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投资者期望利率更低。他以2000美元的溢价购买了9月的68国债。如果到期时，利率如预期下降，期货价格上升至71-00，他应该能够以其内在价值出售期权（）
- A、2000美元
- B、3000美元
- C、5000美元
- D、7000美元
参考答案
更多 “投资者期望利率更低。他以2000美元的溢价购买了9月的68国债。如果到期时，利率如预期下降，期货价格上升至71-00，他应该能够以其内在价值出售期权（）A、2000美元B、3000美元C、5000美元D、7000美元” 相关考题
考题
下列说法中正确的是（ ）。A．到期期限与风险溢价无关B．风险溢价反映了投资者投资于非国债债券时面临的额外风险C．债券流动性越大，投资者要求的收益率越低D．息票利率、再投资利率和未来到期收益率是债券收益率的构成因素
考题
如果投资者以985000美元的发行价格购买了面值为1000000美元的13周美国国债，则（ ），A．该国债的年贴现率为6%B．该投资者的投资收益率为6.09%C．该国债的年贴现率为6.09%D．该投资者的投资收益率为6%
考题
下面的叙述正确的是（ ）。A．息票利率、再投资利率和未来到期收益率是债券收益率的构成因素B．债券流动性越大，投资者要求的收益率越低C．到期期限与风险溢价无关D．风险溢价反映了投资者投资于非国债的债券时面临的额外风险
考题
关于权益类证券投资风险收益，以下表述错误的是( )。A.无论是系统风险还是非系统风险，都要求相应的风险溢价B.风险资产期望收益率=风险资产收益率+风险溢价C.风险较高的公司对应较高的风险溢价，其期望收益一般也较高D.在其他条件都相同的情况下，股票投资者对风险更高的公司出价更低，要求的期望收益率更高
考题
投资者想持有一种普通股一年。他期望收到2.50美元的红利和年终28美元的股票售出价。如果想取得15%的回报率，那么他愿意支付的股票最高价格是()。A.23.91美元
B.24.11美元
C.26.52美元
D.27.50美元
考题
(2017年)某投资者按面值购买了一只附息债券，一个月后市场利率上升，如果此时该投资者想将该债券出售，则该债券将以（）出售，该投资者所面临的风险为（）。A.溢价；通胀风险
B.折价；再投资风险
C.折价；利率风险
D.溢价；流动性风险
考题
如果你按照美国债券期货合同以9%的票面利率交付美国国债，必须交付本金金额为（）A、100000美元B、少于100000美元C、超过100000美元D、少于1000000美元E、超过1000000美元
考题
一位投资者预计糖价会上涨，但不想承担购买期货合约的风险，他以15000美金的溢价购买了7月15日欧元的看涨期权，糖的价格上涨到19欧元，他的选择的内在价值是什么（糖合同等于112000磅）（）A、2000美元B、448美元C、4480美元D、因为没有内在价格，以上选项都不对
考题
投资者预计未来3个月的利率将基本保持不变。然后，他购买了12月76日的看涨期权并支付了2，700美元的溢价，并写了9月76日的看涨期权并收到导致价格下跌，投资者的最大净亏损或利润将是（）A、没有B、净损失800美元C、净利润1900美元D、无限
考题
位投资者以2-24/64（2375美元）的价格购买了一份12月78日到期的美国国债。12月国债期货合约的交易价格为80美元。保费将包括（） I.内在价值2000美元。 II.价值2，375美元的价内价值。 III.375美元的时间价值。 IV.超出2000美元的货币价值。A、IB、仅限I和IIC、仅限I和IIID、仅限III和IV
考题
单选题位投资者以2-24/64（2375美元）的价格购买了一份12月78日到期的美国国债。12月国债期货合约的交易价格为80美元。保费将包括（） I.内在价值2000美元。 II.价值2，375美元的价内价值。 III.375美元的时间价值。 IV.超出2000美元的货币价值。A
IB
仅限I和IIC
仅限I和IIID
仅限III和IV
考题
单选题一位投资者预计糖价会上涨，但不想承担购买期货合约的风险，他以15000美金的溢价购买了7月15日欧元的看涨期权，糖的价格上涨到19欧元，他的选择的内在价值是什么（糖合同等于112000磅）（）A
2000美元B
448美元C
4480美元D
因为没有内在价格，以上选项都不对
考题
单选题假设M投资组合RM=14%，σM=0.20；政府债券收益率Rf=10%，σf=0。若投资者自有资本1000美元，他以无风险利率借入200美元投入M，由此形成的投资组合期望收益与标准差各是多少？（）A
0.14，0.20B
0.148，0.24C
0.158，0.24D
0.148，0.20
考题
单选题投资者期望利率更低。他以2000美元的溢价购买了9月的68国债。如果到期时，利率如预期下降，期货价格上升至71-00，他应该能够以其内在价值出售期权（）A
2000美元B
3000美元C
5000美元D
7000美元
考题
单选题如果你按照美国债券期货合同以9%的票面利率交付美国国债，必须交付本金金额为（）A
100000美元B
少于100000美元C
超过100000美元D
少于1000000美元E
超过1000000美元
考题
单选题投资者预计未来3个月的利率将基本保持不变。然后，他购买了12月76日的看涨期权并支付了2，700美元的溢价，并写了9月76日的看涨期权并收到导致价格下跌，投资者的最大净亏损或利润将是（）A
没有B
净损失800美元C
净利润1900美元D
无限
考题
单选题投资者会要求对承担信用风险进行补偿，这导致市场上信用风险较高的企业债券与同期限，同息票率的国债相比价格更低，收益率更高，这个高出的收益率称为（）。A
信用风险溢价B
流动性溢价C
风险报酬D
收益溢价
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