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（）衡量的是相对于市场收益率的一定变动，投资组合收益的变动幅度。

  • A、标准差
  • B、系统风险
  • C、决定系数
  • D、单位风险回报率

参考答案

更多 “（）衡量的是相对于市场收益率的一定变动，投资组合收益的变动幅度。A、标准差B、系统风险C、决定系数D、单位风险回报率” 相关考题
考题 当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益的表述中，正确的是()。A.系统风险高于市场组合风险B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化C.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度D.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
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考题 规避风险是指在市场收益率非平行变动时，组合所蕴涵的再投资风险。（ ）
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考题 规避风险是指在市场收益率（ ）时，组合所蕴含的（ ）。A．平行变动 经营风险B．非平行变动 经营风险C．非平行变动 再投资风险D．平行变动 再投资风险
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考题 ( )可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。A.标准差 B.系统风险 C.决定系数 D.单位风险回报率
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考题 ( )也称为波动性回报比率，衡量所实现的投资组合收益率超过无风险利率的部分，除以用收益的标准差来衡量的变动性。A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.单位风险回报率
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考题 ( )表示投资风险中，由市场指数运动带来的或在统计上与之相关的投资组合整体风险所占的百分比。A.标准差 B.系统风险 C.决定系数 D.单位风险回报率
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考题 ( )衡量的是相对于市场收益率的一定变动，投资组合收益的变动幅度。A.标准差 B.系统风险 C.决定系数 D.单位风险回报率
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考题 对于一个含有多种资产的更大的投资组合来说，使用( )评估投资组合的风险更合适。A.标准差 B.系统风险 C.决定系数 D.单位风险回报率
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考题 规避风险是指在市场收益率非平行变动时，债券投资组合所蕴含的再投资风险。 （ ）
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考题 （2015年）当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益表述中，正确的是（ ）。A.系统风险高于市场组合风险 B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化 C.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度 D.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
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考题 ()可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。A:系统风险 B:单位风险回报率 C:标准差 D:决定系数
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考题 当某公司的β系数大于1时，下列关于该公司风险与收益的表述中，正确的是（　）。 A.该公司的系统风险高于市场组合风险 B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化 C.资产收益率变动幅度等于市场平均收益率变动幅度 D.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度 E.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
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考题 对于一个含有多种资产的更大的投资组合来说，使用（）评估投资组合的风险更合适。A、标准差B、系统风险C、决定系数D、单位风险回报率
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考题 （）也称为波动性回报比率，衡量所实现的投资组合收益率超过无风险利率的部分，除以用收益的标准差来衡量的变动性。A、夏普指数B、特雷诺指数C、詹森指数D、单位风险回报率
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考题 项目组合风险可以用（）来衡量。A、投资收益率的标准差B、投资收益率的协方差C、组合的β系数D、市场β系数
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考题 项目市场风险可以用（）来衡量。A、投资收益率的标准差B、组合的β系数C、市场β系数D、投资收益率的方差
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考题 当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益表述中，正确的是（）。A、系统风险高于市场组合风险B、资产收益率与市场平均收益率呈同向变化C、资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度D、资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
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考题 规避风险是指在市场收益率（）时，组合所蕴涵的（）。A、平行变动，经营风险B、非平行变动，再投资风险C、非平行变动，经营风险D、平行变动，再投资风险
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考题 在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。A、β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险B、β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险C、β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险D、β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险E、β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
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考题 R2值衡量的是相对于市场收益率的一定变动、投资组合收益率的变动幅度，它直接反映了投资组合所面临的系统风险，即与市场关联的风险。
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考题 （）表示投资风险中，由市场指数运动带来的或在统计上与之相关的投资组合整体风险所占的百分比。A、标准差B、系统风险C、决定系数D、单位风险回报率
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考题 一般来说，（）可以较好地评估经过合理多样化的投资组合。A、标准差B、系统风险C、决定系数D、单位风险回报率
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考题 判断题R2值衡量的是相对于市场收益率的一定变动、投资组合收益率的变动幅度，它直接反映了投资组合所面临的系统风险，即与市场关联的风险。A 对B 错
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考题 单选题（）表示投资风险中，由市场指数运动带来的或在统计上与之相关的投资组合整体风险所占的百分比。A 标准差B 系统风险C 决定系数D 单位风险回报率
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考题 多选题在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是()。Aβ值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险Bβ值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险Cβ值衡量系统风险，标准差衡量整体风险Dβ值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险Eβ值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
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考题 单选题（）也称为波动性回报比率，衡量所实现的投资组合收益率超过无风险利率的部分，除以用收益的标准差来衡量的变动性。A 夏普指数B 特雷诺指数C 詹森指数D 单位风险回报率
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考题 单选题（）可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。A 标准差B 系统风险C 决定系数D 单位风险回报率
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