同约定：某商业银行向某有限公司贷款人民币500万元，借款期限为三年，借款用途为技术改造。请根据《合同法》及相关法律回答下列问题。假如当事人双方没有在合同中约定利息的支付期限，应当怎么处理？为什么？
考题
西敏斯特银行计划在3个月后，借进一笔1500万元元，期限为90天的资金.该银行预测，在借款期限内，LIBOR将由目瓣的7.5%上升到8%.为防止利息支出增加而抬高筹资成本，该银行与大通曼哈顿银行签订了一份远期利率协
议，协议利率为7.5%.除了选择远期利率协议外，西敏斯特银行还可以选择什么衍生工具同时规避全部的时间和价值风险
考题
西敏斯特银行计划在3个月后，借进一笔1500万元元，期限为90天的资金.该银行预测，在借款期限内，LIBOR将由目瓣的7.5%上升到8%.为防止利息支出增加而抬高筹资成本，该银行与大通曼哈顿银行签订了一份远期利率协
议，协议利率为7.5%.两个银行应该分别支付什么利率
考题
某银行建立了固定利率支付方的利率互换头寸。该头寸的久期为多少，在何时潜在的风险暴露可能是最大的？（）A、久期为正，刚刚建立头寸时潜在风险暴露最大B、久期为负，在接近利率互换有效期限一半时潜在风险暴露最大C、久期为正，在临近利率互换到期时前在风险暴露最大D、久期为负，在临近利率互换到期时前在风险暴露最大
考题
某银行目前持有的债券组合久期为5，面值为10亿，市场价值为11亿，为了完全对冲该组合的利率风险，该银行应该选择下面哪个具体方式？（）A、以固定利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换B、以浮动利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换C、以固定利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换D、以浮动利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换
考题
单选题当前市场可以用于构建逆向浮动利率票据的基础产品有：支付3%固定利率，每年付息一次的3年期债券；收取3%固定利率、支付1年期LIBOR利率的3年期利率互换合约。则投资银行可以通过（）构建逆向浮动利率票据。A
参与支付1年期LIBOR浮动利率、收取3%固定利率的互换合约B
买入息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约C
卖出息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约D
买入息票率为3%的债券，同时参与一份收取1年期LIBOR浮动利率、支付固定利率3%的互换合约
考题
单选题某银行建立了固定利率支付方的利率互换头寸。该头寸的久期为多少，在何时潜在的风险暴露可能是最大的？（）A
久期为正，刚刚建立头寸时潜在风险暴露最大B
久期为负，在接近利率互换有效期限一半时潜在风险暴露最大C
久期为正，在临近利率互换到期时前在风险暴露最大D
久期为负，在临近利率互换到期时前在风险暴露最大
考题
多选题一项标准的利率互换的定义包括（）。A由互换双方签订一份协议B根据协议双方各向对方定期支付利息，并预先确定付息日期C付息金额由名义本金额确定，以同种货币支付利息D互换一方是固定利率支付者E互换另一方是浮动利率支付者
考题
单选题根据下面资料，回答问题：某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]表2—4利率期限结构表作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为()。A
增加其久期B
减少其久期C
互换不影响久期D
不确定
考题
单选题某公司投资固定利率公司债券，债券利息按每季度支付，本金到期支付，公司担心市场利率上升影响此项投资的市场价值，因此签订了一份相同期限的利率互换协议。上述经济业务属于（）业务。A
公允价值套期保值B
现金流量套期保值C
外币套期保值D
境外经营净投资套期保值
考题
问答题某股份有限公司与某商业银行签订了一份借款合同。合同约定：某商业银行向某股份有限公司贷款人民币500万元，借款期限为三年，借款用途为技术改造。
根据《合同法》及相关法律回答下列问题：假如当事人双方没有在合同中约定利息的支付期限，应当怎么处理？为什么？
考题
问答题西敏斯特银行计划在3个月后，借进一笔1500万元元，期限为90天的资金.该银行预测，在借款期限内，LIBOR将由目瓣的7.5%上升到8%.为防止利息支出增加而抬高筹资成本，该银行与大通曼哈顿银行签订了一份远期利率协
议，协议利率为7.5%.两个银行应该分别支付什么利率
考题
单选题某银行签订了一份期限为10年的利率互换协议，约定支付3.5%的固定利率，收到6个月期LIBOR利率，但是当6个月期LIBOR利率高于7%时，则仅有60BP的利息收入。这份协议可拆分为（）。A
即期利率互换和数字利率封顶期权B
远期利率互换和数字利率封顶期权C
即期利率互换和数字利率封底期权D
远期利率互换和数字利率封底期权
考题
单选题某银行目前持有的债券组合久期为5，面值为10亿，市场价值为11亿，为了完全对冲该组合的利率风险，该银行应该选择下面哪个具体方式？（）A
以固定利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换B
以浮动利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换C
以固定利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换D
以浮动利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换
考题
问答题某有限责任公司与某商业银行签订了一份借款合同。合同约定：某商业银行向某有限公司贷款人民币500万元，借款期限为三年，借款用途为技术改造。请根据《合同法》及相关法律回答下列问题。假如当事人双方没有在合同中约定利息的支付期限，应当怎么处理？为什么？
考题
单选题（ ）年IBM与世界银行之间在伦敦签署的利率互换协议是世界上第一份利率互换协议，。A
1981B
1982C
1983D
1984
热门标签
最新试卷