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假设当前6月和9月的英镑／美元外汇期货价格分别为1．5255和1．5365，交易者进行牛市套利，买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1．5285和1．5375。每手英镑／美元外汇期货中一个点变动的价值为12．5美元，那么交易者的盈亏情况为（）。
- A、亏损1250美元
- B、亏损2500美元
- C、盈利1250美元
- D、盈利2500美元
参考答案
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考题
10月20日，某投资者预期未来的市场利率水平会下降，于是以97.300价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约，当期货合约价格涨到97.800时，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，投资者该交易的盈亏状况为（ ）。A. 盈利1205美元/手
B. 亏损1250美元/手
C. 总盈利12500美元
D. 总亏损12500美元
考题
10月20日，某投资者以97．300的价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约，当期货价格变为97．800时全部平仓。该投资者的交易盈亏为（ ）。（不计手续费等交易费用）A.盈利1250美元／手
B.亏损1250美元／手
C.总盈利12500美元
D.总亏损12500美元
考题
某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月i0日，买人100手6月欧元期货合约，欧元兑美元的价格为1．3606，同时卖出100手9月欧元期货合约，欧元兑美元价格为1．3466。5月10日，该交易者分别以1．3596欧元／美元和1．3416欧元／美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中（ ）美元。（每张欧元期货合约为12．5万欧元）A.盈利50000
B.亏损50000
C.盈利30000
D.亏损30000
考题
10月20日，某投资者预期未来的市场利率水平将会下降，于是以97．300美元价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约；当期货合约价格涨到97．800美元时，投资者以此价格平仓，若不计交易费用，投资者该笔交易的盈亏状况为（ ）。A．盈利1250美元/手
B．亏损1250美元/手
C．盈利500美元/手
D．亏损500美元/手
考题
10月20日，某投资者预期未来的市场利率水平会下降，于是以97．300价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约，当期货合约价格涨到97．800时，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，投资者该交易的盈亏状况为（ ）。 A.盈利1250美元／手
B.亏损1250美元／手
C.总盈利12500美元
D.总亏损12500美元
考题
2月1日， 某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约， 价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。 5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者（ ）。(1手欧元期货是125000欧元)A. 亏损86.875万美元
B. 亏损106.875万欧元
C. 盈利为106.875万欧元
D. 盈利为86.875万美元
考题
某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月10日，买入100手6月欧元期货合约，欧元兑美元的价格为13606，同时卖出100手9月欧元期货合约，欧元兑美元价格为13466。5月10日，该交易者分别以13596欧元／美元和13416欧元／美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中（）美元。（每张欧元期货合约为125万欧元）A.盈利50000
B.亏损50000
C.盈利30000
D.亏损30000
考题
7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦期货合约，同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约，成交价格分别为1250美分／蒲式耳和1260美分／蒲式耳。9月10日，该投资者同时将两个交易所的小麦期货合约平仓，平仓价格分别为1240美分／蒲式耳、l255美分／蒲式耳。则该套利者（ ）。（1手=5000蒲式耳） A.盈利5000美元
B.亏损5000美元
C.盈利2500美元
D.盈利250000美元
考题
4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是在1瑞士法郎=10118美元的价位买入4手6月期瑞士法郎期货合约，4月10日，该投机者在1瑞士法郎=10223美元的价位卖出4手6月期瑞士法郎合约平仓（每手合约价值为62500美元，不计手续费）。则该投资者从瑞士法郎期货的多头投机交易中盈亏的情况为（）。A.盈利2625美元
B.亏损2625美元
C.亏损6600美元
D.盈利6600美元
考题
假设6月和9月的美元兑人民币外汇期货价格分别为61050和61000，交易者卖出200手6月合约，同时买入200手9月合约进行套利。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为6.1025和6.0990，交易者同时将上述合约平仓，则交易者（）。（合约规模为10万美元／手）A.亏损50000美元
B.亏损30000元人民币
C.盈利30000元人民币
D.盈利50000美元
考题
7月10日，美国芝加哥期货交易所11月份小麦期货合约价格为750美分/蒲式耳，而11月玉米期货合约价格为635美分/蒲式耳，交易者认为两种商品合约间的价差小于正常年份，预期价差会变大，于是，套利者以上述价格买入10手11月份小麦合约，同时卖出10手11月份玉米合约，9月20日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约平仓，价格分别为735美分/蒲式耳和610美分/蒲式耳。该套利交易的盈亏状况为（ ）。A. 盈利500000美元
B. 盈利5000美元
C. 亏损5000美元
D. 亏损500000美元
考题
10月20日，某投资者以97．300的价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约，当期货价格变为97．800时全部平仓。该投资者的交易盈亏为（ ）。(不计手续费等交易费用)A、盈利1250美元／手
B、亏损1250美元／手
C、总盈利12500美元
D、总亏损12500美元
考题
9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分／蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分／蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约，9月30日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分／蒲分耳和290美分／蒲式耳（ ）。 该套利交易（ ）。(不计手续费等费用)A. 亏损40000美元
B. 亏损60000美元
C. 盈利60000美元
D. 盈利40000美元
考题
假设当前日元兑美元期货的价格是0.010753（即0.010753美元=1日元），合约大小为1250万日元，一个交易者卖出了5张日元兑美元期货。10天后，期货的价格变为0.010796，交易者买入5张合约对冲平仓。那么交易者的交易结果为（）。A、盈利2687.5美元B、亏损2687.5美元C、盈利2687.5日元D、亏损2687.5日元
考题
假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和1.3000，交易者进行熊市套利，卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为（）。A、亏损3125美元B、亏损1875美元C、盈利3125美元D、盈利1875美元
考题
假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502（即1.3502美元=1欧元），合约大小为125000欧元，某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后，欧元兑美元期货的价格变为1.3602，交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为（）。A、盈利12500美元B、盈利13500欧元C、亏损12500美元D、亏损13500欧元
考题
单选题7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦期货合约，同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约，成交价格分别为1250美分/蒲式耳和1260美分/蒲式耳。9月10日，该投资者同时将两个交易所的小麦期货合约平仓，平仓价格分别为1 240美分／蒲式耳、1255美分／蒲式耳。则该套利者( )。（1手=5 000蒲式耳）A
盈利5 000美元B
亏损5 000美元C
盈利2 500美元D
盈利250 000美元
考题
单选题4月2日，某外汇交易商以1英镑＝4.5238美元的价格卖出40手6月英镑兑美元期货合约。4月6日，该交易商分别以1英镑＝4.5099美元和1英镑＝4.5351美元的价格各买入20手6月英镑兑美元期货合约平仓（合约规模为62500英镑）。则该交易商期货交易的盈亏为（ ）（不计手续费等费用）。[2017年7月真题]A
亏损5750美元B
盈利3250美元C
盈利5750美元D
亏损3250美元
考题
多选题假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货价格分别为6.4500和6.4400，易者买入500手6月合约并同时卖出500手9月合约进行套利。1个月后，二者价格分别变为6.5200和6.5120，若该交易者同时将上述合约平仓，则（ ）。(合约规模为10万美元，不计交易成本)A交易者亏损10万美元B交易者亏损10万元人民币C交易的策略为熊市套利D交易的策略为牛市套利
考题
单选题假设6月和9月的美元兑人民币期货价格分别为6.1050和6.1000，交易者卖出200手6月合约，同时买入200手9月合约进行套利。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为6.1025和6.0990，交易者同时将上述合约平仓，则交易者（）。（合约规模为10万美元／手）A
亏损50000美元B
盈利30000元人民币C
亏损30000元人民币D
盈利50000美元
考题
多选题假设6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.1050和1.1000，交易者卖出100手6月合约并同时买入100手9月合约进行套利。2个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.1085和1.1050，若该交易者同时将上述合约平仓，则（）。（合约规模为125000欧元，不计交易成本）A交易的策略为熊市套利B交易者亏损18750美元C交易者盈利18750美元D交易的策略为牛市套利
考题
单选题假设当前6月和9月的英镑／美元外汇期货价格分别为1.5255和1.5365，交易者进行牛市套利，买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。一个月后，6月合约和9月合约的价格分别为1.5285和1.5375，每手英镑／美元外汇期货中一个变动的价值是12.5美元，那么交易的盈亏是（ ）。A
亏损1250美元B
亏损2500美元C
盈利1250美元D
盈利2500美元
考题
多选题假设6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.1050和1.1000，交易者卖出100手6月合约并同时买入100手9月合约进行套利。2个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.1085和1.1050，若该交易者同时将上述合约平仓，则（ ）。（合约规模为125000欧元，不计交易成本）[2019年7月真题]A交易的策略为熊市套利B交易者亏损18750美元C交易者盈利18750美元D交易的策略为牛市套利
考题
单选题3月2日，2016年9月到期的中国金融期货交易所EUR/USD和AUD/USD仿真期货合约的价格分别为110.56和82.89（两合约报价方式分别为每100欧元的美元价格和每100澳元的美元价格，交易单位分别为10000EUR和10000AUD），某交易者根据市场行情判断这两个合约间的价差过大，如果市场机制运行正常，则两合约间的价差将恢复到合理水平，该交易者决定进行套利交易。足合约持仓价值基本相当，卖出210手EUR/USD期货合约的同时买入280手AUD/USD期货合约。3个月后，上述EUR/USD和AUD/USD期货合约的价格分别跌至110.27和82.71，交易者将所持合约全部对冲平仓。则该交易者的套利损益为（）。（不考虑各项交易费用）A
盈利1050美元B
亏损1050美元C
盈利105000美元D
亏损105000美元
考题
单选题假设当前日元兑美元期货的价格是0.010753（即0.010753美元=1日元），合约大小为1250万日元，一个交易者卖出了5张日元兑美元期货。10天后，期货的价格变为0.010796，交易者买入5张合约对冲平仓。那么交易者的交易结果为（）。A
盈利2687.5美元B
亏损2687.5美元C
盈利2687.5日元D
亏损2687.5日元
考题
单选题10月20日，某投资者预期未来的市场利率水平将会下降，于是以97.300价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约；当期货合约价格涨到97.800时，投资者以此价格平仓，若不计交易费用，投资者该笔交易的盈亏状况为（ ）。[2015年3月真题]A
盈利1250美元/手B
亏损1250美元/手C
盈利500美元/手D
亏损500美元/手
考题
单选题1月15日，交易者发现当年3月份的欧元／美元期货价格为1.1254，6月份的欧元／美元期货价格为1.1368，二者价差为114个点。交易者估计欧元／美元汇率将上涨，同时3月份和6月份的合约价差将会缩小，所以交易者买入10手3月份的欧元／美元期货合约，同时卖出10手6月份的欧元／美元期货合约。 到了1月30日，3月份的欧元／美元期货合约和6月份的欧元／美元期货合约价格分别上涨到1. 1298和1.1372，二者价差缩小为74个点。交易者同时将两种合约平仓，从而完成套利交易，最终交易者（ ）A
盈利3000B
盈利5000C
亏损2000D
亏损3000
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